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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de activos de riesgo como las acciones ordinarias de Autodesk.

Las tasas de rendimiento

Autodesk Inc., tasas de rendimiento mensuales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Autodesk Inc. (ADSK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADSK,t1 DividendoADSK,t1 RADSK,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
28 feb. 2015
1. 31 mar. 2015
2. 30 abr. 2015
3. 31 may. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2020
71. 31 ene. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Autodesk Inc. (ADSK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioADSK,t1 DividendoADSK,t1 RADSK,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
28 feb. 2015
1. 31 mar. 2015
2. 30 abr. 2015
3. 31 may. 2015
4. 30 jun. 2015
5. 31 jul. 2015
6. 31 ago. 2015
7. 30 sept. 2015
8. 31 oct. 2015
9. 30 nov. 2015
10. 31 dic. 2015
11. 31 ene. 2016
12. 29 feb. 2016
13. 31 mar. 2016
14. 30 abr. 2016
15. 31 may. 2016
16. 30 jun. 2016
17. 31 jul. 2016
18. 31 ago. 2016
19. 30 sept. 2016
20. 31 oct. 2016
21. 30 nov. 2016
22. 31 dic. 2016
23. 31 ene. 2017
24. 28 feb. 2017
25. 31 mar. 2017
26. 30 abr. 2017
27. 31 may. 2017
28. 30 jun. 2017
29. 31 jul. 2017
30. 31 ago. 2017
31. 30 sept. 2017
32. 31 oct. 2017
33. 30 nov. 2017
34. 31 dic. 2017
35. 31 ene. 2018
36. 28 feb. 2018
37. 31 mar. 2018
38. 30 abr. 2018
39. 31 may. 2018
40. 30 jun. 2018
41. 31 jul. 2018
42. 31 ago. 2018
43. 30 sept. 2018
44. 31 oct. 2018
45. 30 nov. 2018
46. 31 dic. 2018
47. 31 ene. 2019
48. 28 feb. 2019
49. 31 mar. 2019
50. 30 abr. 2019
51. 31 may. 2019
52. 30 jun. 2019
53. 31 jul. 2019
54. 31 ago. 2019
55. 30 sept. 2019
56. 31 oct. 2019
57. 30 nov. 2019
58. 31 dic. 2019
59. 31 ene. 2020
60. 29 feb. 2020
61. 31 mar. 2020
62. 30 abr. 2020
63. 31 may. 2020
64. 30 jun. 2020
65. 31 jul. 2020
66. 31 ago. 2020
67. 30 sept. 2020
68. 31 oct. 2020
69. 30 nov. 2020
70. 31 dic. 2020
71. 31 ene. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ADSK durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .

Varianza y covarianza

Autodesk Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

Microsoft Excel LibreOffice Calc
t Fecha RADSK,t RS&P 500,t (RADSK,t–RADSK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mar. 2015
2. 30 abr. 2015
3. 31 may. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2020
71. 31 ene. 2021
Total (Σ):
t Fecha RADSK,t RS&P 500,t (RADSK,t–RADSK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mar. 2015
2. 30 abr. 2015
3. 31 may. 2015
4. 30 jun. 2015
5. 31 jul. 2015
6. 31 ago. 2015
7. 30 sept. 2015
8. 31 oct. 2015
9. 30 nov. 2015
10. 31 dic. 2015
11. 31 ene. 2016
12. 29 feb. 2016
13. 31 mar. 2016
14. 30 abr. 2016
15. 31 may. 2016
16. 30 jun. 2016
17. 31 jul. 2016
18. 31 ago. 2016
19. 30 sept. 2016
20. 31 oct. 2016
21. 30 nov. 2016
22. 31 dic. 2016
23. 31 ene. 2017
24. 28 feb. 2017
25. 31 mar. 2017
26. 30 abr. 2017
27. 31 may. 2017
28. 30 jun. 2017
29. 31 jul. 2017
30. 31 ago. 2017
31. 30 sept. 2017
32. 31 oct. 2017
33. 30 nov. 2017
34. 31 dic. 2017
35. 31 ene. 2018
36. 28 feb. 2018
37. 31 mar. 2018
38. 30 abr. 2018
39. 31 may. 2018
40. 30 jun. 2018
41. 31 jul. 2018
42. 31 ago. 2018
43. 30 sept. 2018
44. 31 oct. 2018
45. 30 nov. 2018
46. 31 dic. 2018
47. 31 ene. 2019
48. 28 feb. 2019
49. 31 mar. 2019
50. 30 abr. 2019
51. 31 may. 2019
52. 30 jun. 2019
53. 31 jul. 2019
54. 31 ago. 2019
55. 30 sept. 2019
56. 31 oct. 2019
57. 30 nov. 2019
58. 31 dic. 2019
59. 31 ene. 2020
60. 29 feb. 2020
61. 31 mar. 2020
62. 30 abr. 2020
63. 31 may. 2020
64. 30 jun. 2020
65. 31 jul. 2020
66. 31 ago. 2020
67. 30 sept. 2020
68. 31 oct. 2020
69. 30 nov. 2020
70. 31 dic. 2020
71. 31 ene. 2021
Total (Σ):

Show all

VarianzaADSK = Σ(RADSK,t–RADSK)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaADSK, S&P 500 = Σ(RADSK,t–RADSK)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática de riesgos (β)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
VarianzaADSK
VarianzaS&P 500
CovarianzaADSK, S&P 500
Coeficiente de correlaciónADSK, S&P 5001
βADSK2
αADSK3

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónADSK, S&P 500
= CovarianzaADSK, S&P 500 ÷ (Desviación típicaADSK × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βADSK
= CovarianzaADSK, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αADSK
= PromedioADSK – βADSK × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel LibreOffice Calc
Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Autodesk βADSK
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Autodesk3 E(RADSK)

Fuente: Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RADSK) = RF + βADSK [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=