Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 5 de mayo de 2022.

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de BD.

Área para los usuarios de pago

Pruébalo gratis

Becton, Dickinson & Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:

Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web desde 10,42 US$ al mes o

  • Pida 1 mes de acceso a Becton, Dickinson & Co. por 22,49 US$.

Obtener acceso

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Tasas de retorno

Becton, Dickinson & Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioBDX,t1 DividendoBDX,t1 RBDX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2015
1. 30 nov. 2015
2. 31 dic. 2015
3. 31 ene. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2021
71. 30 sept. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:
Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioBDX,t1 DividendoBDX,t1 RBDX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct. 2015
1. 30 nov. 2015
2. 31 dic. 2015
3. 31 ene. 2016
4. 29 feb. 2016
5. 31 mar. 2016
6. 30 abr. 2016
7. 31 may. 2016
8. 30 jun. 2016
9. 31 jul. 2016
10. 31 ago. 2016
11. 30 sept. 2016
12. 31 oct. 2016
13. 30 nov. 2016
14. 31 dic. 2016
15. 31 ene. 2017
16. 28 feb. 2017
17. 31 mar. 2017
18. 30 abr. 2017
19. 31 may. 2017
20. 30 jun. 2017
21. 31 jul. 2017
22. 31 ago. 2017
23. 30 sept. 2017
24. 31 oct. 2017
25. 30 nov. 2017
26. 31 dic. 2017
27. 31 ene. 2018
28. 28 feb. 2018
29. 31 mar. 2018
30. 30 abr. 2018
31. 31 may. 2018
32. 30 jun. 2018
33. 31 jul. 2018
34. 31 ago. 2018
35. 30 sept. 2018
36. 31 oct. 2018
37. 30 nov. 2018
38. 31 dic. 2018
39. 31 ene. 2019
40. 28 feb. 2019
41. 31 mar. 2019
42. 30 abr. 2019
43. 31 may. 2019
44. 30 jun. 2019
45. 31 jul. 2019
46. 31 ago. 2019
47. 30 sept. 2019
48. 31 oct. 2019
49. 30 nov. 2019
50. 31 dic. 2019
51. 31 ene. 2020
52. 29 feb. 2020
53. 31 mar. 2020
54. 30 abr. 2020
55. 31 may. 2020
56. 30 jun. 2020
57. 31 jul. 2020
58. 31 ago. 2020
59. 30 sept. 2020
60. 31 oct. 2020
61. 30 nov. 2020
62. 31 dic. 2020
63. 31 ene. 2021
64. 28 feb. 2021
65. 31 mar. 2021
66. 30 abr. 2021
67. 31 may. 2021
68. 30 jun. 2021
69. 31 jul. 2021
70. 31 ago. 2021
71. 30 sept. 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de BDX durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Becton, Dickinson & Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2015
2. 31 dic. 2015
3. 31 ene. 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago. 2021
71. 30 sept. 2021
Total (Σ):
t Fecha RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov. 2015
2. 31 dic. 2015
3. 31 ene. 2016
4. 29 feb. 2016
5. 31 mar. 2016
6. 30 abr. 2016
7. 31 may. 2016
8. 30 jun. 2016
9. 31 jul. 2016
10. 31 ago. 2016
11. 30 sept. 2016
12. 31 oct. 2016
13. 30 nov. 2016
14. 31 dic. 2016
15. 31 ene. 2017
16. 28 feb. 2017
17. 31 mar. 2017
18. 30 abr. 2017
19. 31 may. 2017
20. 30 jun. 2017
21. 31 jul. 2017
22. 31 ago. 2017
23. 30 sept. 2017
24. 31 oct. 2017
25. 30 nov. 2017
26. 31 dic. 2017
27. 31 ene. 2018
28. 28 feb. 2018
29. 31 mar. 2018
30. 30 abr. 2018
31. 31 may. 2018
32. 30 jun. 2018
33. 31 jul. 2018
34. 31 ago. 2018
35. 30 sept. 2018
36. 31 oct. 2018
37. 30 nov. 2018
38. 31 dic. 2018
39. 31 ene. 2019
40. 28 feb. 2019
41. 31 mar. 2019
42. 30 abr. 2019
43. 31 may. 2019
44. 30 jun. 2019
45. 31 jul. 2019
46. 31 ago. 2019
47. 30 sept. 2019
48. 31 oct. 2019
49. 30 nov. 2019
50. 31 dic. 2019
51. 31 ene. 2020
52. 29 feb. 2020
53. 31 mar. 2020
54. 30 abr. 2020
55. 31 may. 2020
56. 30 jun. 2020
57. 31 jul. 2020
58. 31 ago. 2020
59. 30 sept. 2020
60. 31 oct. 2020
61. 30 nov. 2020
62. 31 dic. 2020
63. 31 ene. 2021
64. 28 feb. 2021
65. 31 mar. 2021
66. 30 abr. 2021
67. 31 may. 2021
68. 30 jun. 2021
69. 31 jul. 2021
70. 31 ago. 2021
71. 30 sept. 2021
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaBDX = Σ(RBDX,t–RBDX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaBDX, S&P 500 = Σ(RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaBDX
VarianzaS&P 500
CovarianzaBDX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónBDX, S&P 5001
βBDX2
αBDX3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónBDX, S&P 500
= CovarianzaBDX, S&P 500 ÷ (Desviación estándarBDX × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBDX
= CovarianzaBDX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αBDX
= PromedioBDX – βBDX × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de BD acciones ordinarias βBDX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de BD3 E(RBDX)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RBDX) = RF + βBDX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=