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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Amazon.com.

Las tasas de rendimiento

Amazon.com Inc., tasas de rendimiento mensuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMZN,t1 DividendoAMZN,t1 RAMZN,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2016
1. 29 feb. 2016
2. 31 mar. 2016
3. 30 abr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 dic. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Amazon.com Inc. (AMZN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMZN,t1 DividendoAMZN,t1 RAMZN,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2016
1. 29 feb. 2016
2. 31 mar. 2016
3. 30 abr. 2016
4. 31 may. 2016
5. 30 jun. 2016
6. 31 jul. 2016
7. 31 ago. 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 dic. 2016
12. 31 ene. 2017
13. 28 feb. 2017
14. 31 mar. 2017
15. 30 abr. 2017
16. 31 may. 2017
17. 30 jun. 2017
18. 31 jul. 2017
19. 31 ago. 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 dic. 2017
24. 31 ene. 2018
25. 28 feb. 2018
26. 31 mar. 2018
27. 30 abr. 2018
28. 31 may. 2018
29. 30 jun. 2018
30. 31 jul. 2018
31. 31 ago. 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 dic. 2018
36. 31 ene. 2019
37. 28 feb. 2019
38. 31 mar. 2019
39. 30 abr. 2019
40. 31 may. 2019
41. 30 jun. 2019
42. 31 jul. 2019
43. 31 ago. 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 dic. 2019
48. 31 ene. 2020
49. 29 feb. 2020
50. 31 mar. 2020
51. 30 abr. 2020
52. 31 may. 2020
53. 30 jun. 2020
54. 31 jul. 2020
55. 31 ago. 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 dic. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AMZN durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .

Varianza y covarianza

Amazon.com Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,t–RAMZN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 feb. 2016
2. 31 mar. 2016
3. 30 abr. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2020
59. 31 dic. 2020
Total (Σ):
t Fecha RAMZN,t RS&P 500,t (RAMZN,t–RAMZN)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 feb. 2016
2. 31 mar. 2016
3. 30 abr. 2016
4. 31 may. 2016
5. 30 jun. 2016
6. 31 jul. 2016
7. 31 ago. 2016
8. 30 sept. 2016
9. 31 oct. 2016
10. 30 nov. 2016
11. 31 dic. 2016
12. 31 ene. 2017
13. 28 feb. 2017
14. 31 mar. 2017
15. 30 abr. 2017
16. 31 may. 2017
17. 30 jun. 2017
18. 31 jul. 2017
19. 31 ago. 2017
20. 30 sept. 2017
21. 31 oct. 2017
22. 30 nov. 2017
23. 31 dic. 2017
24. 31 ene. 2018
25. 28 feb. 2018
26. 31 mar. 2018
27. 30 abr. 2018
28. 31 may. 2018
29. 30 jun. 2018
30. 31 jul. 2018
31. 31 ago. 2018
32. 30 sept. 2018
33. 31 oct. 2018
34. 30 nov. 2018
35. 31 dic. 2018
36. 31 ene. 2019
37. 28 feb. 2019
38. 31 mar. 2019
39. 30 abr. 2019
40. 31 may. 2019
41. 30 jun. 2019
42. 31 jul. 2019
43. 31 ago. 2019
44. 30 sept. 2019
45. 31 oct. 2019
46. 30 nov. 2019
47. 31 dic. 2019
48. 31 ene. 2020
49. 29 feb. 2020
50. 31 mar. 2020
51. 30 abr. 2020
52. 31 may. 2020
53. 30 jun. 2020
54. 31 jul. 2020
55. 31 ago. 2020
56. 30 sept. 2020
57. 31 oct. 2020
58. 30 nov. 2020
59. 31 dic. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianzaAMZN = Σ(RAMZN,t–RAMZN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaAMZN, S&P 500 = Σ(RAMZN,t–RAMZN)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática de riesgos (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianzaAMZN
VarianzaS&P 500
CovarianzaAMZN, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAMZN, S&P 5001
βAMZN2
αAMZN3

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAMZN, S&P 500
= CovarianzaAMZN, S&P 500 ÷ (Desviación típicaAMZN × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMZN
= CovarianzaAMZN, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAMZN
= PromedioAMZN – βAMZN × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Amazon.com βAMZN
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Amazon.com3 E(RAMZN)

Fuente: Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAMZN) = RF + βAMZN [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=