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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

Las tasas de rendimiento

Microsoft Corp., tasas de rendimiento mensuales

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Microsoft Corp. (MSFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMSFT,t1 DividendoMSFT,t1 RMSFT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2014
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Microsoft Corp. (MSFT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMSFT,t1 DividendoMSFT,t1 RMSFT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2014
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
4. 30 nov. 2014
5. 31 dic. 2014
6. 31 ene. 2015
7. 28 feb. 2015
8. 31 mar. 2015
9. 30 abr. 2015
10. 31 may. 2015
11. 30 jun. 2015
12. 31 jul. 2015
13. 31 ago. 2015
14. 30 sept. 2015
15. 31 oct. 2015
16. 30 nov. 2015
17. 31 dic. 2015
18. 31 ene. 2016
19. 29 feb. 2016
20. 31 mar. 2016
21. 30 abr. 2016
22. 31 may. 2016
23. 30 jun. 2016
24. 31 jul. 2016
25. 31 ago. 2016
26. 30 sept. 2016
27. 31 oct. 2016
28. 30 nov. 2016
29. 31 dic. 2016
30. 31 ene. 2017
31. 28 feb. 2017
32. 31 mar. 2017
33. 30 abr. 2017
34. 31 may. 2017
35. 30 jun. 2017
36. 31 jul. 2017
37. 31 ago. 2017
38. 30 sept. 2017
39. 31 oct. 2017
40. 30 nov. 2017
41. 31 dic. 2017
42. 31 ene. 2018
43. 28 feb. 2018
44. 31 mar. 2018
45. 30 abr. 2018
46. 31 may. 2018
47. 30 jun. 2018
48. 31 jul. 2018
49. 31 ago. 2018
50. 30 sept. 2018
51. 31 oct. 2018
52. 30 nov. 2018
53. 31 dic. 2018
54. 31 ene. 2019
55. 28 feb. 2019
56. 31 mar. 2019
57. 30 abr. 2019
58. 31 may. 2019
59. 30 jun. 2019
60. 31 jul. 2019
61. 31 ago. 2019
62. 30 sept. 2019
63. 31 oct. 2019
64. 30 nov. 2019
65. 31 dic. 2019
66. 31 ene. 2020
67. 29 feb. 2020
68. 31 mar. 2020
69. 30 abr. 2020
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de MSFT durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .


Varianza y covarianza

Microsoft Corp., cálculo de varianza y covarianza de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RMSFT,t RS&P 500,t (RMSFT,tRMSFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Total (Σ):
t Fecha RMSFT,t RS&P 500,t (RMSFT,tRMSFT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
4. 30 nov. 2014
5. 31 dic. 2014
6. 31 ene. 2015
7. 28 feb. 2015
8. 31 mar. 2015
9. 30 abr. 2015
10. 31 may. 2015
11. 30 jun. 2015
12. 31 jul. 2015
13. 31 ago. 2015
14. 30 sept. 2015
15. 31 oct. 2015
16. 30 nov. 2015
17. 31 dic. 2015
18. 31 ene. 2016
19. 29 feb. 2016
20. 31 mar. 2016
21. 30 abr. 2016
22. 31 may. 2016
23. 30 jun. 2016
24. 31 jul. 2016
25. 31 ago. 2016
26. 30 sept. 2016
27. 31 oct. 2016
28. 30 nov. 2016
29. 31 dic. 2016
30. 31 ene. 2017
31. 28 feb. 2017
32. 31 mar. 2017
33. 30 abr. 2017
34. 31 may. 2017
35. 30 jun. 2017
36. 31 jul. 2017
37. 31 ago. 2017
38. 30 sept. 2017
39. 31 oct. 2017
40. 30 nov. 2017
41. 31 dic. 2017
42. 31 ene. 2018
43. 28 feb. 2018
44. 31 mar. 2018
45. 30 abr. 2018
46. 31 may. 2018
47. 30 jun. 2018
48. 31 jul. 2018
49. 31 ago. 2018
50. 30 sept. 2018
51. 31 oct. 2018
52. 30 nov. 2018
53. 31 dic. 2018
54. 31 ene. 2019
55. 28 feb. 2019
56. 31 mar. 2019
57. 30 abr. 2019
58. 31 may. 2019
59. 30 jun. 2019
60. 31 jul. 2019
61. 31 ago. 2019
62. 30 sept. 2019
63. 31 oct. 2019
64. 30 nov. 2019
65. 31 dic. 2019
66. 31 ene. 2020
67. 29 feb. 2020
68. 31 mar. 2020
69. 30 abr. 2020
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianzaMSFT = Σ(RMSFT,tRMSFT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaMSFT, S&P 500 = Σ(RMSFT,tRMSFT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática de riesgos (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianzaMSFT
VarianzaS&P 500
CovarianzaMSFT, S&P 500
Coeficiente de correlaciónMSFT, S&P 5001
βMSFT2
αMSFT3

Fuente: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónMSFT, S&P 500
= CovarianzaMSFT, S&P 500 ÷ (Desviación típicaMSFT × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMSFT
= CovarianzaMSFT, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αMSFT
= PromedioMSFT – βMSFT × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Microsoft βMSFT
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Microsoft3 E(RMSFT)

Fuente: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RMSFT) = RF + βMSFT [E(RM) – RF]
= + []
=