Stock Analysis on Net
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Anadarko Petroleum Corp. (NYSE:APC)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Anadarko.

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Tasas de retorno

Anadarko Petroleum Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Anadarko Petroleum Corp. (APC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAPC,t1 DividendoAPC,t1 RAPC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2012
1. 29 feb. 2012
2. 31 mar. 2012
3. 30 abr. 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2016
59. 31 dic. 2016
Promedio (R):
Desviación estándar:
Anadarko Petroleum Corp. (APC) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioAPC,t1 DividendoAPC,t1 RAPC,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2012
1. 29 feb. 2012
2. 31 mar. 2012
3. 30 abr. 2012
4. 31 may. 2012
5. 30 jun. 2012
6. 31 jul. 2012
7. 31 ago. 2012
8. 30 sept. 2012
9. 31 oct. 2012
10. 30 nov. 2012
11. 31 dic. 2012
12. 31 ene. 2013
13. 28 feb. 2013
14. 31 mar. 2013
15. 30 abr. 2013
16. 31 may. 2013
17. 30 jun. 2013
18. 31 jul. 2013
19. 31 ago. 2013
20. 30 sept. 2013
21. 31 oct. 2013
22. 30 nov. 2013
23. 31 dic. 2013
24. 31 ene. 2014
25. 28 feb. 2014
26. 31 mar. 2014
27. 30 abr. 2014
28. 31 may. 2014
29. 30 jun. 2014
30. 31 jul. 2014
31. 31 ago. 2014
32. 30 sept. 2014
33. 31 oct. 2014
34. 30 nov. 2014
35. 31 dic. 2014
36. 31 ene. 2015
37. 28 feb. 2015
38. 31 mar. 2015
39. 30 abr. 2015
40. 31 may. 2015
41. 30 jun. 2015
42. 31 jul. 2015
43. 31 ago. 2015
44. 30 sept. 2015
45. 31 oct. 2015
46. 30 nov. 2015
47. 31 dic. 2015
48. 31 ene. 2016
49. 29 feb. 2016
50. 31 mar. 2016
51. 30 abr. 2016
52. 31 may. 2016
53. 30 jun. 2016
54. 31 jul. 2016
55. 31 ago. 2016
56. 30 sept. 2016
57. 31 oct. 2016
58. 30 nov. 2016
59. 31 dic. 2016
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de APC durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Anadarko Petroleum Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RAPC,t RS&P 500,t (RAPC,t–RAPC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPC,t–RAPC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 feb. 2012
2. 31 mar. 2012
3. 30 abr. 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2016
59. 31 dic. 2016
Total (Σ):
t Fecha RAPC,t RS&P 500,t (RAPC,t–RAPC)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RAPC,t–RAPC)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 29 feb. 2012
2. 31 mar. 2012
3. 30 abr. 2012
4. 31 may. 2012
5. 30 jun. 2012
6. 31 jul. 2012
7. 31 ago. 2012
8. 30 sept. 2012
9. 31 oct. 2012
10. 30 nov. 2012
11. 31 dic. 2012
12. 31 ene. 2013
13. 28 feb. 2013
14. 31 mar. 2013
15. 30 abr. 2013
16. 31 may. 2013
17. 30 jun. 2013
18. 31 jul. 2013
19. 31 ago. 2013
20. 30 sept. 2013
21. 31 oct. 2013
22. 30 nov. 2013
23. 31 dic. 2013
24. 31 ene. 2014
25. 28 feb. 2014
26. 31 mar. 2014
27. 30 abr. 2014
28. 31 may. 2014
29. 30 jun. 2014
30. 31 jul. 2014
31. 31 ago. 2014
32. 30 sept. 2014
33. 31 oct. 2014
34. 30 nov. 2014
35. 31 dic. 2014
36. 31 ene. 2015
37. 28 feb. 2015
38. 31 mar. 2015
39. 30 abr. 2015
40. 31 may. 2015
41. 30 jun. 2015
42. 31 jul. 2015
43. 31 ago. 2015
44. 30 sept. 2015
45. 31 oct. 2015
46. 30 nov. 2015
47. 31 dic. 2015
48. 31 ene. 2016
49. 29 feb. 2016
50. 31 mar. 2016
51. 30 abr. 2016
52. 31 may. 2016
53. 30 jun. 2016
54. 31 jul. 2016
55. 31 ago. 2016
56. 30 sept. 2016
57. 31 oct. 2016
58. 30 nov. 2016
59. 31 dic. 2016
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaAPC = Σ(RAPC,t–RAPC)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaAPC, S&P 500 = Σ(RAPC,t–RAPC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaAPC
VarianzaS&P 500
CovarianzaAPC, S&P 500
Coeficiente de correlaciónAPC, S&P 5001
βAPC2
αAPC3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónAPC, S&P 500
= CovarianzaAPC, S&P 500 ÷ (Desviación estándarAPC × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βAPC
= CovarianzaAPC, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αAPC
= PromedioAPC – βAPC × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Anadarko acciones ordinarias βAPC
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Anadarko3 E(RAPC)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RAPC) = RF + βAPC [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=