Stock Analysis on Net
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AmerisourceBergen Corp. (NYSE:ABC)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida sobre activos de riesgo como las acciones ordinarias de AmerisourceBergen.

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Tasas de retorno

AmerisourceBergen Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioABC,t1 DividendoABC,t1 RABC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct 2016
1. 30 nov 2016
2. 31 dic 2016
3. 31 ene 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago 2022
71. 30 sept 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
AmerisourceBergen Corp. (ABC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioABC,t1 DividendoABC,t1 RABC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct 2016
1. 30 nov 2016
2. 31 dic 2016
3. 31 ene 2017
4. 28 feb 2017
5. 31 mar 2017
6. 30 abr 2017
7. 31 may 2017
8. 30 jun 2017
9. 31 jul 2017
10. 31 ago 2017
11. 30 sept 2017
12. 31 oct 2017
13. 30 nov 2017
14. 31 dic 2017
15. 31 ene 2018
16. 28 feb 2018
17. 31 mar 2018
18. 30 abr 2018
19. 31 may 2018
20. 30 jun 2018
21. 31 jul 2018
22. 31 ago 2018
23. 30 sept 2018
24. 31 oct 2018
25. 30 nov 2018
26. 31 dic 2018
27. 31 ene 2019
28. 28 feb 2019
29. 31 mar 2019
30. 30 abr 2019
31. 31 may 2019
32. 30 jun 2019
33. 31 jul 2019
34. 31 ago 2019
35. 30 sept 2019
36. 31 oct 2019
37. 30 nov 2019
38. 31 dic 2019
39. 31 ene 2020
40. 29 feb 2020
41. 31 mar 2020
42. 30 abr 2020
43. 31 may 2020
44. 30 jun 2020
45. 31 jul 2020
46. 31 ago 2020
47. 30 sept 2020
48. 31 oct 2020
49. 30 nov 2020
50. 31 dic 2020
51. 31 ene 2021
52. 28 feb 2021
53. 31 mar 2021
54. 30 abr 2021
55. 31 may 2021
56. 30 jun 2021
57. 31 jul 2021
58. 31 ago 2021
59. 30 sept 2021
60. 31 oct 2021
61. 30 nov 2021
62. 31 dic 2021
63. 31 ene 2022
64. 28 feb 2022
65. 31 mar 2022
66. 30 abr 2022
67. 31 may 2022
68. 30 jun 2022
69. 31 jul 2022
70. 31 ago 2022
71. 30 sept 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ABC durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

AmerisourceBergen Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov 2016
2. 31 dic 2016
3. 31 ene 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago 2022
71. 30 sept 2022
Total (Σ):
t Fecha RABC,t RS&P 500,t (RABC,t–RABC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov 2016
2. 31 dic 2016
3. 31 ene 2017
4. 28 feb 2017
5. 31 mar 2017
6. 30 abr 2017
7. 31 may 2017
8. 30 jun 2017
9. 31 jul 2017
10. 31 ago 2017
11. 30 sept 2017
12. 31 oct 2017
13. 30 nov 2017
14. 31 dic 2017
15. 31 ene 2018
16. 28 feb 2018
17. 31 mar 2018
18. 30 abr 2018
19. 31 may 2018
20. 30 jun 2018
21. 31 jul 2018
22. 31 ago 2018
23. 30 sept 2018
24. 31 oct 2018
25. 30 nov 2018
26. 31 dic 2018
27. 31 ene 2019
28. 28 feb 2019
29. 31 mar 2019
30. 30 abr 2019
31. 31 may 2019
32. 30 jun 2019
33. 31 jul 2019
34. 31 ago 2019
35. 30 sept 2019
36. 31 oct 2019
37. 30 nov 2019
38. 31 dic 2019
39. 31 ene 2020
40. 29 feb 2020
41. 31 mar 2020
42. 30 abr 2020
43. 31 may 2020
44. 30 jun 2020
45. 31 jul 2020
46. 31 ago 2020
47. 30 sept 2020
48. 31 oct 2020
49. 30 nov 2020
50. 31 dic 2020
51. 31 ene 2021
52. 28 feb 2021
53. 31 mar 2021
54. 30 abr 2021
55. 31 may 2021
56. 30 jun 2021
57. 31 jul 2021
58. 31 ago 2021
59. 30 sept 2021
60. 31 oct 2021
61. 30 nov 2021
62. 31 dic 2021
63. 31 ene 2022
64. 28 feb 2022
65. 31 mar 2022
66. 30 abr 2022
67. 31 may 2022
68. 30 jun 2022
69. 31 jul 2022
70. 31 ago 2022
71. 30 sept 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaABC = Σ(RABC,t–RABC)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaABC, S&P 500 = Σ(RABC,t–RABC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaABC
VarianzaS&P 500
CovarianzaABC, S&P 500
Coeficiente de correlaciónABC, S&P 5001
βABC2
αABC3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónABC, S&P 500
= CovarianzaABC, S&P 500 ÷ (Desviación estándarABC × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βABC
= CovarianzaABC, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αABC
= PromedioABC – βABC × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de AmerisourceBergen acciones ordinarias βABC
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de AmerisourceBergen3 E(RABC)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RABC) = RF + βABC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=