Stock Analysis on Net
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Twenty-First Century Fox Inc. (NASDAQ:FOX)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Twenty-First Century Fox.

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Tasas de retorno

Twenty-First Century Fox Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioFOX,t1 DividendoFOX,t1 RFOX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2012
1. 31 ago. 2012
2. 30 sept. 2012
3. 31 oct. 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2018
71. 30 jun. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:
Twenty-First Century Fox Inc. (FOX) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioFOX,t1 DividendoFOX,t1 RFOX,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 jul. 2012
1. 31 ago. 2012
2. 30 sept. 2012
3. 31 oct. 2012
4. 30 nov. 2012
5. 31 dic. 2012
6. 31 ene. 2013
7. 28 feb. 2013
8. 31 mar. 2013
9. 30 abr. 2013
10. 31 may. 2013
11. 30 jun. 2013
12. 31 jul. 2013
13. 31 ago. 2013
14. 30 sept. 2013
15. 31 oct. 2013
16. 30 nov. 2013
17. 31 dic. 2013
18. 31 ene. 2014
19. 28 feb. 2014
20. 31 mar. 2014
21. 30 abr. 2014
22. 31 may. 2014
23. 30 jun. 2014
24. 31 jul. 2014
25. 31 ago. 2014
26. 30 sept. 2014
27. 31 oct. 2014
28. 30 nov. 2014
29. 31 dic. 2014
30. 31 ene. 2015
31. 28 feb. 2015
32. 31 mar. 2015
33. 30 abr. 2015
34. 31 may. 2015
35. 30 jun. 2015
36. 31 jul. 2015
37. 31 ago. 2015
38. 30 sept. 2015
39. 31 oct. 2015
40. 30 nov. 2015
41. 31 dic. 2015
42. 31 ene. 2016
43. 29 feb. 2016
44. 31 mar. 2016
45. 30 abr. 2016
46. 31 may. 2016
47. 30 jun. 2016
48. 31 jul. 2016
49. 31 ago. 2016
50. 30 sept. 2016
51. 31 oct. 2016
52. 30 nov. 2016
53. 31 dic. 2016
54. 31 ene. 2017
55. 28 feb. 2017
56. 31 mar. 2017
57. 30 abr. 2017
58. 31 may. 2017
59. 30 jun. 2017
60. 31 jul. 2017
61. 31 ago. 2017
62. 30 sept. 2017
63. 31 oct. 2017
64. 30 nov. 2017
65. 31 dic. 2017
66. 31 ene. 2018
67. 28 feb. 2018
68. 31 mar. 2018
69. 30 abr. 2018
70. 31 may. 2018
71. 30 jun. 2018
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de FOX durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Twenty-First Century Fox Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RFOX,t RS&P 500,t (RFOX,t–RFOX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ago. 2012
2. 30 sept. 2012
3. 31 oct. 2012
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 may. 2018
71. 30 jun. 2018
Total (Σ):
t Fecha RFOX,t RS&P 500,t (RFOX,t–RFOX)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ago. 2012
2. 30 sept. 2012
3. 31 oct. 2012
4. 30 nov. 2012
5. 31 dic. 2012
6. 31 ene. 2013
7. 28 feb. 2013
8. 31 mar. 2013
9. 30 abr. 2013
10. 31 may. 2013
11. 30 jun. 2013
12. 31 jul. 2013
13. 31 ago. 2013
14. 30 sept. 2013
15. 31 oct. 2013
16. 30 nov. 2013
17. 31 dic. 2013
18. 31 ene. 2014
19. 28 feb. 2014
20. 31 mar. 2014
21. 30 abr. 2014
22. 31 may. 2014
23. 30 jun. 2014
24. 31 jul. 2014
25. 31 ago. 2014
26. 30 sept. 2014
27. 31 oct. 2014
28. 30 nov. 2014
29. 31 dic. 2014
30. 31 ene. 2015
31. 28 feb. 2015
32. 31 mar. 2015
33. 30 abr. 2015
34. 31 may. 2015
35. 30 jun. 2015
36. 31 jul. 2015
37. 31 ago. 2015
38. 30 sept. 2015
39. 31 oct. 2015
40. 30 nov. 2015
41. 31 dic. 2015
42. 31 ene. 2016
43. 29 feb. 2016
44. 31 mar. 2016
45. 30 abr. 2016
46. 31 may. 2016
47. 30 jun. 2016
48. 31 jul. 2016
49. 31 ago. 2016
50. 30 sept. 2016
51. 31 oct. 2016
52. 30 nov. 2016
53. 31 dic. 2016
54. 31 ene. 2017
55. 28 feb. 2017
56. 31 mar. 2017
57. 30 abr. 2017
58. 31 may. 2017
59. 30 jun. 2017
60. 31 jul. 2017
61. 31 ago. 2017
62. 30 sept. 2017
63. 31 oct. 2017
64. 30 nov. 2017
65. 31 dic. 2017
66. 31 ene. 2018
67. 28 feb. 2018
68. 31 mar. 2018
69. 30 abr. 2018
70. 31 may. 2018
71. 30 jun. 2018
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaFOX = Σ(RFOX,t–RFOX)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaFOX, S&P 500 = Σ(RFOX,t–RFOX)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaFOX
VarianzaS&P 500
CovarianzaFOX, S&P 500
Coeficiente de correlaciónFOX, S&P 5001
βFOX2
αFOX3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónFOX, S&P 500
= CovarianzaFOX, S&P 500 ÷ (Desviación estándarFOX × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βFOX
= CovarianzaFOX, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αFOX
= PromedioFOX – βFOX × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Twenty-First Century Fox acciones ordinarias βFOX
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Twenty-First Century Fox3 E(RFOX)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RFOX) = RF + βFOX [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=