Stock Analysis on Net
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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Express Scripts.

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Tasas de retorno

Express Scripts Holding Co., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Express Scripts Holding Co. (ESRX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioESRX,t1 DividendoESRX,t1 RESRX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2013
1. 28 feb. 2013
2. 31 mar. 2013
3. 30 abr. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2017
59. 31 dic. 2017
Promedio (R):
Desviación estándar:
Express Scripts Holding Co. (ESRX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioESRX,t1 DividendoESRX,t1 RESRX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2013
1. 28 feb. 2013
2. 31 mar. 2013
3. 30 abr. 2013
4. 31 may. 2013
5. 30 jun. 2013
6. 31 jul. 2013
7. 31 ago. 2013
8. 30 sept. 2013
9. 31 oct. 2013
10. 30 nov. 2013
11. 31 dic. 2013
12. 31 ene. 2014
13. 28 feb. 2014
14. 31 mar. 2014
15. 30 abr. 2014
16. 31 may. 2014
17. 30 jun. 2014
18. 31 jul. 2014
19. 31 ago. 2014
20. 30 sept. 2014
21. 31 oct. 2014
22. 30 nov. 2014
23. 31 dic. 2014
24. 31 ene. 2015
25. 28 feb. 2015
26. 31 mar. 2015
27. 30 abr. 2015
28. 31 may. 2015
29. 30 jun. 2015
30. 31 jul. 2015
31. 31 ago. 2015
32. 30 sept. 2015
33. 31 oct. 2015
34. 30 nov. 2015
35. 31 dic. 2015
36. 31 ene. 2016
37. 29 feb. 2016
38. 31 mar. 2016
39. 30 abr. 2016
40. 31 may. 2016
41. 30 jun. 2016
42. 31 jul. 2016
43. 31 ago. 2016
44. 30 sept. 2016
45. 31 oct. 2016
46. 30 nov. 2016
47. 31 dic. 2016
48. 31 ene. 2017
49. 28 feb. 2017
50. 31 mar. 2017
51. 30 abr. 2017
52. 31 may. 2017
53. 30 jun. 2017
54. 31 jul. 2017
55. 31 ago. 2017
56. 30 sept. 2017
57. 31 oct. 2017
58. 30 nov. 2017
59. 31 dic. 2017
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ESRX durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Express Scripts Holding Co., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RESRX,t RS&P 500,t (RESRX,t–RESRX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2013
2. 31 mar. 2013
3. 30 abr. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2017
59. 31 dic. 2017
Total (Σ):
t Fecha RESRX,t RS&P 500,t (RESRX,t–RESRX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2013
2. 31 mar. 2013
3. 30 abr. 2013
4. 31 may. 2013
5. 30 jun. 2013
6. 31 jul. 2013
7. 31 ago. 2013
8. 30 sept. 2013
9. 31 oct. 2013
10. 30 nov. 2013
11. 31 dic. 2013
12. 31 ene. 2014
13. 28 feb. 2014
14. 31 mar. 2014
15. 30 abr. 2014
16. 31 may. 2014
17. 30 jun. 2014
18. 31 jul. 2014
19. 31 ago. 2014
20. 30 sept. 2014
21. 31 oct. 2014
22. 30 nov. 2014
23. 31 dic. 2014
24. 31 ene. 2015
25. 28 feb. 2015
26. 31 mar. 2015
27. 30 abr. 2015
28. 31 may. 2015
29. 30 jun. 2015
30. 31 jul. 2015
31. 31 ago. 2015
32. 30 sept. 2015
33. 31 oct. 2015
34. 30 nov. 2015
35. 31 dic. 2015
36. 31 ene. 2016
37. 29 feb. 2016
38. 31 mar. 2016
39. 30 abr. 2016
40. 31 may. 2016
41. 30 jun. 2016
42. 31 jul. 2016
43. 31 ago. 2016
44. 30 sept. 2016
45. 31 oct. 2016
46. 30 nov. 2016
47. 31 dic. 2016
48. 31 ene. 2017
49. 28 feb. 2017
50. 31 mar. 2017
51. 30 abr. 2017
52. 31 may. 2017
53. 30 jun. 2017
54. 31 jul. 2017
55. 31 ago. 2017
56. 30 sept. 2017
57. 31 oct. 2017
58. 30 nov. 2017
59. 31 dic. 2017
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaESRX = Σ(RESRX,t–RESRX)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaESRX, S&P 500 = Σ(RESRX,t–RESRX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaESRX
VarianzaS&P 500
CovarianzaESRX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónESRX, S&P 5001
βESRX2
αESRX3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónESRX, S&P 500
= CovarianzaESRX, S&P 500 ÷ (Desviación estándarESRX × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βESRX
= CovarianzaESRX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αESRX
= PromedioESRX – βESRX × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Express Scripts acciones ordinarias βESRX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Express Scripts3 E(RESRX)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RESRX) = RF + βESRX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=