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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

19,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

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Tasas de retorno

Lam Research Corp., tasas mensuales de retorno

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Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioLRCX,t1 DividendoLRCX,t1 RLRCX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2016
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Lam Research Corp. (LRCX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioLRCX,t1 DividendoLRCX,t1 RLRCX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2016
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 dic. 2016
6. 31 ene. 2017
7. 28 feb. 2017
8. 31 mar. 2017
9. 30 abr. 2017
10. 31 may. 2017
11. 30 jun. 2017
12. 31 jul. 2017
13. 31 ago. 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 dic. 2017
18. 31 ene. 2018
19. 28 feb. 2018
20. 31 mar. 2018
21. 30 abr. 2018
22. 31 may. 2018
23. 30 jun. 2018
24. 31 jul. 2018
25. 31 ago. 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 dic. 2018
30. 31 ene. 2019
31. 28 feb. 2019
32. 31 mar. 2019
33. 30 abr. 2019
34. 31 may. 2019
35. 30 jun. 2019
36. 31 jul. 2019
37. 31 ago. 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 dic. 2019
42. 31 ene. 2020
43. 29 feb. 2020
44. 31 mar. 2020
45. 30 abr. 2020
46. 31 may. 2020
47. 30 jun. 2020
48. 31 jul. 2020
49. 31 ago. 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 dic. 2020
54. 31 ene. 2021
55. 28 feb. 2021
56. 31 mar. 2021
57. 30 abr. 2021
58. 31 may. 2021
59. 30 jun. 2021
60. 31 jul. 2021
61. 31 ago. 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 dic. 2021
66. 31 ene. 2022
67. 28 feb. 2022
68. 31 mar. 2022
69. 30 abr. 2022
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción de acciones ordinarias, ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de LRCX durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Lam Research Corp., cálculo de varianza y covarianza de rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,tRLRCX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Total (Σ):
t Fecha RLRCX,t RS&P 500,t (RLRCX,tRLRCX)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 dic. 2016
6. 31 ene. 2017
7. 28 feb. 2017
8. 31 mar. 2017
9. 30 abr. 2017
10. 31 may. 2017
11. 30 jun. 2017
12. 31 jul. 2017
13. 31 ago. 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 dic. 2017
18. 31 ene. 2018
19. 28 feb. 2018
20. 31 mar. 2018
21. 30 abr. 2018
22. 31 may. 2018
23. 30 jun. 2018
24. 31 jul. 2018
25. 31 ago. 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 dic. 2018
30. 31 ene. 2019
31. 28 feb. 2019
32. 31 mar. 2019
33. 30 abr. 2019
34. 31 may. 2019
35. 30 jun. 2019
36. 31 jul. 2019
37. 31 ago. 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 dic. 2019
42. 31 ene. 2020
43. 29 feb. 2020
44. 31 mar. 2020
45. 30 abr. 2020
46. 31 may. 2020
47. 30 jun. 2020
48. 31 jul. 2020
49. 31 ago. 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 dic. 2020
54. 31 ene. 2021
55. 28 feb. 2021
56. 31 mar. 2021
57. 30 abr. 2021
58. 31 may. 2021
59. 30 jun. 2021
60. 31 jul. 2021
61. 31 ago. 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 dic. 2021
66. 31 ene. 2022
67. 28 feb. 2022
68. 31 mar. 2022
69. 30 abr. 2022
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaLRCX = Σ(RLRCX,tRLRCX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaLRCX, S&P 500 = Σ(RLRCX,tRLRCX)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaLRCX
VarianzaS&P 500
CovarianzaLRCX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónLRCX, S&P 5001
βLRCX2
αLRCX3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónLRCX, S&P 500
= CovarianzaLRCX, S&P 500 ÷ (Desviación estándarLRCX × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βLRCX
= CovarianzaLRCX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αLRCX
= PromedioLRCX – βLRCX × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de acciones ordinarias Lam Research βLRCX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Lam Research3 E(RLRCX)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas en todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con cupón fijo pendientes, ni vencidos ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RLRCX) = RF + βLRCX [E(RM) – RF]
= + []
=