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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Tasas de retorno

Applied Materials Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2015
1. 31 dic. 2015
2. 31 ene. 2016
3. 29 feb. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2021
71. 31 oct. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:
Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2015
1. 31 dic. 2015
2. 31 ene. 2016
3. 29 feb. 2016
4. 31 mar. 2016
5. 30 abr. 2016
6. 31 may. 2016
7. 30 jun. 2016
8. 31 jul. 2016
9. 31 ago. 2016
10. 30 sept. 2016
11. 31 oct. 2016
12. 30 nov. 2016
13. 31 dic. 2016
14. 31 ene. 2017
15. 28 feb. 2017
16. 31 mar. 2017
17. 30 abr. 2017
18. 31 may. 2017
19. 30 jun. 2017
20. 31 jul. 2017
21. 31 ago. 2017
22. 30 sept. 2017
23. 31 oct. 2017
24. 30 nov. 2017
25. 31 dic. 2017
26. 31 ene. 2018
27. 28 feb. 2018
28. 31 mar. 2018
29. 30 abr. 2018
30. 31 may. 2018
31. 30 jun. 2018
32. 31 jul. 2018
33. 31 ago. 2018
34. 30 sept. 2018
35. 31 oct. 2018
36. 30 nov. 2018
37. 31 dic. 2018
38. 31 ene. 2019
39. 28 feb. 2019
40. 31 mar. 2019
41. 30 abr. 2019
42. 31 may. 2019
43. 30 jun. 2019
44. 31 jul. 2019
45. 31 ago. 2019
46. 30 sept. 2019
47. 31 oct. 2019
48. 30 nov. 2019
49. 31 dic. 2019
50. 31 ene. 2020
51. 29 feb. 2020
52. 31 mar. 2020
53. 30 abr. 2020
54. 31 may. 2020
55. 30 jun. 2020
56. 31 jul. 2020
57. 31 ago. 2020
58. 30 sept. 2020
59. 31 oct. 2020
60. 30 nov. 2020
61. 31 dic. 2020
62. 31 ene. 2021
63. 28 feb. 2021
64. 31 mar. 2021
65. 30 abr. 2021
66. 31 may. 2021
67. 30 jun. 2021
68. 31 jul. 2021
69. 31 ago. 2021
70. 30 sept. 2021
71. 31 oct. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción de acciones ordinarias, ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AMAT durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Applied Materials Inc., cálculo de varianza y covarianza de rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic. 2015
2. 31 ene. 2016
3. 29 feb. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2021
71. 31 oct. 2021
Total (Σ):
t Fecha RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic. 2015
2. 31 ene. 2016
3. 29 feb. 2016
4. 31 mar. 2016
5. 30 abr. 2016
6. 31 may. 2016
7. 30 jun. 2016
8. 31 jul. 2016
9. 31 ago. 2016
10. 30 sept. 2016
11. 31 oct. 2016
12. 30 nov. 2016
13. 31 dic. 2016
14. 31 ene. 2017
15. 28 feb. 2017
16. 31 mar. 2017
17. 30 abr. 2017
18. 31 may. 2017
19. 30 jun. 2017
20. 31 jul. 2017
21. 31 ago. 2017
22. 30 sept. 2017
23. 31 oct. 2017
24. 30 nov. 2017
25. 31 dic. 2017
26. 31 ene. 2018
27. 28 feb. 2018
28. 31 mar. 2018
29. 30 abr. 2018
30. 31 may. 2018
31. 30 jun. 2018
32. 31 jul. 2018
33. 31 ago. 2018
34. 30 sept. 2018
35. 31 oct. 2018
36. 30 nov. 2018
37. 31 dic. 2018
38. 31 ene. 2019
39. 28 feb. 2019
40. 31 mar. 2019
41. 30 abr. 2019
42. 31 may. 2019
43. 30 jun. 2019
44. 31 jul. 2019
45. 31 ago. 2019
46. 30 sept. 2019
47. 31 oct. 2019
48. 30 nov. 2019
49. 31 dic. 2019
50. 31 ene. 2020
51. 29 feb. 2020
52. 31 mar. 2020
53. 30 abr. 2020
54. 31 may. 2020
55. 30 jun. 2020
56. 31 jul. 2020
57. 31 ago. 2020
58. 30 sept. 2020
59. 31 oct. 2020
60. 30 nov. 2020
61. 31 dic. 2020
62. 31 ene. 2021
63. 28 feb. 2021
64. 31 mar. 2021
65. 30 abr. 2021
66. 31 may. 2021
67. 30 jun. 2021
68. 31 jul. 2021
69. 31 ago. 2021
70. 30 sept. 2021
71. 31 oct. 2021
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaAMAT = Σ(RAMAT,tRAMAT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaAMAT, S&P 500 = Σ(RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaAMAT
VarianzaS&P 500
CovarianzaAMAT, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAMAT, S&P 5001
βAMAT2
αAMAT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAMAT, S&P 500
= CovarianzaAMAT, S&P 500 ÷ (Desviación estándarAMAT × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMAT
= CovarianzaAMAT, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAMAT
= PromedioAMAT – βAMAT × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de acciones ordinarias Applied βAMAT
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias aplicadas3 E(RAMAT)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas en todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con cupón fijo pendientes, ni vencidos ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAMAT) = RF + βAMAT [E(RM) – RF]
= + []
=