Stock Analysis on Net
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Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Walgreens Boots Alliance.

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Tasas de retorno

Walgreens Boots Alliance Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioWBA,t1 DividendoWBA,t1 RWBA,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept 2013
1. 31 oct 2013
2. 30 nov 2013
3. 31 dic 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 jul 2019
71. 31 ago 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioWBA,t1 DividendoWBA,t1 RWBA,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept 2013
1. 31 oct 2013
2. 30 nov 2013
3. 31 dic 2013
4. 31 ene 2014
5. 28 feb 2014
6. 31 mar 2014
7. 30 abr 2014
8. 31 may 2014
9. 30 jun 2014
10. 31 jul 2014
11. 31 ago 2014
12. 30 sept 2014
13. 31 oct 2014
14. 30 nov 2014
15. 31 dic 2014
16. 31 ene 2015
17. 28 feb 2015
18. 31 mar 2015
19. 30 abr 2015
20. 31 may 2015
21. 30 jun 2015
22. 31 jul 2015
23. 31 ago 2015
24. 30 sept 2015
25. 31 oct 2015
26. 30 nov 2015
27. 31 dic 2015
28. 31 ene 2016
29. 29 feb 2016
30. 31 mar 2016
31. 30 abr 2016
32. 31 may 2016
33. 30 jun 2016
34. 31 jul 2016
35. 31 ago 2016
36. 30 sept 2016
37. 31 oct 2016
38. 30 nov 2016
39. 31 dic 2016
40. 31 ene 2017
41. 28 feb 2017
42. 31 mar 2017
43. 30 abr 2017
44. 31 may 2017
45. 30 jun 2017
46. 31 jul 2017
47. 31 ago 2017
48. 30 sept 2017
49. 31 oct 2017
50. 30 nov 2017
51. 31 dic 2017
52. 31 ene 2018
53. 28 feb 2018
54. 31 mar 2018
55. 30 abr 2018
56. 31 may 2018
57. 30 jun 2018
58. 31 jul 2018
59. 31 ago 2018
60. 30 sept 2018
61. 31 oct 2018
62. 30 nov 2018
63. 31 dic 2018
64. 31 ene 2019
65. 28 feb 2019
66. 31 mar 2019
67. 30 abr 2019
68. 31 may 2019
69. 30 jun 2019
70. 31 jul 2019
71. 31 ago 2019
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de WBA durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Walgreens Boots Alliance Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RWBA,t RS&P 500,t (RWBA,t–RWBA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RWBA,t–RWBA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct 2013
2. 30 nov 2013
3. 31 dic 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 jul 2019
71. 31 ago 2019
Total (Σ):
t Fecha RWBA,t RS&P 500,t (RWBA,t–RWBA)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RWBA,t–RWBA)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct 2013
2. 30 nov 2013
3. 31 dic 2013
4. 31 ene 2014
5. 28 feb 2014
6. 31 mar 2014
7. 30 abr 2014
8. 31 may 2014
9. 30 jun 2014
10. 31 jul 2014
11. 31 ago 2014
12. 30 sept 2014
13. 31 oct 2014
14. 30 nov 2014
15. 31 dic 2014
16. 31 ene 2015
17. 28 feb 2015
18. 31 mar 2015
19. 30 abr 2015
20. 31 may 2015
21. 30 jun 2015
22. 31 jul 2015
23. 31 ago 2015
24. 30 sept 2015
25. 31 oct 2015
26. 30 nov 2015
27. 31 dic 2015
28. 31 ene 2016
29. 29 feb 2016
30. 31 mar 2016
31. 30 abr 2016
32. 31 may 2016
33. 30 jun 2016
34. 31 jul 2016
35. 31 ago 2016
36. 30 sept 2016
37. 31 oct 2016
38. 30 nov 2016
39. 31 dic 2016
40. 31 ene 2017
41. 28 feb 2017
42. 31 mar 2017
43. 30 abr 2017
44. 31 may 2017
45. 30 jun 2017
46. 31 jul 2017
47. 31 ago 2017
48. 30 sept 2017
49. 31 oct 2017
50. 30 nov 2017
51. 31 dic 2017
52. 31 ene 2018
53. 28 feb 2018
54. 31 mar 2018
55. 30 abr 2018
56. 31 may 2018
57. 30 jun 2018
58. 31 jul 2018
59. 31 ago 2018
60. 30 sept 2018
61. 31 oct 2018
62. 30 nov 2018
63. 31 dic 2018
64. 31 ene 2019
65. 28 feb 2019
66. 31 mar 2019
67. 30 abr 2019
68. 31 may 2019
69. 30 jun 2019
70. 31 jul 2019
71. 31 ago 2019
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaWBA = Σ(RWBA,t–RWBA)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaWBA, S&P 500 = Σ(RWBA,t–RWBA)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaWBA
VarianzaS&P 500
CovarianzaWBA, S&P 500
Coeficiente de correlaciónWBA, S&P 5001
βWBA2
αWBA3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónWBA, S&P 500
= CovarianzaWBA, S&P 500 ÷ (Desviación estándarWBA × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWBA
= CovarianzaWBA, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αWBA
= PromedioWBA – βWBA × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Walgreens Boots Alliance acciones ordinarias βWBA
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Walgreens Boots Alliance3 E(RWBA)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RWBA) = RF + βWBA [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=