Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de Carnival.

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Tasas de retorno

Carnival Corp. & plc, tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
Carnival Corp. & plc (CCL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCCL,t1 DividendoCCL,t1 RCCL,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 dic. 2017
1. 31 ene. 2018
2. 28 feb. 2018
3. 31 mar. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 oct. 2023
71. 30 nov. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:
Carnival Corp. & plc (CCL) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioCCL,t1 DividendoCCL,t1 RCCL,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 dic. 2017
1. 31 ene. 2018
2. 28 feb. 2018
3. 31 mar. 2018
4. 30 abr. 2018
5. 31 may. 2018
6. 30 jun. 2018
7. 31 jul. 2018
8. 31 ago. 2018
9. 30 sept. 2018
10. 31 oct. 2018
11. 30 nov. 2018
12. 31 dic. 2018
13. 31 ene. 2019
14. 28 feb. 2019
15. 31 mar. 2019
16. 30 abr. 2019
17. 31 may. 2019
18. 30 jun. 2019
19. 31 jul. 2019
20. 31 ago. 2019
21. 30 sept. 2019
22. 31 oct. 2019
23. 30 nov. 2019
24. 31 dic. 2019
25. 31 ene. 2020
26. 29 feb. 2020
27. 31 mar. 2020
28. 30 abr. 2020
29. 31 may. 2020
30. 30 jun. 2020
31. 31 jul. 2020
32. 31 ago. 2020
33. 30 sept. 2020
34. 31 oct. 2020
35. 30 nov. 2020
36. 31 dic. 2020
37. 31 ene. 2021
38. 28 feb. 2021
39. 31 mar. 2021
40. 30 abr. 2021
41. 31 may. 2021
42. 30 jun. 2021
43. 31 jul. 2021
44. 31 ago. 2021
45. 30 sept. 2021
46. 31 oct. 2021
47. 30 nov. 2021
48. 31 dic. 2021
49. 31 ene. 2022
50. 28 feb. 2022
51. 31 mar. 2022
52. 30 abr. 2022
53. 31 may. 2022
54. 30 jun. 2022
55. 31 jul. 2022
56. 31 ago. 2022
57. 30 sept. 2022
58. 31 oct. 2022
59. 30 nov. 2022
60. 31 dic. 2022
61. 31 ene. 2023
62. 28 feb. 2023
63. 31 mar. 2023
64. 30 abr. 2023
65. 31 may. 2023
66. 30 jun. 2023
67. 31 jul. 2023
68. 31 ago. 2023
69. 30 sept. 2023
70. 31 oct. 2023
71. 30 nov. 2023
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de CCL durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

Carnival Corp. & plc, cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RCCL,t RS&P 500,t (RCCL,t–RCCL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCCL,t–RCCL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ene. 2018
2. 28 feb. 2018
3. 31 mar. 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 oct. 2023
71. 30 nov. 2023
Total (Σ):
t Fecha RCCL,t RS&P 500,t (RCCL,t–RCCL)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RCCL,t–RCCL)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 ene. 2018
2. 28 feb. 2018
3. 31 mar. 2018
4. 30 abr. 2018
5. 31 may. 2018
6. 30 jun. 2018
7. 31 jul. 2018
8. 31 ago. 2018
9. 30 sept. 2018
10. 31 oct. 2018
11. 30 nov. 2018
12. 31 dic. 2018
13. 31 ene. 2019
14. 28 feb. 2019
15. 31 mar. 2019
16. 30 abr. 2019
17. 31 may. 2019
18. 30 jun. 2019
19. 31 jul. 2019
20. 31 ago. 2019
21. 30 sept. 2019
22. 31 oct. 2019
23. 30 nov. 2019
24. 31 dic. 2019
25. 31 ene. 2020
26. 29 feb. 2020
27. 31 mar. 2020
28. 30 abr. 2020
29. 31 may. 2020
30. 30 jun. 2020
31. 31 jul. 2020
32. 31 ago. 2020
33. 30 sept. 2020
34. 31 oct. 2020
35. 30 nov. 2020
36. 31 dic. 2020
37. 31 ene. 2021
38. 28 feb. 2021
39. 31 mar. 2021
40. 30 abr. 2021
41. 31 may. 2021
42. 30 jun. 2021
43. 31 jul. 2021
44. 31 ago. 2021
45. 30 sept. 2021
46. 31 oct. 2021
47. 30 nov. 2021
48. 31 dic. 2021
49. 31 ene. 2022
50. 28 feb. 2022
51. 31 mar. 2022
52. 30 abr. 2022
53. 31 may. 2022
54. 30 jun. 2022
55. 31 jul. 2022
56. 31 ago. 2022
57. 30 sept. 2022
58. 31 oct. 2022
59. 30 nov. 2022
60. 31 dic. 2022
61. 31 ene. 2023
62. 28 feb. 2023
63. 31 mar. 2023
64. 30 abr. 2023
65. 31 may. 2023
66. 30 jun. 2023
67. 31 jul. 2023
68. 31 ago. 2023
69. 30 sept. 2023
70. 31 oct. 2023
71. 30 nov. 2023
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaCCL = Σ(RCCL,t–RCCL)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianzaCCL, S&P 500 = Σ(RCCL,t–RCCL)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaCCL
VarianzaS&P 500
CovarianzaCCL, S&P 500
Coeficiente de correlaciónCCL, S&P 5001
βCCL2
αCCL3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónCCL, S&P 500
= CovarianzaCCL, S&P 500 ÷ (Desviación estándarCCL × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βCCL
= CovarianzaCCL, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αCCL
= PromedioCCL – βCCL × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de Carnival acciones ordinarias βCCL
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Carnival3 E(RCCL)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RCCL) = RF + βCCL [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=