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Nike Inc. (NYSE:NKE)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones ordinarias de Nike.


Las tasas de rendimiento

Nike Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2015
1. 31 jul. 2015
2. 31 ago. 2015
3. 30 sept. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2021
71. 31 may. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2015
1. 31 jul. 2015
2. 31 ago. 2015
3. 30 sept. 2015
4. 31 oct. 2015
5. 30 nov. 2015
6. 31 dic. 2015
7. 31 ene. 2016
8. 29 feb. 2016
9. 31 mar. 2016
10. 30 abr. 2016
11. 31 may. 2016
12. 30 jun. 2016
13. 31 jul. 2016
14. 31 ago. 2016
15. 30 sept. 2016
16. 31 oct. 2016
17. 30 nov. 2016
18. 31 dic. 2016
19. 31 ene. 2017
20. 28 feb. 2017
21. 31 mar. 2017
22. 30 abr. 2017
23. 31 may. 2017
24. 30 jun. 2017
25. 31 jul. 2017
26. 31 ago. 2017
27. 30 sept. 2017
28. 31 oct. 2017
29. 30 nov. 2017
30. 31 dic. 2017
31. 31 ene. 2018
32. 28 feb. 2018
33. 31 mar. 2018
34. 30 abr. 2018
35. 31 may. 2018
36. 30 jun. 2018
37. 31 jul. 2018
38. 31 ago. 2018
39. 30 sept. 2018
40. 31 oct. 2018
41. 30 nov. 2018
42. 31 dic. 2018
43. 31 ene. 2019
44. 28 feb. 2019
45. 31 mar. 2019
46. 30 abr. 2019
47. 31 may. 2019
48. 30 jun. 2019
49. 31 jul. 2019
50. 31 ago. 2019
51. 30 sept. 2019
52. 31 oct. 2019
53. 30 nov. 2019
54. 31 dic. 2019
55. 31 ene. 2020
56. 29 feb. 2020
57. 31 mar. 2020
58. 30 abr. 2020
59. 31 may. 2020
60. 30 jun. 2020
61. 31 jul. 2020
62. 31 ago. 2020
63. 30 sept. 2020
64. 31 oct. 2020
65. 30 nov. 2020
66. 31 dic. 2020
67. 31 ene. 2021
68. 28 feb. 2021
69. 31 mar. 2021
70. 30 abr. 2021
71. 31 may. 2021
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de NKE durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .


Varianza y covarianza

Nike Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

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t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 jul. 2015
2. 31 ago. 2015
3. 30 sept. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2021
71. 31 may. 2021
Total (Σ):
t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,tRNKE)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 jul. 2015
2. 31 ago. 2015
3. 30 sept. 2015
4. 31 oct. 2015
5. 30 nov. 2015
6. 31 dic. 2015
7. 31 ene. 2016
8. 29 feb. 2016
9. 31 mar. 2016
10. 30 abr. 2016
11. 31 may. 2016
12. 30 jun. 2016
13. 31 jul. 2016
14. 31 ago. 2016
15. 30 sept. 2016
16. 31 oct. 2016
17. 30 nov. 2016
18. 31 dic. 2016
19. 31 ene. 2017
20. 28 feb. 2017
21. 31 mar. 2017
22. 30 abr. 2017
23. 31 may. 2017
24. 30 jun. 2017
25. 31 jul. 2017
26. 31 ago. 2017
27. 30 sept. 2017
28. 31 oct. 2017
29. 30 nov. 2017
30. 31 dic. 2017
31. 31 ene. 2018
32. 28 feb. 2018
33. 31 mar. 2018
34. 30 abr. 2018
35. 31 may. 2018
36. 30 jun. 2018
37. 31 jul. 2018
38. 31 ago. 2018
39. 30 sept. 2018
40. 31 oct. 2018
41. 30 nov. 2018
42. 31 dic. 2018
43. 31 ene. 2019
44. 28 feb. 2019
45. 31 mar. 2019
46. 30 abr. 2019
47. 31 may. 2019
48. 30 jun. 2019
49. 31 jul. 2019
50. 31 ago. 2019
51. 30 sept. 2019
52. 31 oct. 2019
53. 30 nov. 2019
54. 31 dic. 2019
55. 31 ene. 2020
56. 29 feb. 2020
57. 31 mar. 2020
58. 30 abr. 2020
59. 31 may. 2020
60. 30 jun. 2020
61. 31 jul. 2020
62. 31 ago. 2020
63. 30 sept. 2020
64. 31 oct. 2020
65. 30 nov. 2020
66. 31 dic. 2020
67. 31 ene. 2021
68. 28 feb. 2021
69. 31 mar. 2021
70. 30 abr. 2021
71. 31 may. 2021
Total (Σ):

Show all

VarianzaNKE = Σ(RNKE,tRNKE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaNKE, S&P 500 = Σ(RNKE,tRNKE)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaNKE
VarianzaS&P 500
CovarianzaNKE, S&P 500
Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 5001
βNKE2
αNKE3

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 500
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ (Desviación típicaNKE × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNKE
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αNKE
= PromedioNKE – βNKE × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones ordinarias de Nike βNKE
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Nike3 E(RNKE)

Fuente: Nike Inc. (NYSE:NKE) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RNKE) = RF + βNKE [E(RM) – RF]
= + []
=