Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

17,99 US$

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida sobre activos de riesgo como las acciones ordinarias de AmerisourceBergen.

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Tasas de retorno

AmerisourceBergen Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioABC,t1 DividendoABC,t1 RABC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2016
1. 30 nov. 2016
2. 31 dic. 2016
3. 31 ene. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2022
71. 30 sept. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioABC,t1 DividendoABC,t1 RABC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2016
1. 30 nov. 2016
2. 31 dic. 2016
3. 31 ene. 2017
4. 28 feb. 2017
5. 31 mar. 2017
6. 30 abr. 2017
7. 31 may. 2017
8. 30 jun. 2017
9. 31 jul. 2017
10. 31 ago. 2017
11. 30 sept. 2017
12. 31 oct. 2017
13. 30 nov. 2017
14. 31 dic. 2017
15. 31 ene. 2018
16. 28 feb. 2018
17. 31 mar. 2018
18. 30 abr. 2018
19. 31 may. 2018
20. 30 jun. 2018
21. 31 jul. 2018
22. 31 ago. 2018
23. 30 sept. 2018
24. 31 oct. 2018
25. 30 nov. 2018
26. 31 dic. 2018
27. 31 ene. 2019
28. 28 feb. 2019
29. 31 mar. 2019
30. 30 abr. 2019
31. 31 may. 2019
32. 30 jun. 2019
33. 31 jul. 2019
34. 31 ago. 2019
35. 30 sept. 2019
36. 31 oct. 2019
37. 30 nov. 2019
38. 31 dic. 2019
39. 31 ene. 2020
40. 29 feb. 2020
41. 31 mar. 2020
42. 30 abr. 2020
43. 31 may. 2020
44. 30 jun. 2020
45. 31 jul. 2020
46. 31 ago. 2020
47. 30 sept. 2020
48. 31 oct. 2020
49. 30 nov. 2020
50. 31 dic. 2020
51. 31 ene. 2021
52. 28 feb. 2021
53. 31 mar. 2021
54. 30 abr. 2021
55. 31 may. 2021
56. 30 jun. 2021
57. 31 jul. 2021
58. 31 ago. 2021
59. 30 sept. 2021
60. 31 oct. 2021
61. 30 nov. 2021
62. 31 dic. 2021
63. 31 ene. 2022
64. 28 feb. 2022
65. 31 mar. 2022
66. 30 abr. 2022
67. 31 may. 2022
68. 30 jun. 2022
69. 31 jul. 2022
70. 31 ago. 2022
71. 30 sept. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ABC durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

AmerisourceBergen Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2016
2. 31 dic. 2016
3. 31 ene. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2022
71. 30 sept. 2022
Total (Σ):
t Fecha RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2016
2. 31 dic. 2016
3. 31 ene. 2017
4. 28 feb. 2017
5. 31 mar. 2017
6. 30 abr. 2017
7. 31 may. 2017
8. 30 jun. 2017
9. 31 jul. 2017
10. 31 ago. 2017
11. 30 sept. 2017
12. 31 oct. 2017
13. 30 nov. 2017
14. 31 dic. 2017
15. 31 ene. 2018
16. 28 feb. 2018
17. 31 mar. 2018
18. 30 abr. 2018
19. 31 may. 2018
20. 30 jun. 2018
21. 31 jul. 2018
22. 31 ago. 2018
23. 30 sept. 2018
24. 31 oct. 2018
25. 30 nov. 2018
26. 31 dic. 2018
27. 31 ene. 2019
28. 28 feb. 2019
29. 31 mar. 2019
30. 30 abr. 2019
31. 31 may. 2019
32. 30 jun. 2019
33. 31 jul. 2019
34. 31 ago. 2019
35. 30 sept. 2019
36. 31 oct. 2019
37. 30 nov. 2019
38. 31 dic. 2019
39. 31 ene. 2020
40. 29 feb. 2020
41. 31 mar. 2020
42. 30 abr. 2020
43. 31 may. 2020
44. 30 jun. 2020
45. 31 jul. 2020
46. 31 ago. 2020
47. 30 sept. 2020
48. 31 oct. 2020
49. 30 nov. 2020
50. 31 dic. 2020
51. 31 ene. 2021
52. 28 feb. 2021
53. 31 mar. 2021
54. 30 abr. 2021
55. 31 may. 2021
56. 30 jun. 2021
57. 31 jul. 2021
58. 31 ago. 2021
59. 30 sept. 2021
60. 31 oct. 2021
61. 30 nov. 2021
62. 31 dic. 2021
63. 31 ene. 2022
64. 28 feb. 2022
65. 31 mar. 2022
66. 30 abr. 2022
67. 31 may. 2022
68. 30 jun. 2022
69. 31 jul. 2022
70. 31 ago. 2022
71. 30 sept. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaABC = Σ(RABC,t–RABC)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaABC, S&P 500 = Σ(RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaABC
VarianzaS&P 500
CovarianzaABC, S&P 500
Coeficiente de correlaciónABC, S&P 5001
βABC2
αABC3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónABC, S&P 500
= CovarianzaABC, S&P 500 ÷ (Desviación estándarABC × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βABC
= CovarianzaABC, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αABC
= PromedioABC – βABC × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada en la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de AmerisourceBergen acciones ordinarias βABC
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de AmerisourceBergen3 E(RABC)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de cupón fijo en circulación que no vencen ni se pueden exigir en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RABC) = RF + βABC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=