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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)

Nivel de dificultad medio

El modelo de precios de los activos de capital (CAPM) indica cuál debería ser la tasa de rendimiento esperada o requerida de los activos de riesgo, como las acciones comunes de Activision Blizzard.

Las tasas de rendimiento

Activision Blizzard Inc., tasas de rendimiento mensuales

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Activision Blizzard Inc. (ATVI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioATVI,t1 DividendoATVI,t1 RATVI,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2015
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Activision Blizzard Inc. (ATVI) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Fecha PrecioATVI,t1 DividendoATVI,t1 RATVI,t2 PrecioS&P 500,t RS&P 500,t3
31 ene. 2015
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
4. 31 may. 2015
5. 30 jun. 2015
6. 31 jul. 2015
7. 31 ago. 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 dic. 2015
12. 31 ene. 2016
13. 29 feb. 2016
14. 31 mar. 2016
15. 30 abr. 2016
16. 31 may. 2016
17. 30 jun. 2016
18. 31 jul. 2016
19. 31 ago. 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 dic. 2016
24. 31 ene. 2017
25. 28 feb. 2017
26. 31 mar. 2017
27. 30 abr. 2017
28. 31 may. 2017
29. 30 jun. 2017
30. 31 jul. 2017
31. 31 ago. 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 dic. 2017
36. 31 ene. 2018
37. 28 feb. 2018
38. 31 mar. 2018
39. 30 abr. 2018
40. 31 may. 2018
41. 30 jun. 2018
42. 31 jul. 2018
43. 31 ago. 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 dic. 2018
48. 31 ene. 2019
49. 28 feb. 2019
50. 31 mar. 2019
51. 30 abr. 2019
52. 31 may. 2019
53. 30 jun. 2019
54. 31 jul. 2019
55. 31 ago. 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Promedio (R):
Desviación típica:

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Mostrar todo

1 Datos en dólares estadounidenses por acción ordinaria, ajustados por divisiones y dividendos en acciones.

2 Tasa de rendimiento de las acciones ordinarias de ATVI durante el período t .

3 Tasa de rendimiento del S&P 500 (el proxy de la cartera de mercado) durante el período t .

Varianza y covarianza

Activision Blizzard Inc., cálculo de varianza y covarianza de retornos

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t Fecha RATVI,t RS&P 500,t (RATVI,t–RATVI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RATVI,t–RATVI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Total (Σ):
t Fecha RATVI,t RS&P 500,t (RATVI,t–RATVI)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RATVI,t–RATVI)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 28 feb. 2015
2. 31 mar. 2015
3. 30 abr. 2015
4. 31 may. 2015
5. 30 jun. 2015
6. 31 jul. 2015
7. 31 ago. 2015
8. 30 sept. 2015
9. 31 oct. 2015
10. 30 nov. 2015
11. 31 dic. 2015
12. 31 ene. 2016
13. 29 feb. 2016
14. 31 mar. 2016
15. 30 abr. 2016
16. 31 may. 2016
17. 30 jun. 2016
18. 31 jul. 2016
19. 31 ago. 2016
20. 30 sept. 2016
21. 31 oct. 2016
22. 30 nov. 2016
23. 31 dic. 2016
24. 31 ene. 2017
25. 28 feb. 2017
26. 31 mar. 2017
27. 30 abr. 2017
28. 31 may. 2017
29. 30 jun. 2017
30. 31 jul. 2017
31. 31 ago. 2017
32. 30 sept. 2017
33. 31 oct. 2017
34. 30 nov. 2017
35. 31 dic. 2017
36. 31 ene. 2018
37. 28 feb. 2018
38. 31 mar. 2018
39. 30 abr. 2018
40. 31 may. 2018
41. 30 jun. 2018
42. 31 jul. 2018
43. 31 ago. 2018
44. 30 sept. 2018
45. 31 oct. 2018
46. 30 nov. 2018
47. 31 dic. 2018
48. 31 ene. 2019
49. 28 feb. 2019
50. 31 mar. 2019
51. 30 abr. 2019
52. 31 may. 2019
53. 30 jun. 2019
54. 31 jul. 2019
55. 31 ago. 2019
56. 30 sept. 2019
57. 31 oct. 2019
58. 30 nov. 2019
59. 31 dic. 2019
Total (Σ):

Show all

VarianzaATVI = Σ(RATVI,t–RATVI)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

VarianzaS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

CovarianzaATVI, S&P 500 = Σ(RATVI,t–RATVI)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (59 – 1)
= ÷ (59 – 1)
=

Estimación sistemática de riesgos (β)

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VarianzaATVI
VarianzaS&P 500
CovarianzaATVI, S&P 500
Coeficiente de correlaciónATVI, S&P 5001
βATVI2
αATVI3

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

Cálculos

1 Coeficiente de correlaciónATVI, S&P 500
= CovarianzaATVI, S&P 500 ÷ (Desviación típicaATVI × Desviación típicaS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βATVI
= CovarianzaATVI, S&P 500 ÷ VarianzaS&P 500
= ÷
=

3 αATVI
= PromedioATVI – βATVI × PromedioS&P 500
= – ×
=

Tasa de rendimiento esperada

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Supuestos
Tasa de rendimiento de LT Treasury Composite1 RF
Tasa de rendimiento esperada de la cartera de mercado2 E(RM)
Riesgo sistemático de las acciones comunes de Activision Blizzard βATVI
 
Tasa de rendimiento esperada de las acciones ordinarias de Activision Blizzard3 E(RATVI)

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | CAPM (www.stock-analysis-on.net)

1 Promedio no ponderado de los rendimientos de las ofertas de todos los bonos del Tesoro de EE. UU. De cupón fijo en circulación que no vencen ni son exigibles en menos de 10 años (proxy de tasa de rendimiento sin riesgo).

2 Ver detalles »

3 E(RATVI) = RF + βATVI [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=