Stock Analysis on Net

T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)

24,99 US$

Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)

Microsoft Excel

El modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM, por sus siglas en inglés) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida en activos de riesgo como las acciones ordinarias de T-Mobile.

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Tasas de retorno

T-Mobile US Inc., tasas mensuales de retorno

Microsoft Excel
T-Mobile US Inc. (TMUS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioTMUS,t1 DividendoTMUS,t1 RTMUS,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene 2020
1. 29 feb 2020
2. 31 mar 2020
3. 30 abr 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov 2024
59. 31 dic 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:
T-Mobile US Inc. (TMUS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioTMUS,t1 DividendoTMUS,t1 RTMUS,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene 2020
1. 29 feb 2020
2. 31 mar 2020
3. 30 abr 2020
4. 31 may 2020
5. 30 jun 2020
6. 31 jul 2020
7. 31 ago 2020
8. 30 sept 2020
9. 31 oct 2020
10. 30 nov 2020
11. 31 dic 2020
12. 31 ene 2021
13. 28 feb 2021
14. 31 mar 2021
15. 30 abr 2021
16. 31 may 2021
17. 30 jun 2021
18. 31 jul 2021
19. 31 ago 2021
20. 30 sept 2021
21. 31 oct 2021
22. 30 nov 2021
23. 31 dic 2021
24. 31 ene 2022
25. 28 feb 2022
26. 31 mar 2022
27. 30 abr 2022
28. 31 may 2022
29. 30 jun 2022
30. 31 jul 2022
31. 31 ago 2022
32. 30 sept 2022
33. 31 oct 2022
34. 30 nov 2022
35. 31 dic 2022
36. 31 ene 2023
37. 28 feb 2023
38. 31 mar 2023
39. 30 abr 2023
40. 31 may 2023
41. 30 jun 2023
42. 31 jul 2023
43. 31 ago 2023
44. 30 sept 2023
45. 31 oct 2023
46. 30 nov 2023
47. 31 dic 2023
48. 31 ene 2024
49. 29 feb 2024
50. 31 mar 2024
51. 30 abr 2024
52. 31 may 2024
53. 30 jun 2024
54. 31 jul 2024
55. 31 ago 2024
56. 30 sept 2024
57. 31 oct 2024
58. 30 nov 2024
59. 31 dic 2024
Promedio (R):
Desviación estándar:

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de TMUS durante el período t.

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t.


Varianza y covarianza

T-Mobile US Inc., cálculo de la varianza y covarianza de los rendimientos

Microsoft Excel
t Fecha RTMUS,t RS&P 500,t (RTMUS,tRTMUS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RTMUS,tRTMUS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 feb 2020
2. 31 mar 2020
3. 30 abr 2020
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov 2024
59. 31 dic 2024
Total (Σ):
t Fecha RTMUS,t RS&P 500,t (RTMUS,tRTMUS)2 (RS&P 500,tRS&P 500)2 (RTMUS,tRTMUS)×(RS&P 500,tRS&P 500)
1. 29 feb 2020
2. 31 mar 2020
3. 30 abr 2020
4. 31 may 2020
5. 30 jun 2020
6. 31 jul 2020
7. 31 ago 2020
8. 30 sept 2020
9. 31 oct 2020
10. 30 nov 2020
11. 31 dic 2020
12. 31 ene 2021
13. 28 feb 2021
14. 31 mar 2021
15. 30 abr 2021
16. 31 may 2021
17. 30 jun 2021
18. 31 jul 2021
19. 31 ago 2021
20. 30 sept 2021
21. 31 oct 2021
22. 30 nov 2021
23. 31 dic 2021
24. 31 ene 2022
25. 28 feb 2022
26. 31 mar 2022
27. 30 abr 2022
28. 31 may 2022
29. 30 jun 2022
30. 31 jul 2022
31. 31 ago 2022
32. 30 sept 2022
33. 31 oct 2022
34. 30 nov 2022
35. 31 dic 2022
36. 31 ene 2023
37. 28 feb 2023
38. 31 mar 2023
39. 30 abr 2023
40. 31 may 2023
41. 30 jun 2023
42. 31 jul 2023
43. 31 ago 2023
44. 30 sept 2023
45. 31 oct 2023
46. 30 nov 2023
47. 31 dic 2023
48. 31 ene 2024
49. 29 feb 2024
50. 31 mar 2024
51. 30 abr 2024
52. 31 may 2024
53. 30 jun 2024
54. 31 jul 2024
55. 31 ago 2024
56. 30 sept 2024
57. 31 oct 2024
58. 30 nov 2024
59. 31 dic 2024
Total (Σ):

Mostrar todo

VarianzaTMUS = Σ(RTMUS,tRTMUS)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,tRS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaTMUS, S&P 500 = Σ(RTMUS,tRTMUS)×(RS&P 500,tRS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=


Estimación sistemática del riesgo (β)

Microsoft Excel
VarianzaTMUS
VarianzaS&P 500
CovarianzaTMUS, S&P 500
Coeficiente de correlaciónTMUS, S&P 5001
βTMUS2
αTMUS3

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónTMUS, S&P 500
= CovarianzaTMUS, S&P 500 ÷ (Desviación estándarTMUS × Desviación estándarS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βTMUS
= CovarianzaTMUS, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αTMUS
= PromedioTMUS – βTMUS × PromedioS&P 500
= ×
=


Tasa de rendimiento esperada

Microsoft Excel
Suposiciones
Tasa de rendimiento del LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de T-Mobile acciones ordinarias βTMUS
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de T-Mobile3 E(RTMUS)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. con cupón fijo en circulación que no vencen ni son rescatables en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento libre de riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RTMUS) = RF + βTMUS [E(RM) – RF]
= + []
=