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Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA)

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Tasas de retorno

Moderna Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMRNA,t1 DividendoMRNA,t1 RMRNA,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 dic. 2018
1. 31 ene. 2019
2. 28 feb. 2019
3. 31 mar. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 30 nov. 2021
36. 31 dic. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:
Moderna Inc. (MRNA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMRNA,t1 DividendoMRNA,t1 RMRNA,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 dic. 2018
1. 31 ene. 2019
2. 28 feb. 2019
3. 31 mar. 2019
4. 30 abr. 2019
5. 31 may. 2019
6. 30 jun. 2019
7. 31 jul. 2019
8. 31 ago. 2019
9. 30 sept. 2019
10. 31 oct. 2019
11. 30 nov. 2019
12. 31 dic. 2019
13. 31 ene. 2020
14. 29 feb. 2020
15. 31 mar. 2020
16. 30 abr. 2020
17. 31 may. 2020
18. 30 jun. 2020
19. 31 jul. 2020
20. 31 ago. 2020
21. 30 sept. 2020
22. 31 oct. 2020
23. 30 nov. 2020
24. 31 dic. 2020
25. 31 ene. 2021
26. 28 feb. 2021
27. 31 mar. 2021
28. 30 abr. 2021
29. 31 may. 2021
30. 30 jun. 2021
31. 31 jul. 2021
32. 31 ago. 2021
33. 30 sept. 2021
34. 31 oct. 2021
35. 30 nov. 2021
36. 31 dic. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción de acciones ordinarias, ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ARNm durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Moderna Inc., cálculo de varianza y covarianza de rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ene. 2019
2. 28 feb. 2019
3. 31 mar. 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
35. 30 nov. 2021
36. 31 dic. 2021
Total (Σ):
t Fecha RMRNA,t RS&P 500,t (RMRNA,tRMRNA)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ene. 2019
2. 28 feb. 2019
3. 31 mar. 2019
4. 30 abr. 2019
5. 31 may. 2019
6. 30 jun. 2019
7. 31 jul. 2019
8. 31 ago. 2019
9. 30 sept. 2019
10. 31 oct. 2019
11. 30 nov. 2019
12. 31 dic. 2019
13. 31 ene. 2020
14. 29 feb. 2020
15. 31 mar. 2020
16. 30 abr. 2020
17. 31 may. 2020
18. 30 jun. 2020
19. 31 jul. 2020
20. 31 ago. 2020
21. 30 sept. 2020
22. 31 oct. 2020
23. 30 nov. 2020
24. 31 dic. 2020
25. 31 ene. 2021
26. 28 feb. 2021
27. 31 mar. 2021
28. 30 abr. 2021
29. 31 may. 2021
30. 30 jun. 2021
31. 31 jul. 2021
32. 31 ago. 2021
33. 30 sept. 2021
34. 31 oct. 2021
35. 30 nov. 2021
36. 31 dic. 2021
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaMRNA = Σ(RMRNA,tRMRNA)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=

CovarianzaMRNA, S&P 500 = Σ(RMRNA,tRMRNA)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (36 – 1)
= ÷ (36 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaMRNA
VarianzaS&P 500
CovarianzaMRNA, S&P 500
Coeficiente de correlaciónMRNA, S&P 5001
βMRNA2
αMRNA3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónMRNA, S&P 500
= CovarianzaMRNA, S&P 500 ÷ (Desviación estándarMRNA × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMRNA
= CovarianzaMRNA, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αMRNA
= PromedioMRNA – βMRNA × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de acciones ordinarias Moderna βMRNA
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Moderna3 E(RMRNA)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas en todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con cupón fijo pendientes, ni vencidos ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RMRNA) = RF + βMRNA [E(RM) – RF]
= + []
=