Stock Analysis on Net
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McKesson Corp. (NYSE:MCK)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de McKesson.

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Tasas de retorno

McKesson Corp., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
McKesson Corp. (MCK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMCK,t1 DividendoMCK,t1 RMCK,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 abr. 2010
1. 31 may. 2010
2. 30 jun. 2010
3. 31 jul. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 29 feb. 2016
71. 31 mar. 2016
Promedio (R):
Desviación estándar:
McKesson Corp. (MCK) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioMCK,t1 DividendoMCK,t1 RMCK,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 abr. 2010
1. 31 may. 2010
2. 30 jun. 2010
3. 31 jul. 2010
4. 31 ago. 2010
5. 30 sept. 2010
6. 31 oct. 2010
7. 30 nov. 2010
8. 31 dic. 2010
9. 31 ene. 2011
10. 28 feb. 2011
11. 31 mar. 2011
12. 30 abr. 2011
13. 31 may. 2011
14. 30 jun. 2011
15. 31 jul. 2011
16. 31 ago. 2011
17. 30 sept. 2011
18. 31 oct. 2011
19. 30 nov. 2011
20. 31 dic. 2011
21. 31 ene. 2012
22. 29 feb. 2012
23. 31 mar. 2012
24. 30 abr. 2012
25. 31 may. 2012
26. 30 jun. 2012
27. 31 jul. 2012
28. 31 ago. 2012
29. 30 sept. 2012
30. 31 oct. 2012
31. 30 nov. 2012
32. 31 dic. 2012
33. 31 ene. 2013
34. 28 feb. 2013
35. 31 mar. 2013
36. 30 abr. 2013
37. 31 may. 2013
38. 30 jun. 2013
39. 31 jul. 2013
40. 31 ago. 2013
41. 30 sept. 2013
42. 31 oct. 2013
43. 30 nov. 2013
44. 31 dic. 2013
45. 31 ene. 2014
46. 28 feb. 2014
47. 31 mar. 2014
48. 30 abr. 2014
49. 31 may. 2014
50. 30 jun. 2014
51. 31 jul. 2014
52. 31 ago. 2014
53. 30 sept. 2014
54. 31 oct. 2014
55. 30 nov. 2014
56. 31 dic. 2014
57. 31 ene. 2015
58. 28 feb. 2015
59. 31 mar. 2015
60. 30 abr. 2015
61. 31 may. 2015
62. 30 jun. 2015
63. 31 jul. 2015
64. 31 ago. 2015
65. 30 sept. 2015
66. 31 oct. 2015
67. 30 nov. 2015
68. 31 dic. 2015
69. 31 ene. 2016
70. 29 feb. 2016
71. 31 mar. 2016
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de MCK durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

McKesson Corp., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RMCK,t RS&P 500,t (RMCK,t–RMCK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 may. 2010
2. 30 jun. 2010
3. 31 jul. 2010
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 29 feb. 2016
71. 31 mar. 2016
Total (Σ):
t Fecha RMCK,t RS&P 500,t (RMCK,t–RMCK)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 may. 2010
2. 30 jun. 2010
3. 31 jul. 2010
4. 31 ago. 2010
5. 30 sept. 2010
6. 31 oct. 2010
7. 30 nov. 2010
8. 31 dic. 2010
9. 31 ene. 2011
10. 28 feb. 2011
11. 31 mar. 2011
12. 30 abr. 2011
13. 31 may. 2011
14. 30 jun. 2011
15. 31 jul. 2011
16. 31 ago. 2011
17. 30 sept. 2011
18. 31 oct. 2011
19. 30 nov. 2011
20. 31 dic. 2011
21. 31 ene. 2012
22. 29 feb. 2012
23. 31 mar. 2012
24. 30 abr. 2012
25. 31 may. 2012
26. 30 jun. 2012
27. 31 jul. 2012
28. 31 ago. 2012
29. 30 sept. 2012
30. 31 oct. 2012
31. 30 nov. 2012
32. 31 dic. 2012
33. 31 ene. 2013
34. 28 feb. 2013
35. 31 mar. 2013
36. 30 abr. 2013
37. 31 may. 2013
38. 30 jun. 2013
39. 31 jul. 2013
40. 31 ago. 2013
41. 30 sept. 2013
42. 31 oct. 2013
43. 30 nov. 2013
44. 31 dic. 2013
45. 31 ene. 2014
46. 28 feb. 2014
47. 31 mar. 2014
48. 30 abr. 2014
49. 31 may. 2014
50. 30 jun. 2014
51. 31 jul. 2014
52. 31 ago. 2014
53. 30 sept. 2014
54. 31 oct. 2014
55. 30 nov. 2014
56. 31 dic. 2014
57. 31 ene. 2015
58. 28 feb. 2015
59. 31 mar. 2015
60. 30 abr. 2015
61. 31 may. 2015
62. 30 jun. 2015
63. 31 jul. 2015
64. 31 ago. 2015
65. 30 sept. 2015
66. 31 oct. 2015
67. 30 nov. 2015
68. 31 dic. 2015
69. 31 ene. 2016
70. 29 feb. 2016
71. 31 mar. 2016
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaMCK = Σ(RMCK,t–RMCK)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaMCK, S&P 500 = Σ(RMCK,t–RMCK)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaMCK
VarianzaS&P 500
CovarianzaMCK, S&P 500
Coeficiente de correlaciónMCK, S&P 5001
βMCK2
αMCK3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónMCK, S&P 500
= CovarianzaMCK, S&P 500 ÷ (Desviación estándarMCK × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βMCK
= CovarianzaMCK, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αMCK
= PromedioMCK – βMCK × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de McKesson acciones ordinarias βMCK
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de McKesson3 E(RMCK)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RMCK) = RF + βMCK [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=