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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

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Las tasas de rendimiento

Lam Research Corp., tasas de rendimiento mensuales

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Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioLRCX,t1 DividendoLRCX,t1 RLRCX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2015
1. 31 ago. 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2021
71. 30 jun. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioLRCX,t1 DividendoLRCX,t1 RLRCX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2015
1. 31 ago. 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
4. 30 nov. 2015
5. 31 dic. 2015
6. 31 ene. 2016
7. 29 feb. 2016
8. 31 mar. 2016
9. 30 abr. 2016
10. 31 may. 2016
11. 30 jun. 2016
12. 31 jul. 2016
13. 31 ago. 2016
14. 30 sept. 2016
15. 31 oct. 2016
16. 30 nov. 2016
17. 31 dic. 2016
18. 31 ene. 2017
19. 28 feb. 2017
20. 31 mar. 2017
21. 30 abr. 2017
22. 31 may. 2017
23. 30 jun. 2017
24. 31 jul. 2017
25. 31 ago. 2017
26. 30 sept. 2017
27. 31 oct. 2017
28. 30 nov. 2017
29. 31 dic. 2017
30. 31 ene. 2018
31. 28 feb. 2018
32. 31 mar. 2018
33. 30 abr. 2018
34. 31 may. 2018
35. 30 jun. 2018
36. 31 jul. 2018
37. 31 ago. 2018
38. 30 sept. 2018
39. 31 oct. 2018
40. 30 nov. 2018
41. 31 dic. 2018
42. 31 ene. 2019
43. 28 feb. 2019
44. 31 mar. 2019
45. 30 abr. 2019
46. 31 may. 2019
47. 30 jun. 2019
48. 31 jul. 2019
49. 31 ago. 2019
50. 30 sept. 2019
51. 31 oct. 2019
52. 30 nov. 2019
53. 31 dic. 2019
54. 31 ene. 2020
55. 29 feb. 2020
56. 31 mar. 2020
57. 30 abr. 2020
58. 31 may. 2020
59. 30 jun. 2020
60. 31 jul. 2020
61. 31 ago. 2020
62. 30 sept. 2020
63. 31 oct. 2020
64. 30 nov. 2020
65. 31 dic. 2020
66. 31 ene. 2021
67. 28 feb. 2021
68. 31 mar. 2021
69. 30 abr. 2021
70. 31 may. 2021
71. 30 jun. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de LRCX durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .


Varianza y covarianza

Lam Research Corp., cálculo de varianza y covarianza de retornos

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t Fecha RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,tRLRCX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2021
71. 30 jun. 2021
Total (Σ):
t Fecha RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,tRLRCX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2015
2. 30 sept. 2015
3. 31 oct. 2015
4. 30 nov. 2015
5. 31 dic. 2015
6. 31 ene. 2016
7. 29 feb. 2016
8. 31 mar. 2016
9. 30 abr. 2016
10. 31 may. 2016
11. 30 jun. 2016
12. 31 jul. 2016
13. 31 ago. 2016
14. 30 sept. 2016
15. 31 oct. 2016
16. 30 nov. 2016
17. 31 dic. 2016
18. 31 ene. 2017
19. 28 feb. 2017
20. 31 mar. 2017
21. 30 abr. 2017
22. 31 may. 2017
23. 30 jun. 2017
24. 31 jul. 2017
25. 31 ago. 2017
26. 30 sept. 2017
27. 31 oct. 2017
28. 30 nov. 2017
29. 31 dic. 2017
30. 31 ene. 2018
31. 28 feb. 2018
32. 31 mar. 2018
33. 30 abr. 2018
34. 31 may. 2018
35. 30 jun. 2018
36. 31 jul. 2018
37. 31 ago. 2018
38. 30 sept. 2018
39. 31 oct. 2018
40. 30 nov. 2018
41. 31 dic. 2018
42. 31 ene. 2019
43. 28 feb. 2019
44. 31 mar. 2019
45. 30 abr. 2019
46. 31 may. 2019
47. 30 jun. 2019
48. 31 jul. 2019
49. 31 ago. 2019
50. 30 sept. 2019
51. 31 oct. 2019
52. 30 nov. 2019
53. 31 dic. 2019
54. 31 ene. 2020
55. 29 feb. 2020
56. 31 mar. 2020
57. 30 abr. 2020
58. 31 may. 2020
59. 30 jun. 2020
60. 31 jul. 2020
61. 31 ago. 2020
62. 30 sept. 2020
63. 31 oct. 2020
64. 30 nov. 2020
65. 31 dic. 2020
66. 31 ene. 2021
67. 28 feb. 2021
68. 31 mar. 2021
69. 30 abr. 2021
70. 31 may. 2021
71. 30 jun. 2021
Total (Σ):

Show all

VarianzaLRCX = Σ(RLRCX,tRLRCX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaLRCX, S&P 500 = Σ(RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaLRCX
VarianzaS&P 500
CovarianzaLRCX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónLRCX, S&P 5001
βLRCX2
αLRCX3

Fuente: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónLRCX, S&P 500
= CovarianzaLRCX, S&P 500 ÷ (Desviación típicaLRCX × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLRCX
= CovarianzaLRCX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αLRCX
= PromedioLRCX – βLRCX × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Lam Research βLRCX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Lam Research3 E(RLRCX)

Fuente: Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RLRCX) = RF + βLRCX [E(RM) – RF]
= + []
=