Stock Analysis on Net
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Nike Inc. (NYSE:NKE)

24,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Nike.

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Tasas de retorno

Nike Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2017
1. 31 jul. 2017
2. 31 ago. 2017
3. 30 sept. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2023
71. 31 may. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:
Nike Inc. (NKE) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioNKE,t1 DividendoNKE,t1 RNKE,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 jun. 2017
1. 31 jul. 2017
2. 31 ago. 2017
3. 30 sept. 2017
4. 31 oct. 2017
5. 30 nov. 2017
6. 31 dic. 2017
7. 31 ene. 2018
8. 28 feb. 2018
9. 31 mar. 2018
10. 30 abr. 2018
11. 31 may. 2018
12. 30 jun. 2018
13. 31 jul. 2018
14. 31 ago. 2018
15. 30 sept. 2018
16. 31 oct. 2018
17. 30 nov. 2018
18. 31 dic. 2018
19. 31 ene. 2019
20. 28 feb. 2019
21. 31 mar. 2019
22. 30 abr. 2019
23. 31 may. 2019
24. 30 jun. 2019
25. 31 jul. 2019
26. 31 ago. 2019
27. 30 sept. 2019
28. 31 oct. 2019
29. 30 nov. 2019
30. 31 dic. 2019
31. 31 ene. 2020
32. 29 feb. 2020
33. 31 mar. 2020
34. 30 abr. 2020
35. 31 may. 2020
36. 30 jun. 2020
37. 31 jul. 2020
38. 31 ago. 2020
39. 30 sept. 2020
40. 31 oct. 2020
41. 30 nov. 2020
42. 31 dic. 2020
43. 31 ene. 2021
44. 28 feb. 2021
45. 31 mar. 2021
46. 30 abr. 2021
47. 31 may. 2021
48. 30 jun. 2021
49. 31 jul. 2021
50. 31 ago. 2021
51. 30 sept. 2021
52. 31 oct. 2021
53. 30 nov. 2021
54. 31 dic. 2021
55. 31 ene. 2022
56. 28 feb. 2022
57. 31 mar. 2022
58. 30 abr. 2022
59. 31 may. 2022
60. 30 jun. 2022
61. 31 jul. 2022
62. 31 ago. 2022
63. 30 sept. 2022
64. 31 oct. 2022
65. 30 nov. 2022
66. 31 dic. 2022
67. 31 ene. 2023
68. 28 feb. 2023
69. 31 mar. 2023
70. 30 abr. 2023
71. 31 may. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de NKE durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Nike Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,t–RNKE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNKE,t–RNKE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 jul. 2017
2. 31 ago. 2017
3. 30 sept. 2017
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 abr. 2023
71. 31 may. 2023
Total (Σ):
t Fecha RNKE,t RS&P 500,t (RNKE,t–RNKE)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RNKE,t–RNKE)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 jul. 2017
2. 31 ago. 2017
3. 30 sept. 2017
4. 31 oct. 2017
5. 30 nov. 2017
6. 31 dic. 2017
7. 31 ene. 2018
8. 28 feb. 2018
9. 31 mar. 2018
10. 30 abr. 2018
11. 31 may. 2018
12. 30 jun. 2018
13. 31 jul. 2018
14. 31 ago. 2018
15. 30 sept. 2018
16. 31 oct. 2018
17. 30 nov. 2018
18. 31 dic. 2018
19. 31 ene. 2019
20. 28 feb. 2019
21. 31 mar. 2019
22. 30 abr. 2019
23. 31 may. 2019
24. 30 jun. 2019
25. 31 jul. 2019
26. 31 ago. 2019
27. 30 sept. 2019
28. 31 oct. 2019
29. 30 nov. 2019
30. 31 dic. 2019
31. 31 ene. 2020
32. 29 feb. 2020
33. 31 mar. 2020
34. 30 abr. 2020
35. 31 may. 2020
36. 30 jun. 2020
37. 31 jul. 2020
38. 31 ago. 2020
39. 30 sept. 2020
40. 31 oct. 2020
41. 30 nov. 2020
42. 31 dic. 2020
43. 31 ene. 2021
44. 28 feb. 2021
45. 31 mar. 2021
46. 30 abr. 2021
47. 31 may. 2021
48. 30 jun. 2021
49. 31 jul. 2021
50. 31 ago. 2021
51. 30 sept. 2021
52. 31 oct. 2021
53. 30 nov. 2021
54. 31 dic. 2021
55. 31 ene. 2022
56. 28 feb. 2022
57. 31 mar. 2022
58. 30 abr. 2022
59. 31 may. 2022
60. 30 jun. 2022
61. 31 jul. 2022
62. 31 ago. 2022
63. 30 sept. 2022
64. 31 oct. 2022
65. 30 nov. 2022
66. 31 dic. 2022
67. 31 ene. 2023
68. 28 feb. 2023
69. 31 mar. 2023
70. 30 abr. 2023
71. 31 may. 2023
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaNKE = Σ(RNKE,t–RNKE)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaNKE, S&P 500 = Σ(RNKE,t–RNKE)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaNKE
VarianzaS&P 500
CovarianzaNKE, S&P 500
Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 5001
βNKE2
αNKE3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónNKE, S&P 500
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ (Desviación estándarNKE × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βNKE
= CovarianzaNKE, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αNKE
= PromedioNKE – βNKE × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Nike acciones ordinarias βNKE
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Nike3 E(RNKE)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RNKE) = RF + βNKE [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=