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Hewlett Packard Enterprise Co. (NYSE:HPE)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Hewlett Packard Enterprise.

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Tasas de retorno

Hewlett Packard Enterprise Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioHPE,t1 DividendoHPE,t1 RHPE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov 2017
1. 31 dic 2017
2. 31 ene 2018
3. 28 feb 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept 2023
71. 31 oct 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:
Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioHPE,t1 DividendoHPE,t1 RHPE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 nov 2017
1. 31 dic 2017
2. 31 ene 2018
3. 28 feb 2018
4. 31 mar 2018
5. 30 abr 2018
6. 31 may 2018
7. 30 jun 2018
8. 31 jul 2018
9. 31 ago 2018
10. 30 sept 2018
11. 31 oct 2018
12. 30 nov 2018
13. 31 dic 2018
14. 31 ene 2019
15. 28 feb 2019
16. 31 mar 2019
17. 30 abr 2019
18. 31 may 2019
19. 30 jun 2019
20. 31 jul 2019
21. 31 ago 2019
22. 30 sept 2019
23. 31 oct 2019
24. 30 nov 2019
25. 31 dic 2019
26. 31 ene 2020
27. 29 feb 2020
28. 31 mar 2020
29. 30 abr 2020
30. 31 may 2020
31. 30 jun 2020
32. 31 jul 2020
33. 31 ago 2020
34. 30 sept 2020
35. 31 oct 2020
36. 30 nov 2020
37. 31 dic 2020
38. 31 ene 2021
39. 28 feb 2021
40. 31 mar 2021
41. 30 abr 2021
42. 31 may 2021
43. 30 jun 2021
44. 31 jul 2021
45. 31 ago 2021
46. 30 sept 2021
47. 31 oct 2021
48. 30 nov 2021
49. 31 dic 2021
50. 31 ene 2022
51. 28 feb 2022
52. 31 mar 2022
53. 30 abr 2022
54. 31 may 2022
55. 30 jun 2022
56. 31 jul 2022
57. 31 ago 2022
58. 30 sept 2022
59. 31 oct 2022
60. 30 nov 2022
61. 31 dic 2022
62. 31 ene 2023
63. 28 feb 2023
64. 31 mar 2023
65. 30 abr 2023
66. 31 may 2023
67. 30 jun 2023
68. 31 jul 2023
69. 31 ago 2023
70. 30 sept 2023
71. 31 oct 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de HPE durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Hewlett Packard Enterprise Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RHPE,t RS&P 500,t (RHPE,t–RHPE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPE,t–RHPE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 dic 2017
2. 31 ene 2018
3. 28 feb 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 sept 2023
71. 31 oct 2023
Total (Σ):
t Fecha RHPE,t RS&P 500,t (RHPE,t–RHPE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RHPE,t–RHPE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 dic 2017
2. 31 ene 2018
3. 28 feb 2018
4. 31 mar 2018
5. 30 abr 2018
6. 31 may 2018
7. 30 jun 2018
8. 31 jul 2018
9. 31 ago 2018
10. 30 sept 2018
11. 31 oct 2018
12. 30 nov 2018
13. 31 dic 2018
14. 31 ene 2019
15. 28 feb 2019
16. 31 mar 2019
17. 30 abr 2019
18. 31 may 2019
19. 30 jun 2019
20. 31 jul 2019
21. 31 ago 2019
22. 30 sept 2019
23. 31 oct 2019
24. 30 nov 2019
25. 31 dic 2019
26. 31 ene 2020
27. 29 feb 2020
28. 31 mar 2020
29. 30 abr 2020
30. 31 may 2020
31. 30 jun 2020
32. 31 jul 2020
33. 31 ago 2020
34. 30 sept 2020
35. 31 oct 2020
36. 30 nov 2020
37. 31 dic 2020
38. 31 ene 2021
39. 28 feb 2021
40. 31 mar 2021
41. 30 abr 2021
42. 31 may 2021
43. 30 jun 2021
44. 31 jul 2021
45. 31 ago 2021
46. 30 sept 2021
47. 31 oct 2021
48. 30 nov 2021
49. 31 dic 2021
50. 31 ene 2022
51. 28 feb 2022
52. 31 mar 2022
53. 30 abr 2022
54. 31 may 2022
55. 30 jun 2022
56. 31 jul 2022
57. 31 ago 2022
58. 30 sept 2022
59. 31 oct 2022
60. 30 nov 2022
61. 31 dic 2022
62. 31 ene 2023
63. 28 feb 2023
64. 31 mar 2023
65. 30 abr 2023
66. 31 may 2023
67. 30 jun 2023
68. 31 jul 2023
69. 31 ago 2023
70. 30 sept 2023
71. 31 oct 2023
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaHPE = Σ(RHPE,t–RHPE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaHPE, S&P 500 = Σ(RHPE,t–RHPE)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaHPE
VarianzaS&P 500
CovarianzaHPE, S&P 500
Coeficiente de correlaciónHPE, S&P 5001
βHPE2
αHPE3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónHPE, S&P 500
= CovarianzaHPE, S&P 500 ÷ (Desviación estándarHPE × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βHPE
= CovarianzaHPE, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αHPE
= PromedioHPE – βHPE × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Hewlett Packard Enterprise acciones ordinarias βHPE
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Hewlett Packard Enterprise3 E(RHPE)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RHPE) = RF + βHPE [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=