Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 28 de abril de 2016.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de TWC.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Time Warner Cable Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Time Warner Cable Inc. por 22,49 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Tasas de retorno

Time Warner Cable Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Time Warner Cable Inc. (TWC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioTWC,t1 DividendoTWC,t1 RTWC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2011
1. 28 feb. 2011
2. 31 mar. 2011
3. 30 abr. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2015
59. 31 dic. 2015
Promedio (R):
Desviación estándar:
Time Warner Cable Inc. (TWC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioTWC,t1 DividendoTWC,t1 RTWC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2011
1. 28 feb. 2011
2. 31 mar. 2011
3. 30 abr. 2011
4. 31 may. 2011
5. 30 jun. 2011
6. 31 jul. 2011
7. 31 ago. 2011
8. 30 sept. 2011
9. 31 oct. 2011
10. 30 nov. 2011
11. 31 dic. 2011
12. 31 ene. 2012
13. 29 feb. 2012
14. 31 mar. 2012
15. 30 abr. 2012
16. 31 may. 2012
17. 30 jun. 2012
18. 31 jul. 2012
19. 31 ago. 2012
20. 30 sept. 2012
21. 31 oct. 2012
22. 30 nov. 2012
23. 31 dic. 2012
24. 31 ene. 2013
25. 28 feb. 2013
26. 31 mar. 2013
27. 30 abr. 2013
28. 31 may. 2013
29. 30 jun. 2013
30. 31 jul. 2013
31. 31 ago. 2013
32. 30 sept. 2013
33. 31 oct. 2013
34. 30 nov. 2013
35. 31 dic. 2013
36. 31 ene. 2014
37. 28 feb. 2014
38. 31 mar. 2014
39. 30 abr. 2014
40. 31 may. 2014
41. 30 jun. 2014
42. 31 jul. 2014
43. 31 ago. 2014
44. 30 sept. 2014
45. 31 oct. 2014
46. 30 nov. 2014
47. 31 dic. 2014
48. 31 ene. 2015
49. 28 feb. 2015
50. 31 mar. 2015
51. 30 abr. 2015
52. 31 may. 2015
53. 30 jun. 2015
54. 31 jul. 2015
55. 31 ago. 2015
56. 30 sept. 2015
57. 31 oct. 2015
58. 30 nov. 2015
59. 31 dic. 2015
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de TWC durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Time Warner Cable Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RTWC,t RS&P 500,t (RTWC,t–RTWC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTWC,t–RTWC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2011
2. 31 mar. 2011
3. 30 abr. 2011
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2015
59. 31 dic. 2015
Total (Σ):
t Fecha RTWC,t RS&P 500,t (RTWC,t–RTWC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RTWC,t–RTWC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2011
2. 31 mar. 2011
3. 30 abr. 2011
4. 31 may. 2011
5. 30 jun. 2011
6. 31 jul. 2011
7. 31 ago. 2011
8. 30 sept. 2011
9. 31 oct. 2011
10. 30 nov. 2011
11. 31 dic. 2011
12. 31 ene. 2012
13. 29 feb. 2012
14. 31 mar. 2012
15. 30 abr. 2012
16. 31 may. 2012
17. 30 jun. 2012
18. 31 jul. 2012
19. 31 ago. 2012
20. 30 sept. 2012
21. 31 oct. 2012
22. 30 nov. 2012
23. 31 dic. 2012
24. 31 ene. 2013
25. 28 feb. 2013
26. 31 mar. 2013
27. 30 abr. 2013
28. 31 may. 2013
29. 30 jun. 2013
30. 31 jul. 2013
31. 31 ago. 2013
32. 30 sept. 2013
33. 31 oct. 2013
34. 30 nov. 2013
35. 31 dic. 2013
36. 31 ene. 2014
37. 28 feb. 2014
38. 31 mar. 2014
39. 30 abr. 2014
40. 31 may. 2014
41. 30 jun. 2014
42. 31 jul. 2014
43. 31 ago. 2014
44. 30 sept. 2014
45. 31 oct. 2014
46. 30 nov. 2014
47. 31 dic. 2014
48. 31 ene. 2015
49. 28 feb. 2015
50. 31 mar. 2015
51. 30 abr. 2015
52. 31 may. 2015
53. 30 jun. 2015
54. 31 jul. 2015
55. 31 ago. 2015
56. 30 sept. 2015
57. 31 oct. 2015
58. 30 nov. 2015
59. 31 dic. 2015
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaTWC = Σ(RTWC,t–RTWC)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaTWC, S&P 500 = Σ(RTWC,t–RTWC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaTWC
VarianzaS&P 500
CovarianzaTWC, S&P 500
Coeficiente de correlaciónTWC, S&P 5001
βTWC2
αTWC3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónTWC, S&P 500
= CovarianzaTWC, S&P 500 ÷ (Desviación estándarTWC × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTWC
= CovarianzaTWC, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αTWC
= PromedioTWC – βTWC × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de TWC acciones ordinarias βTWC
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de TWC3 E(RTWC)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RTWC) = RF + βTWC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=