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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

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Tasas de retorno

Analog Devices Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Analog Devices Inc. (ADI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADI,t1 DividendoADI,t1 RADI,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov 2018
1. 31 dic 2018
2. 31 ene 2019
3. 28 feb 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept 2024
71. 31 oct 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:
Analog Devices Inc. (ADI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADI,t1 DividendoADI,t1 RADI,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov 2018
1. 31 dic 2018
2. 31 ene 2019
3. 28 feb 2019
4. 31 mar 2019
5. 30 abr 2019
6. 31 may 2019
7. 30 jun 2019
8. 31 jul 2019
9. 31 ago 2019
10. 30 sept 2019
11. 31 oct 2019
12. 30 nov 2019
13. 31 dic 2019
14. 31 ene 2020
15. 29 feb 2020
16. 31 mar 2020
17. 30 abr 2020
18. 31 may 2020
19. 30 jun 2020
20. 31 jul 2020
21. 31 ago 2020
22. 30 sept 2020
23. 31 oct 2020
24. 30 nov 2020
25. 31 dic 2020
26. 31 ene 2021
27. 28 feb 2021
28. 31 mar 2021
29. 30 abr 2021
30. 31 may 2021
31. 30 jun 2021
32. 31 jul 2021
33. 31 ago 2021
34. 30 sept 2021
35. 31 oct 2021
36. 30 nov 2021
37. 31 dic 2021
38. 31 ene 2022
39. 28 feb 2022
40. 31 mar 2022
41. 30 abr 2022
42. 31 may 2022
43. 30 jun 2022
44. 31 jul 2022
45. 31 ago 2022
46. 30 sept 2022
47. 31 oct 2022
48. 30 nov 2022
49. 31 dic 2022
50. 31 ene 2023
51. 28 feb 2023
52. 31 mar 2023
53. 30 abr 2023
54. 31 may 2023
55. 30 jun 2023
56. 31 jul 2023
57. 31 ago 2023
58. 30 sept 2023
59. 31 oct 2023
60. 30 nov 2023
61. 31 dic 2023
62. 31 ene 2024
63. 29 feb 2024
64. 31 mar 2024
65. 30 abr 2024
66. 31 may 2024
67. 30 jun 2024
68. 31 jul 2024
69. 31 ago 2024
70. 30 sept 2024
71. 31 oct 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ADI durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Analog Devices Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RADI,t RS&P 500,t (RADI,tRADI)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADI,tRADI)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic 2018
2. 31 ene 2019
3. 28 feb 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept 2024
71. 31 oct 2024
Total (Σ):
t Fecha RADI,t RS&P 500,t (RADI,tRADI)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADI,tRADI)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 dic 2018
2. 31 ene 2019
3. 28 feb 2019
4. 31 mar 2019
5. 30 abr 2019
6. 31 may 2019
7. 30 jun 2019
8. 31 jul 2019
9. 31 ago 2019
10. 30 sept 2019
11. 31 oct 2019
12. 30 nov 2019
13. 31 dic 2019
14. 31 ene 2020
15. 29 feb 2020
16. 31 mar 2020
17. 30 abr 2020
18. 31 may 2020
19. 30 jun 2020
20. 31 jul 2020
21. 31 ago 2020
22. 30 sept 2020
23. 31 oct 2020
24. 30 nov 2020
25. 31 dic 2020
26. 31 ene 2021
27. 28 feb 2021
28. 31 mar 2021
29. 30 abr 2021
30. 31 may 2021
31. 30 jun 2021
32. 31 jul 2021
33. 31 ago 2021
34. 30 sept 2021
35. 31 oct 2021
36. 30 nov 2021
37. 31 dic 2021
38. 31 ene 2022
39. 28 feb 2022
40. 31 mar 2022
41. 30 abr 2022
42. 31 may 2022
43. 30 jun 2022
44. 31 jul 2022
45. 31 ago 2022
46. 30 sept 2022
47. 31 oct 2022
48. 30 nov 2022
49. 31 dic 2022
50. 31 ene 2023
51. 28 feb 2023
52. 31 mar 2023
53. 30 abr 2023
54. 31 may 2023
55. 30 jun 2023
56. 31 jul 2023
57. 31 ago 2023
58. 30 sept 2023
59. 31 oct 2023
60. 30 nov 2023
61. 31 dic 2023
62. 31 ene 2024
63. 29 feb 2024
64. 31 mar 2024
65. 30 abr 2024
66. 31 may 2024
67. 30 jun 2024
68. 31 jul 2024
69. 31 ago 2024
70. 30 sept 2024
71. 31 oct 2024
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaADI = Σ(RADI,tRADI)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaADI, S&P 500 = Σ(RADI,tRADI)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaADI
VarianzaS&P 500
CovarianzaADI, S&P 500
Coeficiente de correlaciónADI, S&P 5001
βADI2
αADI3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónADI, S&P 500
= CovarianzaADI, S&P 500 ÷ (Desviación estándarADI × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADI
= CovarianzaADI, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αADI
= PromedioADI – βADI × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Analog Devices acciones ordinarias βADI
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Analog Devices3 E(RADI)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RADI) = RF + βADI [E(RM) – RF]
= + []
=