Stock Analysis on Net
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HP Inc. (NYSE:HPQ)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de HP.

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Tasas de retorno

HP Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioHPQ,t1 DividendoHPQ,t1 RHPQ,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2012
1. 31 dic. 2012
2. 31 ene. 2013
3. 28 feb. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:
HP Inc. (HPQ) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioHPQ,t1 DividendoHPQ,t1 RHPQ,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov. 2012
1. 31 dic. 2012
2. 31 ene. 2013
3. 28 feb. 2013
4. 31 mar. 2013
5. 30 abr. 2013
6. 31 may. 2013
7. 30 jun. 2013
8. 31 jul. 2013
9. 31 ago. 2013
10. 30 sept. 2013
11. 31 oct. 2013
12. 30 nov. 2013
13. 31 dic. 2013
14. 31 ene. 2014
15. 28 feb. 2014
16. 31 mar. 2014
17. 30 abr. 2014
18. 31 may. 2014
19. 30 jun. 2014
20. 31 jul. 2014
21. 31 ago. 2014
22. 30 sept. 2014
23. 31 oct. 2014
24. 30 nov. 2014
25. 31 dic. 2014
26. 31 ene. 2015
27. 28 feb. 2015
28. 31 mar. 2015
29. 30 abr. 2015
30. 31 may. 2015
31. 30 jun. 2015
32. 31 jul. 2015
33. 31 ago. 2015
34. 30 sept. 2015
35. 31 oct. 2015
36. 30 nov. 2015
37. 31 dic. 2015
38. 31 ene. 2016
39. 29 feb. 2016
40. 31 mar. 2016
41. 30 abr. 2016
42. 31 may. 2016
43. 30 jun. 2016
44. 31 jul. 2016
45. 31 ago. 2016
46. 30 sept. 2016
47. 31 oct. 2016
48. 30 nov. 2016
49. 31 dic. 2016
50. 31 ene. 2017
51. 28 feb. 2017
52. 31 mar. 2017
53. 30 abr. 2017
54. 31 may. 2017
55. 30 jun. 2017
56. 31 jul. 2017
57. 31 ago. 2017
58. 30 sept. 2017
59. 31 oct. 2017
60. 30 nov. 2017
61. 31 dic. 2017
62. 31 ene. 2018
63. 28 feb. 2018
64. 31 mar. 2018
65. 30 abr. 2018
66. 31 may. 2018
67. 30 jun. 2018
68. 31 jul. 2018
69. 31 ago. 2018
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de HPQ durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

HP Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 dic. 2012
2. 31 ene. 2013
3. 28 feb. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Total (Σ):
t Fecha RHPQ,t RS&P 500,t (RHPQ,t–RHPQ)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 dic. 2012
2. 31 ene. 2013
3. 28 feb. 2013
4. 31 mar. 2013
5. 30 abr. 2013
6. 31 may. 2013
7. 30 jun. 2013
8. 31 jul. 2013
9. 31 ago. 2013
10. 30 sept. 2013
11. 31 oct. 2013
12. 30 nov. 2013
13. 31 dic. 2013
14. 31 ene. 2014
15. 28 feb. 2014
16. 31 mar. 2014
17. 30 abr. 2014
18. 31 may. 2014
19. 30 jun. 2014
20. 31 jul. 2014
21. 31 ago. 2014
22. 30 sept. 2014
23. 31 oct. 2014
24. 30 nov. 2014
25. 31 dic. 2014
26. 31 ene. 2015
27. 28 feb. 2015
28. 31 mar. 2015
29. 30 abr. 2015
30. 31 may. 2015
31. 30 jun. 2015
32. 31 jul. 2015
33. 31 ago. 2015
34. 30 sept. 2015
35. 31 oct. 2015
36. 30 nov. 2015
37. 31 dic. 2015
38. 31 ene. 2016
39. 29 feb. 2016
40. 31 mar. 2016
41. 30 abr. 2016
42. 31 may. 2016
43. 30 jun. 2016
44. 31 jul. 2016
45. 31 ago. 2016
46. 30 sept. 2016
47. 31 oct. 2016
48. 30 nov. 2016
49. 31 dic. 2016
50. 31 ene. 2017
51. 28 feb. 2017
52. 31 mar. 2017
53. 30 abr. 2017
54. 31 may. 2017
55. 30 jun. 2017
56. 31 jul. 2017
57. 31 ago. 2017
58. 30 sept. 2017
59. 31 oct. 2017
60. 30 nov. 2017
61. 31 dic. 2017
62. 31 ene. 2018
63. 28 feb. 2018
64. 31 mar. 2018
65. 30 abr. 2018
66. 31 may. 2018
67. 30 jun. 2018
68. 31 jul. 2018
69. 31 ago. 2018
70. 30 sept. 2018
71. 31 oct. 2018
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaHPQ = Σ(RHPQ,t–RHPQ)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaHPQ, S&P 500 = Σ(RHPQ,t–RHPQ)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaHPQ
VarianzaS&P 500
CovarianzaHPQ, S&P 500
Coeficiente de correlaciónHPQ, S&P 5001
βHPQ2
αHPQ3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónHPQ, S&P 500
= CovarianzaHPQ, S&P 500 ÷ (Desviación estándarHPQ × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHPQ
= CovarianzaHPQ, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αHPQ
= PromedioHPQ – βHPQ × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de HP acciones ordinarias βHPQ
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de HP3 E(RHPQ)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RHPQ) = RF + βHPQ [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=