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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

19,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Walmart.

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Tasas de retorno

Walmart Inc., tasas de rendimiento mensuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioWMT,t1 DividendoWMT,t1 RWMT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
29 feb. 2016
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Walmart Inc. (WMT) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioWMT,t1 DividendoWMT,t1 RWMT,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
29 feb. 2016
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
4. 30 jun. 2016
5. 31 jul. 2016
6. 31 ago. 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 dic. 2016
11. 31 ene. 2017
12. 28 feb. 2017
13. 31 mar. 2017
14. 30 abr. 2017
15. 31 may. 2017
16. 30 jun. 2017
17. 31 jul. 2017
18. 31 ago. 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 dic. 2017
23. 31 ene. 2018
24. 28 feb. 2018
25. 31 mar. 2018
26. 30 abr. 2018
27. 31 may. 2018
28. 30 jun. 2018
29. 31 jul. 2018
30. 31 ago. 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 dic. 2018
35. 31 ene. 2019
36. 28 feb. 2019
37. 31 mar. 2019
38. 30 abr. 2019
39. 31 may. 2019
40. 30 jun. 2019
41. 31 jul. 2019
42. 31 ago. 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 dic. 2019
47. 31 ene. 2020
48. 29 feb. 2020
49. 31 mar. 2020
50. 30 abr. 2020
51. 31 may. 2020
52. 30 jun. 2020
53. 31 jul. 2020
54. 31 ago. 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 dic. 2020
59. 31 ene. 2021
60. 28 feb. 2021
61. 31 mar. 2021
62. 30 abr. 2021
63. 31 may. 2021
64. 30 jun. 2021
65. 31 jul. 2021
66. 31 ago. 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción de acciones ordinarias, ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de WMT durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Walmart Inc., cálculo de varianza y covarianza de rendimientos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Total (Σ):
t Fecha RWMT,t RS&P 500,t (RWMT,tRWMT)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
4. 30 jun. 2016
5. 31 jul. 2016
6. 31 ago. 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 dic. 2016
11. 31 ene. 2017
12. 28 feb. 2017
13. 31 mar. 2017
14. 30 abr. 2017
15. 31 may. 2017
16. 30 jun. 2017
17. 31 jul. 2017
18. 31 ago. 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 dic. 2017
23. 31 ene. 2018
24. 28 feb. 2018
25. 31 mar. 2018
26. 30 abr. 2018
27. 31 may. 2018
28. 30 jun. 2018
29. 31 jul. 2018
30. 31 ago. 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 dic. 2018
35. 31 ene. 2019
36. 28 feb. 2019
37. 31 mar. 2019
38. 30 abr. 2019
39. 31 may. 2019
40. 30 jun. 2019
41. 31 jul. 2019
42. 31 ago. 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 dic. 2019
47. 31 ene. 2020
48. 29 feb. 2020
49. 31 mar. 2020
50. 30 abr. 2020
51. 31 may. 2020
52. 30 jun. 2020
53. 31 jul. 2020
54. 31 ago. 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 dic. 2020
59. 31 ene. 2021
60. 28 feb. 2021
61. 31 mar. 2021
62. 30 abr. 2021
63. 31 may. 2021
64. 30 jun. 2021
65. 31 jul. 2021
66. 31 ago. 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaWMT = Σ(RWMT,tRWMT)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaWMT, S&P 500 = Σ(RWMT,tRWMT)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianzaWMT
VarianzaS&P 500
CovarianzaWMT, S&P 500
Coeficiente de correlaciónWMT, S&P 5001
βWMT2
αWMT3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónWMT, S&P 500
= CovarianzaWMT, S&P 500 ÷ (Desviación estándarWMT × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βWMT
= CovarianzaWMT, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αWMT
= PromedioWMT – βWMT × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de acciones ordinarias Walmart βWMT
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Walmart3 E(RWMT)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas en todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con cupón fijo pendientes, ni vencidos ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RWMT) = RF + βWMT [E(RM) – RF]
= + []
=