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Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Celgene.

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Tasas de retorno

Celgene Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Celgene Corp. (CELG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCELG,t1 DividendoCELG,t1 RCELG,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2014
1. 28 feb. 2014
2. 31 mar. 2014
3. 30 abr. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2018
59. 31 dic. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:
Celgene Corp. (CELG) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCELG,t1 DividendoCELG,t1 RCELG,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2014
1. 28 feb. 2014
2. 31 mar. 2014
3. 30 abr. 2014
4. 31 may. 2014
5. 30 jun. 2014
6. 31 jul. 2014
7. 31 ago. 2014
8. 30 sept. 2014
9. 31 oct. 2014
10. 30 nov. 2014
11. 31 dic. 2014
12. 31 ene. 2015
13. 28 feb. 2015
14. 31 mar. 2015
15. 30 abr. 2015
16. 31 may. 2015
17. 30 jun. 2015
18. 31 jul. 2015
19. 31 ago. 2015
20. 30 sept. 2015
21. 31 oct. 2015
22. 30 nov. 2015
23. 31 dic. 2015
24. 31 ene. 2016
25. 29 feb. 2016
26. 31 mar. 2016
27. 30 abr. 2016
28. 31 may. 2016
29. 30 jun. 2016
30. 31 jul. 2016
31. 31 ago. 2016
32. 30 sept. 2016
33. 31 oct. 2016
34. 30 nov. 2016
35. 31 dic. 2016
36. 31 ene. 2017
37. 28 feb. 2017
38. 31 mar. 2017
39. 30 abr. 2017
40. 31 may. 2017
41. 30 jun. 2017
42. 31 jul. 2017
43. 31 ago. 2017
44. 30 sept. 2017
45. 31 oct. 2017
46. 30 nov. 2017
47. 31 dic. 2017
48. 31 ene. 2018
49. 28 feb. 2018
50. 31 mar. 2018
51. 30 abr. 2018
52. 31 may. 2018
53. 30 jun. 2018
54. 31 jul. 2018
55. 31 ago. 2018
56. 30 sept. 2018
57. 31 oct. 2018
58. 30 nov. 2018
59. 31 dic. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de CELG durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Celgene Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RCELG,t RS&P 500,t (RCELG,t–RCELG)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCELG,t–RCELG)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2014
2. 31 mar. 2014
3. 30 abr. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2018
59. 31 dic. 2018
Total (Σ):
t Fecha RCELG,t RS&P 500,t (RCELG,t–RCELG)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCELG,t–RCELG)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2014
2. 31 mar. 2014
3. 30 abr. 2014
4. 31 may. 2014
5. 30 jun. 2014
6. 31 jul. 2014
7. 31 ago. 2014
8. 30 sept. 2014
9. 31 oct. 2014
10. 30 nov. 2014
11. 31 dic. 2014
12. 31 ene. 2015
13. 28 feb. 2015
14. 31 mar. 2015
15. 30 abr. 2015
16. 31 may. 2015
17. 30 jun. 2015
18. 31 jul. 2015
19. 31 ago. 2015
20. 30 sept. 2015
21. 31 oct. 2015
22. 30 nov. 2015
23. 31 dic. 2015
24. 31 ene. 2016
25. 29 feb. 2016
26. 31 mar. 2016
27. 30 abr. 2016
28. 31 may. 2016
29. 30 jun. 2016
30. 31 jul. 2016
31. 31 ago. 2016
32. 30 sept. 2016
33. 31 oct. 2016
34. 30 nov. 2016
35. 31 dic. 2016
36. 31 ene. 2017
37. 28 feb. 2017
38. 31 mar. 2017
39. 30 abr. 2017
40. 31 may. 2017
41. 30 jun. 2017
42. 31 jul. 2017
43. 31 ago. 2017
44. 30 sept. 2017
45. 31 oct. 2017
46. 30 nov. 2017
47. 31 dic. 2017
48. 31 ene. 2018
49. 28 feb. 2018
50. 31 mar. 2018
51. 30 abr. 2018
52. 31 may. 2018
53. 30 jun. 2018
54. 31 jul. 2018
55. 31 ago. 2018
56. 30 sept. 2018
57. 31 oct. 2018
58. 30 nov. 2018
59. 31 dic. 2018
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaCELG = Σ(RCELG,t–RCELG)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaCELG, S&P 500 = Σ(RCELG,t–RCELG)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaCELG
VarianzaS&P 500
CovarianzaCELG, S&P 500
Coeficiente de correlaciónCELG, S&P 5001
βCELG2
αCELG3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónCELG, S&P 500
= CovarianzaCELG, S&P 500 ÷ (Desviación estándarCELG × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCELG
= CovarianzaCELG, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αCELG
= PromedioCELG – βCELG × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Celgene acciones ordinarias βCELG
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Celgene3 E(RCELG)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RCELG) = RF + βCELG [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=