Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida sobre activos de riesgo como las acciones ordinarias de RH.

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Tasas de retorno

RH, tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioRH,t1 DividendoRH,t1 RRH,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
28 feb. 2017
1. 31 mar. 2017
2. 30 abr. 2017
3. 31 may. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2022
71. 31 ene. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:
RH (RH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioRH,t1 DividendoRH,t1 RRH,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
28 feb. 2017
1. 31 mar. 2017
2. 30 abr. 2017
3. 31 may. 2017
4. 30 jun. 2017
5. 31 jul. 2017
6. 31 ago. 2017
7. 30 sept. 2017
8. 31 oct. 2017
9. 30 nov. 2017
10. 31 dic. 2017
11. 31 ene. 2018
12. 28 feb. 2018
13. 31 mar. 2018
14. 30 abr. 2018
15. 31 may. 2018
16. 30 jun. 2018
17. 31 jul. 2018
18. 31 ago. 2018
19. 30 sept. 2018
20. 31 oct. 2018
21. 30 nov. 2018
22. 31 dic. 2018
23. 31 ene. 2019
24. 28 feb. 2019
25. 31 mar. 2019
26. 30 abr. 2019
27. 31 may. 2019
28. 30 jun. 2019
29. 31 jul. 2019
30. 31 ago. 2019
31. 30 sept. 2019
32. 31 oct. 2019
33. 30 nov. 2019
34. 31 dic. 2019
35. 31 ene. 2020
36. 29 feb. 2020
37. 31 mar. 2020
38. 30 abr. 2020
39. 31 may. 2020
40. 30 jun. 2020
41. 31 jul. 2020
42. 31 ago. 2020
43. 30 sept. 2020
44. 31 oct. 2020
45. 30 nov. 2020
46. 31 dic. 2020
47. 31 ene. 2021
48. 28 feb. 2021
49. 31 mar. 2021
50. 30 abr. 2021
51. 31 may. 2021
52. 30 jun. 2021
53. 31 jul. 2021
54. 31 ago. 2021
55. 30 sept. 2021
56. 31 oct. 2021
57. 30 nov. 2021
58. 31 dic. 2021
59. 31 ene. 2022
60. 28 feb. 2022
61. 31 mar. 2022
62. 30 abr. 2022
63. 31 may. 2022
64. 30 jun. 2022
65. 31 jul. 2022
66. 31 ago. 2022
67. 30 sept. 2022
68. 31 oct. 2022
69. 30 nov. 2022
70. 31 dic. 2022
71. 31 ene. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de HR durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

RH, cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mar. 2017
2. 30 abr. 2017
3. 31 may. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2022
71. 31 ene. 2023
Total (Σ):
t Fecha RRH,t RS&P 500,t (RRH,t–RRH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mar. 2017
2. 30 abr. 2017
3. 31 may. 2017
4. 30 jun. 2017
5. 31 jul. 2017
6. 31 ago. 2017
7. 30 sept. 2017
8. 31 oct. 2017
9. 30 nov. 2017
10. 31 dic. 2017
11. 31 ene. 2018
12. 28 feb. 2018
13. 31 mar. 2018
14. 30 abr. 2018
15. 31 may. 2018
16. 30 jun. 2018
17. 31 jul. 2018
18. 31 ago. 2018
19. 30 sept. 2018
20. 31 oct. 2018
21. 30 nov. 2018
22. 31 dic. 2018
23. 31 ene. 2019
24. 28 feb. 2019
25. 31 mar. 2019
26. 30 abr. 2019
27. 31 may. 2019
28. 30 jun. 2019
29. 31 jul. 2019
30. 31 ago. 2019
31. 30 sept. 2019
32. 31 oct. 2019
33. 30 nov. 2019
34. 31 dic. 2019
35. 31 ene. 2020
36. 29 feb. 2020
37. 31 mar. 2020
38. 30 abr. 2020
39. 31 may. 2020
40. 30 jun. 2020
41. 31 jul. 2020
42. 31 ago. 2020
43. 30 sept. 2020
44. 31 oct. 2020
45. 30 nov. 2020
46. 31 dic. 2020
47. 31 ene. 2021
48. 28 feb. 2021
49. 31 mar. 2021
50. 30 abr. 2021
51. 31 may. 2021
52. 30 jun. 2021
53. 31 jul. 2021
54. 31 ago. 2021
55. 30 sept. 2021
56. 31 oct. 2021
57. 30 nov. 2021
58. 31 dic. 2021
59. 31 ene. 2022
60. 28 feb. 2022
61. 31 mar. 2022
62. 30 abr. 2022
63. 31 may. 2022
64. 30 jun. 2022
65. 31 jul. 2022
66. 31 ago. 2022
67. 30 sept. 2022
68. 31 oct. 2022
69. 30 nov. 2022
70. 31 dic. 2022
71. 31 ene. 2023
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaRH = Σ(RRH,t–RRH)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaRH, S&P 500 = Σ(RRH,t–RRH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaRH
VarianzaS&P 500
CovarianzaRH, S&P 500
Coeficiente de correlaciónRH, S&P 5001
βRH2
αRH3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónRH, S&P 500
= CovarianzaRH, S&P 500 ÷ (Desviación estándarRH × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βRH
= CovarianzaRH, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αRH
= PromedioRH – βRH × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de RH acciones ordinarias βRH
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de RH3 E(RRH)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RRH) = RF + βRH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=