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Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de ADP.


Las tasas de rendimiento

Automatic Data Processing Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADP,t1 DividendoADP,t1 RADP,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2014
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Automatic Data Processing Inc. (ADP) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADP,t1 DividendoADP,t1 RADP,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2014
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
4. 30 nov. 2014
5. 31 dic. 2014
6. 31 ene. 2015
7. 28 feb. 2015
8. 31 mar. 2015
9. 30 abr. 2015
10. 31 may. 2015
11. 30 jun. 2015
12. 31 jul. 2015
13. 31 ago. 2015
14. 30 sept. 2015
15. 31 oct. 2015
16. 30 nov. 2015
17. 31 dic. 2015
18. 31 ene. 2016
19. 29 feb. 2016
20. 31 mar. 2016
21. 30 abr. 2016
22. 31 may. 2016
23. 30 jun. 2016
24. 31 jul. 2016
25. 31 ago. 2016
26. 30 sept. 2016
27. 31 oct. 2016
28. 30 nov. 2016
29. 31 dic. 2016
30. 31 ene. 2017
31. 28 feb. 2017
32. 31 mar. 2017
33. 30 abr. 2017
34. 31 may. 2017
35. 30 jun. 2017
36. 31 jul. 2017
37. 31 ago. 2017
38. 30 sept. 2017
39. 31 oct. 2017
40. 30 nov. 2017
41. 31 dic. 2017
42. 31 ene. 2018
43. 28 feb. 2018
44. 31 mar. 2018
45. 30 abr. 2018
46. 31 may. 2018
47. 30 jun. 2018
48. 31 jul. 2018
49. 31 ago. 2018
50. 30 sept. 2018
51. 31 oct. 2018
52. 30 nov. 2018
53. 31 dic. 2018
54. 31 ene. 2019
55. 28 feb. 2019
56. 31 mar. 2019
57. 30 abr. 2019
58. 31 may. 2019
59. 30 jun. 2019
60. 31 jul. 2019
61. 31 ago. 2019
62. 30 sept. 2019
63. 31 oct. 2019
64. 30 nov. 2019
65. 31 dic. 2019
66. 31 ene. 2020
67. 29 feb. 2020
68. 31 mar. 2020
69. 30 abr. 2020
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ADP durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .


Varianza y covarianza

Automatic Data Processing Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

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t Fecha RADP,t RS&P 500,t (RADP,tRADP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Total (Σ):
t Fecha RADP,t RS&P 500,t (RADP,tRADP)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 ago. 2014
2. 30 sept. 2014
3. 31 oct. 2014
4. 30 nov. 2014
5. 31 dic. 2014
6. 31 ene. 2015
7. 28 feb. 2015
8. 31 mar. 2015
9. 30 abr. 2015
10. 31 may. 2015
11. 30 jun. 2015
12. 31 jul. 2015
13. 31 ago. 2015
14. 30 sept. 2015
15. 31 oct. 2015
16. 30 nov. 2015
17. 31 dic. 2015
18. 31 ene. 2016
19. 29 feb. 2016
20. 31 mar. 2016
21. 30 abr. 2016
22. 31 may. 2016
23. 30 jun. 2016
24. 31 jul. 2016
25. 31 ago. 2016
26. 30 sept. 2016
27. 31 oct. 2016
28. 30 nov. 2016
29. 31 dic. 2016
30. 31 ene. 2017
31. 28 feb. 2017
32. 31 mar. 2017
33. 30 abr. 2017
34. 31 may. 2017
35. 30 jun. 2017
36. 31 jul. 2017
37. 31 ago. 2017
38. 30 sept. 2017
39. 31 oct. 2017
40. 30 nov. 2017
41. 31 dic. 2017
42. 31 ene. 2018
43. 28 feb. 2018
44. 31 mar. 2018
45. 30 abr. 2018
46. 31 may. 2018
47. 30 jun. 2018
48. 31 jul. 2018
49. 31 ago. 2018
50. 30 sept. 2018
51. 31 oct. 2018
52. 30 nov. 2018
53. 31 dic. 2018
54. 31 ene. 2019
55. 28 feb. 2019
56. 31 mar. 2019
57. 30 abr. 2019
58. 31 may. 2019
59. 30 jun. 2019
60. 31 jul. 2019
61. 31 ago. 2019
62. 30 sept. 2019
63. 31 oct. 2019
64. 30 nov. 2019
65. 31 dic. 2019
66. 31 ene. 2020
67. 29 feb. 2020
68. 31 mar. 2020
69. 30 abr. 2020
70. 31 may. 2020
71. 30 jun. 2020
Total (Σ):

Show all

VarianzaADP = Σ(RADP,tRADP)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaADP, S&P 500 = Σ(RADP,tRADP)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaADP
VarianzaS&P 500
CovarianzaADP, S&P 500
Coeficiente de correlaciónADP, S&P 5001
βADP2
αADP3

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónADP, S&P 500
= CovarianzaADP, S&P 500 ÷ (Desviación típicaADP × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADP
= CovarianzaADP, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αADP
= PromedioADP – βADP × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de ADP βADP
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de ADP3 E(RADP)

Fuente: Automatic Data Processing Inc. (NASDAQ:ADP) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RADP) = RF + βADP [E(RM) – RF]
= + []
=