Stock Analysis on Net
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e.l.f. Beauty, Inc. (NYSE:ELF)

22,49 US$

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Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida sobre activos de riesgo como las acciones ordinarias de e.l.f. Beauty.

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Tasas de retorno

e.l.f. Beauty, Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioELF,t1 DividendoELF,t1 RELF,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 abr 2019
1. 31 may 2019
2. 30 jun 2019
3. 31 jul 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 29 feb 2024
59. 31 mar 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:
e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioELF,t1 DividendoELF,t1 RELF,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
30 abr 2019
1. 31 may 2019
2. 30 jun 2019
3. 31 jul 2019
4. 31 ago 2019
5. 30 sept 2019
6. 31 oct 2019
7. 30 nov 2019
8. 31 dic 2019
9. 31 ene 2020
10. 29 feb 2020
11. 31 mar 2020
12. 30 abr 2020
13. 31 may 2020
14. 30 jun 2020
15. 31 jul 2020
16. 31 ago 2020
17. 30 sept 2020
18. 31 oct 2020
19. 30 nov 2020
20. 31 dic 2020
21. 31 ene 2021
22. 28 feb 2021
23. 31 mar 2021
24. 30 abr 2021
25. 31 may 2021
26. 30 jun 2021
27. 31 jul 2021
28. 31 ago 2021
29. 30 sept 2021
30. 31 oct 2021
31. 30 nov 2021
32. 31 dic 2021
33. 31 ene 2022
34. 28 feb 2022
35. 31 mar 2022
36. 30 abr 2022
37. 31 may 2022
38. 30 jun 2022
39. 31 jul 2022
40. 31 ago 2022
41. 30 sept 2022
42. 31 oct 2022
43. 30 nov 2022
44. 31 dic 2022
45. 31 ene 2023
46. 28 feb 2023
47. 31 mar 2023
48. 30 abr 2023
49. 31 may 2023
50. 30 jun 2023
51. 31 jul 2023
52. 31 ago 2023
53. 30 sept 2023
54. 31 oct 2023
55. 30 nov 2023
56. 31 dic 2023
57. 31 ene 2024
58. 29 feb 2024
59. 31 mar 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ELF durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.

Varianza y covarianza

e.l.f. Beauty, Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RELF,t RS&P 500,t (RELF,t–RELF)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 may 2019
2. 30 jun 2019
3. 31 jul 2019
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 29 feb 2024
59. 31 mar 2024
Total (Σ):
t Fecha RELF,t RS&P 500,t (RELF,t–RELF)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 may 2019
2. 30 jun 2019
3. 31 jul 2019
4. 31 ago 2019
5. 30 sept 2019
6. 31 oct 2019
7. 30 nov 2019
8. 31 dic 2019
9. 31 ene 2020
10. 29 feb 2020
11. 31 mar 2020
12. 30 abr 2020
13. 31 may 2020
14. 30 jun 2020
15. 31 jul 2020
16. 31 ago 2020
17. 30 sept 2020
18. 31 oct 2020
19. 30 nov 2020
20. 31 dic 2020
21. 31 ene 2021
22. 28 feb 2021
23. 31 mar 2021
24. 30 abr 2021
25. 31 may 2021
26. 30 jun 2021
27. 31 jul 2021
28. 31 ago 2021
29. 30 sept 2021
30. 31 oct 2021
31. 30 nov 2021
32. 31 dic 2021
33. 31 ene 2022
34. 28 feb 2022
35. 31 mar 2022
36. 30 abr 2022
37. 31 may 2022
38. 30 jun 2022
39. 31 jul 2022
40. 31 ago 2022
41. 30 sept 2022
42. 31 oct 2022
43. 30 nov 2022
44. 31 dic 2022
45. 31 ene 2023
46. 28 feb 2023
47. 31 mar 2023
48. 30 abr 2023
49. 31 may 2023
50. 30 jun 2023
51. 31 jul 2023
52. 31 ago 2023
53. 30 sept 2023
54. 31 oct 2023
55. 30 nov 2023
56. 31 dic 2023
57. 31 ene 2024
58. 29 feb 2024
59. 31 mar 2024
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaELF = Σ(RELF,t–RELF)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaELF, S&P 500 = Σ(RELF,t–RELF)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaELF
VarianzaS&P 500
CovarianzaELF, S&P 500
Coeficiente de correlaciónELF, S&P 5001
βELF2
αELF3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónELF, S&P 500
= CovarianzaELF, S&P 500 ÷ (Desviación estándarELF × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βELF
= CovarianzaELF, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αELF
= PromedioELF – βELF × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de e.l.f. Beauty acciones ordinarias βELF
 
Tasa de rentabilidad esperada en e.l.f. Acciones ordinarias de belleza3 E(RELF)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RELF) = RF + βELF [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=