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Allergan Inc. (NYSE:AGN.)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

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Tasas de retorno

Allergan Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Allergan Inc. (AGN.) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAGN.,t1 DividendoAGN.,t1 RAGN.,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2010
1. 28 feb. 2010
2. 31 mar. 2010
3. 30 abr. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2014
59. 31 dic. 2014
Promedio (R):
Desviación estándar:
Allergan Inc. (AGN.) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAGN.,t1 DividendoAGN.,t1 RAGN.,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2010
1. 28 feb. 2010
2. 31 mar. 2010
3. 30 abr. 2010
4. 31 may. 2010
5. 30 jun. 2010
6. 31 jul. 2010
7. 31 ago. 2010
8. 30 sept. 2010
9. 31 oct. 2010
10. 30 nov. 2010
11. 31 dic. 2010
12. 31 ene. 2011
13. 28 feb. 2011
14. 31 mar. 2011
15. 30 abr. 2011
16. 31 may. 2011
17. 30 jun. 2011
18. 31 jul. 2011
19. 31 ago. 2011
20. 30 sept. 2011
21. 31 oct. 2011
22. 30 nov. 2011
23. 31 dic. 2011
24. 31 ene. 2012
25. 29 feb. 2012
26. 31 mar. 2012
27. 30 abr. 2012
28. 31 may. 2012
29. 30 jun. 2012
30. 31 jul. 2012
31. 31 ago. 2012
32. 30 sept. 2012
33. 31 oct. 2012
34. 30 nov. 2012
35. 31 dic. 2012
36. 31 ene. 2013
37. 28 feb. 2013
38. 31 mar. 2013
39. 30 abr. 2013
40. 31 may. 2013
41. 30 jun. 2013
42. 31 jul. 2013
43. 31 ago. 2013
44. 30 sept. 2013
45. 31 oct. 2013
46. 30 nov. 2013
47. 31 dic. 2013
48. 31 ene. 2014
49. 28 feb. 2014
50. 31 mar. 2014
51. 30 abr. 2014
52. 31 may. 2014
53. 30 jun. 2014
54. 31 jul. 2014
55. 31 ago. 2014
56. 30 sept. 2014
57. 31 oct. 2014
58. 30 nov. 2014
59. 31 dic. 2014
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de AGN. Durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Allergan Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RAGN.,t RS&P 500,t (RAGN.,tRAGN.)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAGN.,tRAGN.)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 feb. 2010
2. 31 mar. 2010
3. 30 abr. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2014
59. 31 dic. 2014
Total (Σ):
t Fecha RAGN.,t RS&P 500,t (RAGN.,tRAGN.)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RAGN.,tRAGN.)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 28 feb. 2010
2. 31 mar. 2010
3. 30 abr. 2010
4. 31 may. 2010
5. 30 jun. 2010
6. 31 jul. 2010
7. 31 ago. 2010
8. 30 sept. 2010
9. 31 oct. 2010
10. 30 nov. 2010
11. 31 dic. 2010
12. 31 ene. 2011
13. 28 feb. 2011
14. 31 mar. 2011
15. 30 abr. 2011
16. 31 may. 2011
17. 30 jun. 2011
18. 31 jul. 2011
19. 31 ago. 2011
20. 30 sept. 2011
21. 31 oct. 2011
22. 30 nov. 2011
23. 31 dic. 2011
24. 31 ene. 2012
25. 29 feb. 2012
26. 31 mar. 2012
27. 30 abr. 2012
28. 31 may. 2012
29. 30 jun. 2012
30. 31 jul. 2012
31. 31 ago. 2012
32. 30 sept. 2012
33. 31 oct. 2012
34. 30 nov. 2012
35. 31 dic. 2012
36. 31 ene. 2013
37. 28 feb. 2013
38. 31 mar. 2013
39. 30 abr. 2013
40. 31 may. 2013
41. 30 jun. 2013
42. 31 jul. 2013
43. 31 ago. 2013
44. 30 sept. 2013
45. 31 oct. 2013
46. 30 nov. 2013
47. 31 dic. 2013
48. 31 ene. 2014
49. 28 feb. 2014
50. 31 mar. 2014
51. 30 abr. 2014
52. 31 may. 2014
53. 30 jun. 2014
54. 31 jul. 2014
55. 31 ago. 2014
56. 30 sept. 2014
57. 31 oct. 2014
58. 30 nov. 2014
59. 31 dic. 2014
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaAGN. = Σ(RAGN.,tRAGN.)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaAGN., S&P 500 = Σ(RAGN.,tRAGN.)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaAGN.
VarianzaS&P 500
CovarianzaAGN., S&P 500
Coeficiente de correlaciónAGN., S&P 5001
βAGN.2
αAGN.3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAGN., S&P 500
= CovarianzaAGN., S&P 500 ÷ (Desviación estándarAGN. × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAGN.
= CovarianzaAGN., S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAGN.
= PromedioAGN. – βAGN. × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Allergan acciones ordinarias βAGN.
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Allergan3 E(RAGN.)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAGN.) = RF + βAGN. [E(RM) – RF]
= + []
=