Stock Analysis on Net
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Monsanto Co. (NYSE:MON)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Monsanto.

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Tasas de retorno

Monsanto Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMON,t1 DividendoMON,t1 RMON,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2011
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 dic. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 jul. 2017
71. 31 ago. 2017
Promedio (R):
Desviación estándar:
Monsanto Co. (MON) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMON,t1 DividendoMON,t1 RMON,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 sept. 2011
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 dic. 2011
4. 31 ene. 2012
5. 29 feb. 2012
6. 31 mar. 2012
7. 30 abr. 2012
8. 31 may. 2012
9. 30 jun. 2012
10. 31 jul. 2012
11. 31 ago. 2012
12. 30 sept. 2012
13. 31 oct. 2012
14. 30 nov. 2012
15. 31 dic. 2012
16. 31 ene. 2013
17. 28 feb. 2013
18. 31 mar. 2013
19. 30 abr. 2013
20. 31 may. 2013
21. 30 jun. 2013
22. 31 jul. 2013
23. 31 ago. 2013
24. 30 sept. 2013
25. 31 oct. 2013
26. 30 nov. 2013
27. 31 dic. 2013
28. 31 ene. 2014
29. 28 feb. 2014
30. 31 mar. 2014
31. 30 abr. 2014
32. 31 may. 2014
33. 30 jun. 2014
34. 31 jul. 2014
35. 31 ago. 2014
36. 30 sept. 2014
37. 31 oct. 2014
38. 30 nov. 2014
39. 31 dic. 2014
40. 31 ene. 2015
41. 28 feb. 2015
42. 31 mar. 2015
43. 30 abr. 2015
44. 31 may. 2015
45. 30 jun. 2015
46. 31 jul. 2015
47. 31 ago. 2015
48. 30 sept. 2015
49. 31 oct. 2015
50. 30 nov. 2015
51. 31 dic. 2015
52. 31 ene. 2016
53. 29 feb. 2016
54. 31 mar. 2016
55. 30 abr. 2016
56. 31 may. 2016
57. 30 jun. 2016
58. 31 jul. 2016
59. 31 ago. 2016
60. 30 sept. 2016
61. 31 oct. 2016
62. 30 nov. 2016
63. 31 dic. 2016
64. 31 ene. 2017
65. 28 feb. 2017
66. 31 mar. 2017
67. 30 abr. 2017
68. 31 may. 2017
69. 30 jun. 2017
70. 31 jul. 2017
71. 31 ago. 2017
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de MON durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Monsanto Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 dic. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 jul. 2017
71. 31 ago. 2017
Total (Σ):
t Fecha RMON,t RS&P 500,t (RMON,t–RMON)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 oct. 2011
2. 30 nov. 2011
3. 31 dic. 2011
4. 31 ene. 2012
5. 29 feb. 2012
6. 31 mar. 2012
7. 30 abr. 2012
8. 31 may. 2012
9. 30 jun. 2012
10. 31 jul. 2012
11. 31 ago. 2012
12. 30 sept. 2012
13. 31 oct. 2012
14. 30 nov. 2012
15. 31 dic. 2012
16. 31 ene. 2013
17. 28 feb. 2013
18. 31 mar. 2013
19. 30 abr. 2013
20. 31 may. 2013
21. 30 jun. 2013
22. 31 jul. 2013
23. 31 ago. 2013
24. 30 sept. 2013
25. 31 oct. 2013
26. 30 nov. 2013
27. 31 dic. 2013
28. 31 ene. 2014
29. 28 feb. 2014
30. 31 mar. 2014
31. 30 abr. 2014
32. 31 may. 2014
33. 30 jun. 2014
34. 31 jul. 2014
35. 31 ago. 2014
36. 30 sept. 2014
37. 31 oct. 2014
38. 30 nov. 2014
39. 31 dic. 2014
40. 31 ene. 2015
41. 28 feb. 2015
42. 31 mar. 2015
43. 30 abr. 2015
44. 31 may. 2015
45. 30 jun. 2015
46. 31 jul. 2015
47. 31 ago. 2015
48. 30 sept. 2015
49. 31 oct. 2015
50. 30 nov. 2015
51. 31 dic. 2015
52. 31 ene. 2016
53. 29 feb. 2016
54. 31 mar. 2016
55. 30 abr. 2016
56. 31 may. 2016
57. 30 jun. 2016
58. 31 jul. 2016
59. 31 ago. 2016
60. 30 sept. 2016
61. 31 oct. 2016
62. 30 nov. 2016
63. 31 dic. 2016
64. 31 ene. 2017
65. 28 feb. 2017
66. 31 mar. 2017
67. 30 abr. 2017
68. 31 may. 2017
69. 30 jun. 2017
70. 31 jul. 2017
71. 31 ago. 2017
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaMON = Σ(RMON,t–RMON)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaMON, S&P 500 = Σ(RMON,t–RMON)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaMON
VarianzaS&P 500
CovarianzaMON, S&P 500
Coeficiente de correlaciónMON, S&P 5001
βMON2
αMON3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónMON, S&P 500
= CovarianzaMON, S&P 500 ÷ (Desviación estándarMON × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMON
= CovarianzaMON, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αMON
= PromedioMON – βMON × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Monsanto acciones ordinarias βMON
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Monsanto3 E(RMON)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RMON) = RF + βMON [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=