Stock Analysis on Net

Nike Inc. (NYSE:NKE)

19,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Nike.

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Tasas de retorno

Nike Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2016
1. 31 jul. 2016
2. 31 ago. 2016
3. 30 sept. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2022
71. 31 may. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2016
1. 31 jul. 2016
2. 31 ago. 2016
3. 30 sept. 2016
4. 31 oct. 2016
5. 30 nov. 2016
6. 31 dic. 2016
7. 31 ene. 2017
8. 28 feb. 2017
9. 31 mar. 2017
10. 30 abr. 2017
11. 31 may. 2017
12. 30 jun. 2017
13. 31 jul. 2017
14. 31 ago. 2017
15. 30 sept. 2017
16. 31 oct. 2017
17. 30 nov. 2017
18. 31 dic. 2017
19. 31 ene. 2018
20. 28 feb. 2018
21. 31 mar. 2018
22. 30 abr. 2018
23. 31 may. 2018
24. 30 jun. 2018
25. 31 jul. 2018
26. 31 ago. 2018
27. 30 sept. 2018
28. 31 oct. 2018
29. 30 nov. 2018
30. 31 dic. 2018
31. 31 ene. 2019
32. 28 feb. 2019
33. 31 mar. 2019
34. 30 abr. 2019
35. 31 may. 2019
36. 30 jun. 2019
37. 31 jul. 2019
38. 31 ago. 2019
39. 30 sept. 2019
40. 31 oct. 2019
41. 30 nov. 2019
42. 31 dic. 2019
43. 31 ene. 2020
44. 29 feb. 2020
45. 31 mar. 2020
46. 30 abr. 2020
47. 31 may. 2020
48. 30 jun. 2020
49. 31 jul. 2020
50. 31 ago. 2020
51. 30 sept. 2020
52. 31 oct. 2020
53. 30 nov. 2020
54. 31 dic. 2020
55. 31 ene. 2021
56. 28 feb. 2021
57. 31 mar. 2021
58. 30 abr. 2021
59. 31 may. 2021
60. 30 jun. 2021
61. 31 jul. 2021
62. 31 ago. 2021
63. 30 sept. 2021
64. 31 oct. 2021
65. 30 nov. 2021
66. 31 dic. 2021
67. 31 ene. 2022
68. 28 feb. 2022
69. 31 mar. 2022
70. 30 abr. 2022
71. 31 may. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en US$ por acción de acciones ordinarias, ajustados por escisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de NKE durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Nike Inc., cálculo de varianza y covarianza de rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 jul. 2016
2. 31 ago. 2016
3. 30 sept. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2022
71. 31 may. 2022
Total (Σ):
t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 jul. 2016
2. 31 ago. 2016
3. 30 sept. 2016
4. 31 oct. 2016
5. 30 nov. 2016
6. 31 dic. 2016
7. 31 ene. 2017
8. 28 feb. 2017
9. 31 mar. 2017
10. 30 abr. 2017
11. 31 may. 2017
12. 30 jun. 2017
13. 31 jul. 2017
14. 31 ago. 2017
15. 30 sept. 2017
16. 31 oct. 2017
17. 30 nov. 2017
18. 31 dic. 2017
19. 31 ene. 2018
20. 28 feb. 2018
21. 31 mar. 2018
22. 30 abr. 2018
23. 31 may. 2018
24. 30 jun. 2018
25. 31 jul. 2018
26. 31 ago. 2018
27. 30 sept. 2018
28. 31 oct. 2018
29. 30 nov. 2018
30. 31 dic. 2018
31. 31 ene. 2019
32. 28 feb. 2019
33. 31 mar. 2019
34. 30 abr. 2019
35. 31 may. 2019
36. 30 jun. 2019
37. 31 jul. 2019
38. 31 ago. 2019
39. 30 sept. 2019
40. 31 oct. 2019
41. 30 nov. 2019
42. 31 dic. 2019
43. 31 ene. 2020
44. 29 feb. 2020
45. 31 mar. 2020
46. 30 abr. 2020
47. 31 may. 2020
48. 30 jun. 2020
49. 31 jul. 2020
50. 31 ago. 2020
51. 30 sept. 2020
52. 31 oct. 2020
53. 30 nov. 2020
54. 31 dic. 2020
55. 31 ene. 2021
56. 28 feb. 2021
57. 31 mar. 2021
58. 30 abr. 2021
59. 31 may. 2021
60. 30 jun. 2021
61. 31 jul. 2021
62. 31 ago. 2021
63. 30 sept. 2021
64. 31 oct. 2021
65. 30 nov. 2021
66. 31 dic. 2021
67. 31 ene. 2022
68. 28 feb. 2022
69. 31 mar. 2022
70. 30 abr. 2022
71. 31 may. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaNKE = Σ(RNKE,tRNKE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaNKE, S&P 500 = Σ(RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaNKE
VarianzaS&P 500
CovarianzaNKE, S&P 500
Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 5001
βNKE2
αNKE3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 500
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ (Desviación estándarNKE × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNKE
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αNKE
= PromedioNKE – βNKE × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de acciones ordinarias Nike βNKE
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Nike3 E(RNKE)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas en todos los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con cupón fijo pendientes, ni vencidos ni exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RNKE) = RF + βNKE [E(RM) – RF]
= + []
=