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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Apple.

Las tasas de rendimiento

Apple Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAAPL,t1 DividendoAAPL,t1 RAAPL,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2014
1. 30 nov. 2014
2. 31 dic. 2014
3. 31 ene. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2020
71. 30 sept. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Apple Inc. (AAPL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAAPL,t1 DividendoAAPL,t1 RAAPL,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2014
1. 30 nov. 2014
2. 31 dic. 2014
3. 31 ene. 2015
4. 28 feb. 2015
5. 31 mar. 2015
6. 30 abr. 2015
7. 31 may. 2015
8. 30 jun. 2015
9. 31 jul. 2015
10. 31 ago. 2015
11. 30 sept. 2015
12. 31 oct. 2015
13. 30 nov. 2015
14. 31 dic. 2015
15. 31 ene. 2016
16. 29 feb. 2016
17. 31 mar. 2016
18. 30 abr. 2016
19. 31 may. 2016
20. 30 jun. 2016
21. 31 jul. 2016
22. 31 ago. 2016
23. 30 sept. 2016
24. 31 oct. 2016
25. 30 nov. 2016
26. 31 dic. 2016
27. 31 ene. 2017
28. 28 feb. 2017
29. 31 mar. 2017
30. 30 abr. 2017
31. 31 may. 2017
32. 30 jun. 2017
33. 31 jul. 2017
34. 31 ago. 2017
35. 30 sept. 2017
36. 31 oct. 2017
37. 30 nov. 2017
38. 31 dic. 2017
39. 31 ene. 2018
40. 28 feb. 2018
41. 31 mar. 2018
42. 30 abr. 2018
43. 31 may. 2018
44. 30 jun. 2018
45. 31 jul. 2018
46. 31 ago. 2018
47. 30 sept. 2018
48. 31 oct. 2018
49. 30 nov. 2018
50. 31 dic. 2018
51. 31 ene. 2019
52. 28 feb. 2019
53. 31 mar. 2019
54. 30 abr. 2019
55. 31 may. 2019
56. 30 jun. 2019
57. 31 jul. 2019
58. 31 ago. 2019
59. 30 sept. 2019
60. 31 oct. 2019
61. 30 nov. 2019
62. 31 dic. 2019
63. 31 ene. 2020
64. 29 feb. 2020
65. 31 mar. 2020
66. 30 abr. 2020
67. 31 may. 2020
68. 30 jun. 2020
69. 31 jul. 2020
70. 31 ago. 2020
71. 30 sept. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AAPL durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .

Varianza y covarianza

Apple Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

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t Fecha RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,t–RAAPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2014
2. 31 dic. 2014
3. 31 ene. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2020
71. 30 sept. 2020
Total (Σ):
t Fecha RAAPL,t RS&P 500,t (RAAPL,t–RAAPL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2014
2. 31 dic. 2014
3. 31 ene. 2015
4. 28 feb. 2015
5. 31 mar. 2015
6. 30 abr. 2015
7. 31 may. 2015
8. 30 jun. 2015
9. 31 jul. 2015
10. 31 ago. 2015
11. 30 sept. 2015
12. 31 oct. 2015
13. 30 nov. 2015
14. 31 dic. 2015
15. 31 ene. 2016
16. 29 feb. 2016
17. 31 mar. 2016
18. 30 abr. 2016
19. 31 may. 2016
20. 30 jun. 2016
21. 31 jul. 2016
22. 31 ago. 2016
23. 30 sept. 2016
24. 31 oct. 2016
25. 30 nov. 2016
26. 31 dic. 2016
27. 31 ene. 2017
28. 28 feb. 2017
29. 31 mar. 2017
30. 30 abr. 2017
31. 31 may. 2017
32. 30 jun. 2017
33. 31 jul. 2017
34. 31 ago. 2017
35. 30 sept. 2017
36. 31 oct. 2017
37. 30 nov. 2017
38. 31 dic. 2017
39. 31 ene. 2018
40. 28 feb. 2018
41. 31 mar. 2018
42. 30 abr. 2018
43. 31 may. 2018
44. 30 jun. 2018
45. 31 jul. 2018
46. 31 ago. 2018
47. 30 sept. 2018
48. 31 oct. 2018
49. 30 nov. 2018
50. 31 dic. 2018
51. 31 ene. 2019
52. 28 feb. 2019
53. 31 mar. 2019
54. 30 abr. 2019
55. 31 may. 2019
56. 30 jun. 2019
57. 31 jul. 2019
58. 31 ago. 2019
59. 30 sept. 2019
60. 31 oct. 2019
61. 30 nov. 2019
62. 31 dic. 2019
63. 31 ene. 2020
64. 29 feb. 2020
65. 31 mar. 2020
66. 30 abr. 2020
67. 31 may. 2020
68. 30 jun. 2020
69. 31 jul. 2020
70. 31 ago. 2020
71. 30 sept. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianzaAAPL = Σ(RAAPL,t–RAAPL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaAAPL, S&P 500 = Σ(RAAPL,t–RAAPL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaAAPL
VarianzaS&P 500
CovarianzaAAPL, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAAPL, S&P 5001
βAAPL2
αAAPL3

Fuente: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAAPL, S&P 500
= CovarianzaAAPL, S&P 500 ÷ (Desviación típicaAAPL × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAAPL
= CovarianzaAAPL, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAAPL
= PromedioAAPL – βAAPL × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Apple βAAPL
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Apple3 E(RAAPL)

Fuente: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAAPL) = RF + βAAPL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=