Stock Analysis on Net
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Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de BD.

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Tasas de retorno

Becton, Dickinson & Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioBDX,t1 DividendoBDX,t1 RBDX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct 2015
1. 30 nov 2015
2. 31 dic 2015
3. 31 ene 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago 2021
71. 30 sept 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:
Becton, Dickinson & Co. (BDX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioBDX,t1 DividendoBDX,t1 RBDX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 oct 2015
1. 30 nov 2015
2. 31 dic 2015
3. 31 ene 2016
4. 29 feb 2016
5. 31 mar 2016
6. 30 abr 2016
7. 31 may 2016
8. 30 jun 2016
9. 31 jul 2016
10. 31 ago 2016
11. 30 sept 2016
12. 31 oct 2016
13. 30 nov 2016
14. 31 dic 2016
15. 31 ene 2017
16. 28 feb 2017
17. 31 mar 2017
18. 30 abr 2017
19. 31 may 2017
20. 30 jun 2017
21. 31 jul 2017
22. 31 ago 2017
23. 30 sept 2017
24. 31 oct 2017
25. 30 nov 2017
26. 31 dic 2017
27. 31 ene 2018
28. 28 feb 2018
29. 31 mar 2018
30. 30 abr 2018
31. 31 may 2018
32. 30 jun 2018
33. 31 jul 2018
34. 31 ago 2018
35. 30 sept 2018
36. 31 oct 2018
37. 30 nov 2018
38. 31 dic 2018
39. 31 ene 2019
40. 28 feb 2019
41. 31 mar 2019
42. 30 abr 2019
43. 31 may 2019
44. 30 jun 2019
45. 31 jul 2019
46. 31 ago 2019
47. 30 sept 2019
48. 31 oct 2019
49. 30 nov 2019
50. 31 dic 2019
51. 31 ene 2020
52. 29 feb 2020
53. 31 mar 2020
54. 30 abr 2020
55. 31 may 2020
56. 30 jun 2020
57. 31 jul 2020
58. 31 ago 2020
59. 30 sept 2020
60. 31 oct 2020
61. 30 nov 2020
62. 31 dic 2020
63. 31 ene 2021
64. 28 feb 2021
65. 31 mar 2021
66. 30 abr 2021
67. 31 may 2021
68. 30 jun 2021
69. 31 jul 2021
70. 31 ago 2021
71. 30 sept 2021
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de BDX durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Becton, Dickinson & Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov 2015
2. 31 dic 2015
3. 31 ene 2016
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 ago 2021
71. 30 sept 2021
Total (Σ):
t Fecha RBDX,t RS&P 500,t (RBDX,t–RBDX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 30 nov 2015
2. 31 dic 2015
3. 31 ene 2016
4. 29 feb 2016
5. 31 mar 2016
6. 30 abr 2016
7. 31 may 2016
8. 30 jun 2016
9. 31 jul 2016
10. 31 ago 2016
11. 30 sept 2016
12. 31 oct 2016
13. 30 nov 2016
14. 31 dic 2016
15. 31 ene 2017
16. 28 feb 2017
17. 31 mar 2017
18. 30 abr 2017
19. 31 may 2017
20. 30 jun 2017
21. 31 jul 2017
22. 31 ago 2017
23. 30 sept 2017
24. 31 oct 2017
25. 30 nov 2017
26. 31 dic 2017
27. 31 ene 2018
28. 28 feb 2018
29. 31 mar 2018
30. 30 abr 2018
31. 31 may 2018
32. 30 jun 2018
33. 31 jul 2018
34. 31 ago 2018
35. 30 sept 2018
36. 31 oct 2018
37. 30 nov 2018
38. 31 dic 2018
39. 31 ene 2019
40. 28 feb 2019
41. 31 mar 2019
42. 30 abr 2019
43. 31 may 2019
44. 30 jun 2019
45. 31 jul 2019
46. 31 ago 2019
47. 30 sept 2019
48. 31 oct 2019
49. 30 nov 2019
50. 31 dic 2019
51. 31 ene 2020
52. 29 feb 2020
53. 31 mar 2020
54. 30 abr 2020
55. 31 may 2020
56. 30 jun 2020
57. 31 jul 2020
58. 31 ago 2020
59. 30 sept 2020
60. 31 oct 2020
61. 30 nov 2020
62. 31 dic 2020
63. 31 ene 2021
64. 28 feb 2021
65. 31 mar 2021
66. 30 abr 2021
67. 31 may 2021
68. 30 jun 2021
69. 31 jul 2021
70. 31 ago 2021
71. 30 sept 2021
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaBDX = Σ(RBDX,t–RBDX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaBDX, S&P 500 = Σ(RBDX,t–RBDX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaBDX
VarianzaS&P 500
CovarianzaBDX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónBDX, S&P 5001
βBDX2
αBDX3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónBDX, S&P 500
= CovarianzaBDX, S&P 500 ÷ (Desviación estándarBDX × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βBDX
= CovarianzaBDX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αBDX
= PromedioBDX – βBDX × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de BD acciones ordinarias βBDX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de BD3 E(RBDX)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RBDX) = RF + βBDX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=