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Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida sobre activos de riesgo como las acciones ordinarias de Dollar Tree.

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Tasas de retorno

Dollar Tree Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Dollar Tree Inc. (DLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioDLTR,t1 DividendoDLTR,t1 RDLTR,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
29 feb. 2016
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:
Dollar Tree Inc. (DLTR) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioDLTR,t1 DividendoDLTR,t1 RDLTR,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
29 feb. 2016
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
4. 30 jun. 2016
5. 31 jul. 2016
6. 31 ago. 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 dic. 2016
11. 31 ene. 2017
12. 28 feb. 2017
13. 31 mar. 2017
14. 30 abr. 2017
15. 31 may. 2017
16. 30 jun. 2017
17. 31 jul. 2017
18. 31 ago. 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 dic. 2017
23. 31 ene. 2018
24. 28 feb. 2018
25. 31 mar. 2018
26. 30 abr. 2018
27. 31 may. 2018
28. 30 jun. 2018
29. 31 jul. 2018
30. 31 ago. 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 dic. 2018
35. 31 ene. 2019
36. 28 feb. 2019
37. 31 mar. 2019
38. 30 abr. 2019
39. 31 may. 2019
40. 30 jun. 2019
41. 31 jul. 2019
42. 31 ago. 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 dic. 2019
47. 31 ene. 2020
48. 29 feb. 2020
49. 31 mar. 2020
50. 30 abr. 2020
51. 31 may. 2020
52. 30 jun. 2020
53. 31 jul. 2020
54. 31 ago. 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 dic. 2020
59. 31 ene. 2021
60. 28 feb. 2021
61. 31 mar. 2021
62. 30 abr. 2021
63. 31 may. 2021
64. 30 jun. 2021
65. 31 jul. 2021
66. 31 ago. 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las existencias ordinarias de DLTR durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

Dollar Tree Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RDLTR,t RS&P 500,t (RDLTR,tRDLTR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDLTR,tRDLTR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Total (Σ):
t Fecha RDLTR,t RS&P 500,t (RDLTR,tRDLTR)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RDLTR,tRDLTR)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 31 mar. 2016
2. 30 abr. 2016
3. 31 may. 2016
4. 30 jun. 2016
5. 31 jul. 2016
6. 31 ago. 2016
7. 30 sept. 2016
8. 31 oct. 2016
9. 30 nov. 2016
10. 31 dic. 2016
11. 31 ene. 2017
12. 28 feb. 2017
13. 31 mar. 2017
14. 30 abr. 2017
15. 31 may. 2017
16. 30 jun. 2017
17. 31 jul. 2017
18. 31 ago. 2017
19. 30 sept. 2017
20. 31 oct. 2017
21. 30 nov. 2017
22. 31 dic. 2017
23. 31 ene. 2018
24. 28 feb. 2018
25. 31 mar. 2018
26. 30 abr. 2018
27. 31 may. 2018
28. 30 jun. 2018
29. 31 jul. 2018
30. 31 ago. 2018
31. 30 sept. 2018
32. 31 oct. 2018
33. 30 nov. 2018
34. 31 dic. 2018
35. 31 ene. 2019
36. 28 feb. 2019
37. 31 mar. 2019
38. 30 abr. 2019
39. 31 may. 2019
40. 30 jun. 2019
41. 31 jul. 2019
42. 31 ago. 2019
43. 30 sept. 2019
44. 31 oct. 2019
45. 30 nov. 2019
46. 31 dic. 2019
47. 31 ene. 2020
48. 29 feb. 2020
49. 31 mar. 2020
50. 30 abr. 2020
51. 31 may. 2020
52. 30 jun. 2020
53. 31 jul. 2020
54. 31 ago. 2020
55. 30 sept. 2020
56. 31 oct. 2020
57. 30 nov. 2020
58. 31 dic. 2020
59. 31 ene. 2021
60. 28 feb. 2021
61. 31 mar. 2021
62. 30 abr. 2021
63. 31 may. 2021
64. 30 jun. 2021
65. 31 jul. 2021
66. 31 ago. 2021
67. 30 sept. 2021
68. 31 oct. 2021
69. 30 nov. 2021
70. 31 dic. 2021
71. 31 ene. 2022
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaDLTR = Σ(RDLTR,tRDLTR)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaDLTR, S&P 500 = Σ(RDLTR,tRDLTR)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaDLTR
VarianzaS&P 500
CovarianzaDLTR, S&P 500
Coeficiente de correlaciónDLTR, S&P 5001
βDLTR2
αDLTR3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónDLTR, S&P 500
= CovarianzaDLTR, S&P 500 ÷ (Desviación estándarDLTR × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βDLTR
= CovarianzaDLTR, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αDLTR
= PromedioDLTR – βDLTR × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Dollar Tree acciones ordinarias βDLTR
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Dollar Tree3 E(RDLTR)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RDLTR) = RF + βDLTR [E(RM) – RF]
= + []
=