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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Intuit.

Las tasas de rendimiento

Intuit Inc., tasas de rendimiento mensuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Intuit Inc. (INTU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioINTU,t1 DividendoINTU,t1 RINTU,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ago. 2015
1. 30 sept. 2015
2. 31 oct. 2015
3. 30 nov. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 jun. 2021
71. 31 jul. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Intuit Inc. (INTU) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioINTU,t1 DividendoINTU,t1 RINTU,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ago. 2015
1. 30 sept. 2015
2. 31 oct. 2015
3. 30 nov. 2015
4. 31 dic. 2015
5. 31 ene. 2016
6. 29 feb. 2016
7. 31 mar. 2016
8. 30 abr. 2016
9. 31 may. 2016
10. 30 jun. 2016
11. 31 jul. 2016
12. 31 ago. 2016
13. 30 sept. 2016
14. 31 oct. 2016
15. 30 nov. 2016
16. 31 dic. 2016
17. 31 ene. 2017
18. 28 feb. 2017
19. 31 mar. 2017
20. 30 abr. 2017
21. 31 may. 2017
22. 30 jun. 2017
23. 31 jul. 2017
24. 31 ago. 2017
25. 30 sept. 2017
26. 31 oct. 2017
27. 30 nov. 2017
28. 31 dic. 2017
29. 31 ene. 2018
30. 28 feb. 2018
31. 31 mar. 2018
32. 30 abr. 2018
33. 31 may. 2018
34. 30 jun. 2018
35. 31 jul. 2018
36. 31 ago. 2018
37. 30 sept. 2018
38. 31 oct. 2018
39. 30 nov. 2018
40. 31 dic. 2018
41. 31 ene. 2019
42. 28 feb. 2019
43. 31 mar. 2019
44. 30 abr. 2019
45. 31 may. 2019
46. 30 jun. 2019
47. 31 jul. 2019
48. 31 ago. 2019
49. 30 sept. 2019
50. 31 oct. 2019
51. 30 nov. 2019
52. 31 dic. 2019
53. 31 ene. 2020
54. 29 feb. 2020
55. 31 mar. 2020
56. 30 abr. 2020
57. 31 may. 2020
58. 30 jun. 2020
59. 31 jul. 2020
60. 31 ago. 2020
61. 30 sept. 2020
62. 31 oct. 2020
63. 30 nov. 2020
64. 31 dic. 2020
65. 31 ene. 2021
66. 28 feb. 2021
67. 31 mar. 2021
68. 30 abr. 2021
69. 31 may. 2021
70. 30 jun. 2021
71. 31 jul. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de INTU durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .

Varianza y covarianza

Intuit Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RINTU,t RS&P 500,t (RINTU,t–RINTU)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RINTU,t–RINTU)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 sept. 2015
2. 31 oct. 2015
3. 30 nov. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 jun. 2021
71. 31 jul. 2021
Total (Σ):
t Fecha RINTU,t RS&P 500,t (RINTU,t–RINTU)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RINTU,t–RINTU)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 sept. 2015
2. 31 oct. 2015
3. 30 nov. 2015
4. 31 dic. 2015
5. 31 ene. 2016
6. 29 feb. 2016
7. 31 mar. 2016
8. 30 abr. 2016
9. 31 may. 2016
10. 30 jun. 2016
11. 31 jul. 2016
12. 31 ago. 2016
13. 30 sept. 2016
14. 31 oct. 2016
15. 30 nov. 2016
16. 31 dic. 2016
17. 31 ene. 2017
18. 28 feb. 2017
19. 31 mar. 2017
20. 30 abr. 2017
21. 31 may. 2017
22. 30 jun. 2017
23. 31 jul. 2017
24. 31 ago. 2017
25. 30 sept. 2017
26. 31 oct. 2017
27. 30 nov. 2017
28. 31 dic. 2017
29. 31 ene. 2018
30. 28 feb. 2018
31. 31 mar. 2018
32. 30 abr. 2018
33. 31 may. 2018
34. 30 jun. 2018
35. 31 jul. 2018
36. 31 ago. 2018
37. 30 sept. 2018
38. 31 oct. 2018
39. 30 nov. 2018
40. 31 dic. 2018
41. 31 ene. 2019
42. 28 feb. 2019
43. 31 mar. 2019
44. 30 abr. 2019
45. 31 may. 2019
46. 30 jun. 2019
47. 31 jul. 2019
48. 31 ago. 2019
49. 30 sept. 2019
50. 31 oct. 2019
51. 30 nov. 2019
52. 31 dic. 2019
53. 31 ene. 2020
54. 29 feb. 2020
55. 31 mar. 2020
56. 30 abr. 2020
57. 31 may. 2020
58. 30 jun. 2020
59. 31 jul. 2020
60. 31 ago. 2020
61. 30 sept. 2020
62. 31 oct. 2020
63. 30 nov. 2020
64. 31 dic. 2020
65. 31 ene. 2021
66. 28 feb. 2021
67. 31 mar. 2021
68. 30 abr. 2021
69. 31 may. 2021
70. 30 jun. 2021
71. 31 jul. 2021
Total (Σ):

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VarianzaINTU = Σ(RINTU,t–RINTU)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaINTU, S&P 500 = Σ(RINTU,t–RINTU)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática de riesgos (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianzaINTU
VarianzaS&P 500
CovarianzaINTU, S&P 500
Coeficiente de correlaciónINTU, S&P 5001
βINTU2
αINTU3

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónINTU, S&P 500
= CovarianzaINTU, S&P 500 ÷ (Desviación típicaINTU × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βINTU
= CovarianzaINTU, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αINTU
= PromedioINTU – βINTU × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Intuit βINTU
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Intuit3 E(RINTU)

Fuente: Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RINTU) = RF + βINTU [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=