Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de enero de 2023.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de CBI.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Constellation Brands Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Constellation Brands Inc. por 22,49 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Tasas de retorno

Constellation Brands Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioSTZ,t1 DividendoSTZ,t1 RSTZ,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 mar. 2016
1. 30 abr. 2016
2. 31 may. 2016
3. 30 jun. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ene. 2022
71. 28 feb. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Constellation Brands Inc. (STZ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioSTZ,t1 DividendoSTZ,t1 RSTZ,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 mar. 2016
1. 30 abr. 2016
2. 31 may. 2016
3. 30 jun. 2016
4. 31 jul. 2016
5. 31 ago. 2016
6. 30 sept. 2016
7. 31 oct. 2016
8. 30 nov. 2016
9. 31 dic. 2016
10. 31 ene. 2017
11. 28 feb. 2017
12. 31 mar. 2017
13. 30 abr. 2017
14. 31 may. 2017
15. 30 jun. 2017
16. 31 jul. 2017
17. 31 ago. 2017
18. 30 sept. 2017
19. 31 oct. 2017
20. 30 nov. 2017
21. 31 dic. 2017
22. 31 ene. 2018
23. 28 feb. 2018
24. 31 mar. 2018
25. 30 abr. 2018
26. 31 may. 2018
27. 30 jun. 2018
28. 31 jul. 2018
29. 31 ago. 2018
30. 30 sept. 2018
31. 31 oct. 2018
32. 30 nov. 2018
33. 31 dic. 2018
34. 31 ene. 2019
35. 28 feb. 2019
36. 31 mar. 2019
37. 30 abr. 2019
38. 31 may. 2019
39. 30 jun. 2019
40. 31 jul. 2019
41. 31 ago. 2019
42. 30 sept. 2019
43. 31 oct. 2019
44. 30 nov. 2019
45. 31 dic. 2019
46. 31 ene. 2020
47. 29 feb. 2020
48. 31 mar. 2020
49. 30 abr. 2020
50. 31 may. 2020
51. 30 jun. 2020
52. 31 jul. 2020
53. 31 ago. 2020
54. 30 sept. 2020
55. 31 oct. 2020
56. 30 nov. 2020
57. 31 dic. 2020
58. 31 ene. 2021
59. 28 feb. 2021
60. 31 mar. 2021
61. 30 abr. 2021
62. 31 may. 2021
63. 30 jun. 2021
64. 31 jul. 2021
65. 31 ago. 2021
66. 30 sept. 2021
67. 31 oct. 2021
68. 30 nov. 2021
69. 31 dic. 2021
70. 31 ene. 2022
71. 28 feb. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de STZ durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Constellation Brands Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 abr. 2016
2. 31 may. 2016
3. 30 jun. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ene. 2022
71. 28 feb. 2022
Total (Σ):
t Fecha RSTZ,t RS&P 500,t (RSTZ,t–RSTZ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 abr. 2016
2. 31 may. 2016
3. 30 jun. 2016
4. 31 jul. 2016
5. 31 ago. 2016
6. 30 sept. 2016
7. 31 oct. 2016
8. 30 nov. 2016
9. 31 dic. 2016
10. 31 ene. 2017
11. 28 feb. 2017
12. 31 mar. 2017
13. 30 abr. 2017
14. 31 may. 2017
15. 30 jun. 2017
16. 31 jul. 2017
17. 31 ago. 2017
18. 30 sept. 2017
19. 31 oct. 2017
20. 30 nov. 2017
21. 31 dic. 2017
22. 31 ene. 2018
23. 28 feb. 2018
24. 31 mar. 2018
25. 30 abr. 2018
26. 31 may. 2018
27. 30 jun. 2018
28. 31 jul. 2018
29. 31 ago. 2018
30. 30 sept. 2018
31. 31 oct. 2018
32. 30 nov. 2018
33. 31 dic. 2018
34. 31 ene. 2019
35. 28 feb. 2019
36. 31 mar. 2019
37. 30 abr. 2019
38. 31 may. 2019
39. 30 jun. 2019
40. 31 jul. 2019
41. 31 ago. 2019
42. 30 sept. 2019
43. 31 oct. 2019
44. 30 nov. 2019
45. 31 dic. 2019
46. 31 ene. 2020
47. 29 feb. 2020
48. 31 mar. 2020
49. 30 abr. 2020
50. 31 may. 2020
51. 30 jun. 2020
52. 31 jul. 2020
53. 31 ago. 2020
54. 30 sept. 2020
55. 31 oct. 2020
56. 30 nov. 2020
57. 31 dic. 2020
58. 31 ene. 2021
59. 28 feb. 2021
60. 31 mar. 2021
61. 30 abr. 2021
62. 31 may. 2021
63. 30 jun. 2021
64. 31 jul. 2021
65. 31 ago. 2021
66. 30 sept. 2021
67. 31 oct. 2021
68. 30 nov. 2021
69. 31 dic. 2021
70. 31 ene. 2022
71. 28 feb. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaSTZ = Σ(RSTZ,t–RSTZ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaSTZ, S&P 500 = Σ(RSTZ,t–RSTZ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaSTZ
VarianzaS&P 500
CovarianzaSTZ, S&P 500
Coeficiente de correlaciónSTZ, S&P 5001
βSTZ2
αSTZ3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónSTZ, S&P 500
= CovarianzaSTZ, S&P 500 ÷ (Desviación estándarSTZ × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βSTZ
= CovarianzaSTZ, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αSTZ
= PromedioSTZ – βSTZ × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de CBI acciones ordinarias βSTZ
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de CBI3 E(RSTZ)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RSTZ) = RF + βSTZ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=