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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

24,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

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Tasas de retorno

Amgen Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Amgen Inc. (AMGN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMGN,t1 DividendoAMGN,t1 RAMGN,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2019
1. 28 feb. 2019
2. 31 mar. 2019
3. 30 abr. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2023
59. 31 dic. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:
Amgen Inc. (AMGN) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAMGN,t1 DividendoAMGN,t1 RAMGN,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2019
1. 28 feb. 2019
2. 31 mar. 2019
3. 30 abr. 2019
4. 31 may. 2019
5. 30 jun. 2019
6. 31 jul. 2019
7. 31 ago. 2019
8. 30 sept. 2019
9. 31 oct. 2019
10. 30 nov. 2019
11. 31 dic. 2019
12. 31 ene. 2020
13. 29 feb. 2020
14. 31 mar. 2020
15. 30 abr. 2020
16. 31 may. 2020
17. 30 jun. 2020
18. 31 jul. 2020
19. 31 ago. 2020
20. 30 sept. 2020
21. 31 oct. 2020
22. 30 nov. 2020
23. 31 dic. 2020
24. 31 ene. 2021
25. 28 feb. 2021
26. 31 mar. 2021
27. 30 abr. 2021
28. 31 may. 2021
29. 30 jun. 2021
30. 31 jul. 2021
31. 31 ago. 2021
32. 30 sept. 2021
33. 31 oct. 2021
34. 30 nov. 2021
35. 31 dic. 2021
36. 31 ene. 2022
37. 28 feb. 2022
38. 31 mar. 2022
39. 30 abr. 2022
40. 31 may. 2022
41. 30 jun. 2022
42. 31 jul. 2022
43. 31 ago. 2022
44. 30 sept. 2022
45. 31 oct. 2022
46. 30 nov. 2022
47. 31 dic. 2022
48. 31 ene. 2023
49. 28 feb. 2023
50. 31 mar. 2023
51. 30 abr. 2023
52. 31 may. 2023
53. 30 jun. 2023
54. 31 jul. 2023
55. 31 ago. 2023
56. 30 sept. 2023
57. 31 oct. 2023
58. 30 nov. 2023
59. 31 dic. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AMGN durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Amgen Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RAMGN,t RS&P 500,t (RAMGN,tRAMGN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMGN,tRAMGN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 feb. 2019
2. 31 mar. 2019
3. 30 abr. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2023
59. 31 dic. 2023
Total (Σ):
t Fecha RAMGN,t RS&P 500,t (RAMGN,tRAMGN)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAMGN,tRAMGN)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 feb. 2019
2. 31 mar. 2019
3. 30 abr. 2019
4. 31 may. 2019
5. 30 jun. 2019
6. 31 jul. 2019
7. 31 ago. 2019
8. 30 sept. 2019
9. 31 oct. 2019
10. 30 nov. 2019
11. 31 dic. 2019
12. 31 ene. 2020
13. 29 feb. 2020
14. 31 mar. 2020
15. 30 abr. 2020
16. 31 may. 2020
17. 30 jun. 2020
18. 31 jul. 2020
19. 31 ago. 2020
20. 30 sept. 2020
21. 31 oct. 2020
22. 30 nov. 2020
23. 31 dic. 2020
24. 31 ene. 2021
25. 28 feb. 2021
26. 31 mar. 2021
27. 30 abr. 2021
28. 31 may. 2021
29. 30 jun. 2021
30. 31 jul. 2021
31. 31 ago. 2021
32. 30 sept. 2021
33. 31 oct. 2021
34. 30 nov. 2021
35. 31 dic. 2021
36. 31 ene. 2022
37. 28 feb. 2022
38. 31 mar. 2022
39. 30 abr. 2022
40. 31 may. 2022
41. 30 jun. 2022
42. 31 jul. 2022
43. 31 ago. 2022
44. 30 sept. 2022
45. 31 oct. 2022
46. 30 nov. 2022
47. 31 dic. 2022
48. 31 ene. 2023
49. 28 feb. 2023
50. 31 mar. 2023
51. 30 abr. 2023
52. 31 may. 2023
53. 30 jun. 2023
54. 31 jul. 2023
55. 31 ago. 2023
56. 30 sept. 2023
57. 31 oct. 2023
58. 30 nov. 2023
59. 31 dic. 2023
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaAMGN = Σ(RAMGN,tRAMGN)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaAMGN, S&P 500 = Σ(RAMGN,tRAMGN)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaAMGN
VarianzaS&P 500
CovarianzaAMGN, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAMGN, S&P 5001
βAMGN2
αAMGN3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAMGN, S&P 500
= CovarianzaAMGN, S&P 500 ÷ (Desviación estándarAMGN × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAMGN
= CovarianzaAMGN, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAMGN
= PromedioAMGN – βAMGN × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Amgen acciones ordinarias βAMGN
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Amgen3 E(RAMGN)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAMGN) = RF + βAMGN [E(RM) – RF]
= + []
=