Stock Analysis on Net
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Emerson Electric Co. (NYSE:EMR)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Emerson.

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Tasas de retorno

Emerson Electric Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioEMR,t1 DividendoEMR,t1 REMR,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2013
1. 30 nov. 2013
2. 31 dic. 2013
3. 31 ene. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2019
71. 30 sept. 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:
Emerson Electric Co. (EMR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioEMR,t1 DividendoEMR,t1 REMR,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2013
1. 30 nov. 2013
2. 31 dic. 2013
3. 31 ene. 2014
4. 28 feb. 2014
5. 31 mar. 2014
6. 30 abr. 2014
7. 31 may. 2014
8. 30 jun. 2014
9. 31 jul. 2014
10. 31 ago. 2014
11. 30 sept. 2014
12. 31 oct. 2014
13. 30 nov. 2014
14. 31 dic. 2014
15. 31 ene. 2015
16. 28 feb. 2015
17. 31 mar. 2015
18. 30 abr. 2015
19. 31 may. 2015
20. 30 jun. 2015
21. 31 jul. 2015
22. 31 ago. 2015
23. 30 sept. 2015
24. 31 oct. 2015
25. 30 nov. 2015
26. 31 dic. 2015
27. 31 ene. 2016
28. 29 feb. 2016
29. 31 mar. 2016
30. 30 abr. 2016
31. 31 may. 2016
32. 30 jun. 2016
33. 31 jul. 2016
34. 31 ago. 2016
35. 30 sept. 2016
36. 31 oct. 2016
37. 30 nov. 2016
38. 31 dic. 2016
39. 31 ene. 2017
40. 28 feb. 2017
41. 31 mar. 2017
42. 30 abr. 2017
43. 31 may. 2017
44. 30 jun. 2017
45. 31 jul. 2017
46. 31 ago. 2017
47. 30 sept. 2017
48. 31 oct. 2017
49. 30 nov. 2017
50. 31 dic. 2017
51. 31 ene. 2018
52. 28 feb. 2018
53. 31 mar. 2018
54. 30 abr. 2018
55. 31 may. 2018
56. 30 jun. 2018
57. 31 jul. 2018
58. 31 ago. 2018
59. 30 sept. 2018
60. 31 oct. 2018
61. 30 nov. 2018
62. 31 dic. 2018
63. 31 ene. 2019
64. 28 feb. 2019
65. 31 mar. 2019
66. 30 abr. 2019
67. 31 may. 2019
68. 30 jun. 2019
69. 31 jul. 2019
70. 31 ago. 2019
71. 30 sept. 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de EMR durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Emerson Electric Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2013
2. 31 dic. 2013
3. 31 ene. 2014
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2019
71. 30 sept. 2019
Total (Σ):
t Fecha REMR,t RS&P 500,t (REMR,t–REMR)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2013
2. 31 dic. 2013
3. 31 ene. 2014
4. 28 feb. 2014
5. 31 mar. 2014
6. 30 abr. 2014
7. 31 may. 2014
8. 30 jun. 2014
9. 31 jul. 2014
10. 31 ago. 2014
11. 30 sept. 2014
12. 31 oct. 2014
13. 30 nov. 2014
14. 31 dic. 2014
15. 31 ene. 2015
16. 28 feb. 2015
17. 31 mar. 2015
18. 30 abr. 2015
19. 31 may. 2015
20. 30 jun. 2015
21. 31 jul. 2015
22. 31 ago. 2015
23. 30 sept. 2015
24. 31 oct. 2015
25. 30 nov. 2015
26. 31 dic. 2015
27. 31 ene. 2016
28. 29 feb. 2016
29. 31 mar. 2016
30. 30 abr. 2016
31. 31 may. 2016
32. 30 jun. 2016
33. 31 jul. 2016
34. 31 ago. 2016
35. 30 sept. 2016
36. 31 oct. 2016
37. 30 nov. 2016
38. 31 dic. 2016
39. 31 ene. 2017
40. 28 feb. 2017
41. 31 mar. 2017
42. 30 abr. 2017
43. 31 may. 2017
44. 30 jun. 2017
45. 31 jul. 2017
46. 31 ago. 2017
47. 30 sept. 2017
48. 31 oct. 2017
49. 30 nov. 2017
50. 31 dic. 2017
51. 31 ene. 2018
52. 28 feb. 2018
53. 31 mar. 2018
54. 30 abr. 2018
55. 31 may. 2018
56. 30 jun. 2018
57. 31 jul. 2018
58. 31 ago. 2018
59. 30 sept. 2018
60. 31 oct. 2018
61. 30 nov. 2018
62. 31 dic. 2018
63. 31 ene. 2019
64. 28 feb. 2019
65. 31 mar. 2019
66. 30 abr. 2019
67. 31 may. 2019
68. 30 jun. 2019
69. 31 jul. 2019
70. 31 ago. 2019
71. 30 sept. 2019
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaEMR = Σ(REMR,t–REMR)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaEMR, S&P 500 = Σ(REMR,t–REMR)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaEMR
VarianzaS&P 500
CovarianzaEMR, S&P 500
Coeficiente de correlaciónEMR, S&P 5001
βEMR2
αEMR3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónEMR, S&P 500
= CovarianzaEMR, S&P 500 ÷ (Desviación estándarEMR × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βEMR
= CovarianzaEMR, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αEMR
= PromedioEMR – βEMR × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Emerson acciones ordinarias βEMR
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Emerson3 E(REMR)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(REMR) = RF + βEMR [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=