Stock Analysis on Net
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Parker-Hannifin Corp. (NYSE:PH)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Parker.

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Tasas de retorno

Parker-Hannifin Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Parker-Hannifin Corp. (PH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioPH,t1 DividendoPH,t1 RPH,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2016
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Parker-Hannifin Corp. (PH) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioPH,t1 DividendoPH,t1 RPH,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2016
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 dic. 2016
6. 31 ene. 2017
7. 28 feb. 2017
8. 31 mar. 2017
9. 30 abr. 2017
10. 31 may. 2017
11. 30 jun. 2017
12. 31 jul. 2017
13. 31 ago. 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 dic. 2017
18. 31 ene. 2018
19. 28 feb. 2018
20. 31 mar. 2018
21. 30 abr. 2018
22. 31 may. 2018
23. 30 jun. 2018
24. 31 jul. 2018
25. 31 ago. 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 dic. 2018
30. 31 ene. 2019
31. 28 feb. 2019
32. 31 mar. 2019
33. 30 abr. 2019
34. 31 may. 2019
35. 30 jun. 2019
36. 31 jul. 2019
37. 31 ago. 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 dic. 2019
42. 31 ene. 2020
43. 29 feb. 2020
44. 31 mar. 2020
45. 30 abr. 2020
46. 31 may. 2020
47. 30 jun. 2020
48. 31 jul. 2020
49. 31 ago. 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 dic. 2020
54. 31 ene. 2021
55. 28 feb. 2021
56. 31 mar. 2021
57. 30 abr. 2021
58. 31 may. 2021
59. 30 jun. 2021
60. 31 jul. 2021
61. 31 ago. 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 dic. 2021
66. 31 ene. 2022
67. 28 feb. 2022
68. 31 mar. 2022
69. 30 abr. 2022
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de PH durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Parker-Hannifin Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RPH,t RS&P 500,t (RPH,t–RPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Total (Σ):
t Fecha RPH,t RS&P 500,t (RPH,t–RPH)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ago. 2016
2. 30 sept. 2016
3. 31 oct. 2016
4. 30 nov. 2016
5. 31 dic. 2016
6. 31 ene. 2017
7. 28 feb. 2017
8. 31 mar. 2017
9. 30 abr. 2017
10. 31 may. 2017
11. 30 jun. 2017
12. 31 jul. 2017
13. 31 ago. 2017
14. 30 sept. 2017
15. 31 oct. 2017
16. 30 nov. 2017
17. 31 dic. 2017
18. 31 ene. 2018
19. 28 feb. 2018
20. 31 mar. 2018
21. 30 abr. 2018
22. 31 may. 2018
23. 30 jun. 2018
24. 31 jul. 2018
25. 31 ago. 2018
26. 30 sept. 2018
27. 31 oct. 2018
28. 30 nov. 2018
29. 31 dic. 2018
30. 31 ene. 2019
31. 28 feb. 2019
32. 31 mar. 2019
33. 30 abr. 2019
34. 31 may. 2019
35. 30 jun. 2019
36. 31 jul. 2019
37. 31 ago. 2019
38. 30 sept. 2019
39. 31 oct. 2019
40. 30 nov. 2019
41. 31 dic. 2019
42. 31 ene. 2020
43. 29 feb. 2020
44. 31 mar. 2020
45. 30 abr. 2020
46. 31 may. 2020
47. 30 jun. 2020
48. 31 jul. 2020
49. 31 ago. 2020
50. 30 sept. 2020
51. 31 oct. 2020
52. 30 nov. 2020
53. 31 dic. 2020
54. 31 ene. 2021
55. 28 feb. 2021
56. 31 mar. 2021
57. 30 abr. 2021
58. 31 may. 2021
59. 30 jun. 2021
60. 31 jul. 2021
61. 31 ago. 2021
62. 30 sept. 2021
63. 31 oct. 2021
64. 30 nov. 2021
65. 31 dic. 2021
66. 31 ene. 2022
67. 28 feb. 2022
68. 31 mar. 2022
69. 30 abr. 2022
70. 31 may. 2022
71. 30 jun. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaPH = Σ(RPH,t–RPH)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaPH, S&P 500 = Σ(RPH,t–RPH)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaPH
VarianzaS&P 500
CovarianzaPH, S&P 500
Coeficiente de correlaciónPH, S&P 5001
βPH2
αPH3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónPH, S&P 500
= CovarianzaPH, S&P 500 ÷ (Desviación estándarPH × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βPH
= CovarianzaPH, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αPH
= PromedioPH – βPH × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Parker acciones ordinarias βPH
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Parker3 E(RPH)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RPH) = RF + βPH [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=