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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

Las tasas de rendimiento

Applied Materials Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2014
1. 31 dic. 2014
2. 31 ene. 2015
3. 28 feb. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Applied Materials Inc. (AMAT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMAT,t1 DividendoAMAT,t1 RAMAT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2014
1. 31 dic. 2014
2. 31 ene. 2015
3. 28 feb. 2015
4. 31 mar. 2015
5. 30 abr. 2015
6. 31 may. 2015
7. 30 jun. 2015
8. 31 jul. 2015
9. 31 ago. 2015
10. 30 sept. 2015
11. 31 oct. 2015
12. 30 nov. 2015
13. 31 dic. 2015
14. 31 ene. 2016
15. 29 feb. 2016
16. 31 mar. 2016
17. 30 abr. 2016
18. 31 may. 2016
19. 30 jun. 2016
20. 31 jul. 2016
21. 31 ago. 2016
22. 30 sept. 2016
23. 31 oct. 2016
24. 30 nov. 2016
25. 31 dic. 2016
26. 31 ene. 2017
27. 28 feb. 2017
28. 31 mar. 2017
29. 30 abr. 2017
30. 31 may. 2017
31. 30 jun. 2017
32. 31 jul. 2017
33. 31 ago. 2017
34. 30 sept. 2017
35. 31 oct. 2017
36. 30 nov. 2017
37. 31 dic. 2017
38. 31 ene. 2018
39. 28 feb. 2018
40. 31 mar. 2018
41. 30 abr. 2018
42. 31 may. 2018
43. 30 jun. 2018
44. 31 jul. 2018
45. 31 ago. 2018
46. 30 sept. 2018
47. 31 oct. 2018
48. 30 nov. 2018
49. 31 dic. 2018
50. 31 ene. 2019
51. 28 feb. 2019
52. 31 mar. 2019
53. 30 abr. 2019
54. 31 may. 2019
55. 30 jun. 2019
56. 31 jul. 2019
57. 31 ago. 2019
58. 30 sept. 2019
59. 31 oct. 2019
60. 30 nov. 2019
61. 31 dic. 2019
62. 31 ene. 2020
63. 29 feb. 2020
64. 31 mar. 2020
65. 30 abr. 2020
66. 31 may. 2020
67. 30 jun. 2020
68. 31 jul. 2020
69. 31 ago. 2020
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AMAT durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .


Varianza y covarianza

Applied Materials Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic. 2014
2. 31 ene. 2015
3. 28 feb. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Total (Σ):
t Fecha RAMAT,t RS&P 500,t (RAMAT,tRAMAT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic. 2014
2. 31 ene. 2015
3. 28 feb. 2015
4. 31 mar. 2015
5. 30 abr. 2015
6. 31 may. 2015
7. 30 jun. 2015
8. 31 jul. 2015
9. 31 ago. 2015
10. 30 sept. 2015
11. 31 oct. 2015
12. 30 nov. 2015
13. 31 dic. 2015
14. 31 ene. 2016
15. 29 feb. 2016
16. 31 mar. 2016
17. 30 abr. 2016
18. 31 may. 2016
19. 30 jun. 2016
20. 31 jul. 2016
21. 31 ago. 2016
22. 30 sept. 2016
23. 31 oct. 2016
24. 30 nov. 2016
25. 31 dic. 2016
26. 31 ene. 2017
27. 28 feb. 2017
28. 31 mar. 2017
29. 30 abr. 2017
30. 31 may. 2017
31. 30 jun. 2017
32. 31 jul. 2017
33. 31 ago. 2017
34. 30 sept. 2017
35. 31 oct. 2017
36. 30 nov. 2017
37. 31 dic. 2017
38. 31 ene. 2018
39. 28 feb. 2018
40. 31 mar. 2018
41. 30 abr. 2018
42. 31 may. 2018
43. 30 jun. 2018
44. 31 jul. 2018
45. 31 ago. 2018
46. 30 sept. 2018
47. 31 oct. 2018
48. 30 nov. 2018
49. 31 dic. 2018
50. 31 ene. 2019
51. 28 feb. 2019
52. 31 mar. 2019
53. 30 abr. 2019
54. 31 may. 2019
55. 30 jun. 2019
56. 31 jul. 2019
57. 31 ago. 2019
58. 30 sept. 2019
59. 31 oct. 2019
60. 30 nov. 2019
61. 31 dic. 2019
62. 31 ene. 2020
63. 29 feb. 2020
64. 31 mar. 2020
65. 30 abr. 2020
66. 31 may. 2020
67. 30 jun. 2020
68. 31 jul. 2020
69. 31 ago. 2020
70. 30 sept. 2020
71. 31 oct. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianzaAMAT = Σ(RAMAT,tRAMAT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaAMAT, S&P 500 = Σ(RAMAT,tRAMAT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaAMAT
VarianzaS&P 500
CovarianzaAMAT, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAMAT, S&P 5001
βAMAT2
αAMAT3

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAMAT, S&P 500
= CovarianzaAMAT, S&P 500 ÷ (Desviación típicaAMAT × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMAT
= CovarianzaAMAT, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAMAT
= PromedioAMAT – βAMAT × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Applied βAMAT
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Applied3 E(RAMAT)

Fuente: Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAMAT) = RF + βAMAT [E(RM) – RF]
= + []
=